Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
la liquidità è definita dallo spread relativo
Con il franco, lo spread (media per i market maker) è inferiore a quello della sterlina o dello yen.
Puramente tecnicamente sì, ma in termini di volume che può essere comprato o venduto.
Lo strumento non scambia molto e la sua volatilità è bassa (a causa del legame con l'eur che hai notato). Quindi, in termini di liquidità, è più corretto guardare lo spread rispetto alla volatilità dello strumento. È così basso che lo spread è significativo per esso. In breve, non è molto importante. La cosa principale è che non è propriamente scambiato in alcuni periodi di tempo e il tasso è generato dal market maker o dalla società di brokeraggio (è infatti MM per i suoi clienti).
Sembra essere più uno spread dipendente dalla liquidità
Non ho detto chi dipende da cosa
>> Non ho detto nulla su chi dipende da cosa.
>> Non ho capito il contesto).
Pensi che questo sia un grafico di uno strumento liquido?
E i volumi di trading di questo cross possono essere visti dove sono dati (su Oanda per esempio). Non sono paragonabili ai volumi delle principali valute o dei cross dello Yen. E gli spreads su di loro sono grandi di notte sul mercato. Ci possono essere diverse ragioni per cui lo strumento è illiquido.
EURCHF ha un volume sufficiente per scambiare decine di lotti in qualsiasi momento della giornata. Ed è possibile analizzare e commerciare i cross in un modo un po'alternativo. Ma se hai a che fare con prezzi reali (non con i DC), i cross sono generalmente più redditizi dei sintetici.
Tecnicamente, sì, ma in termini di volume che può essere comprato o venduto.
Lo strumento è poco scambiato e la sua volatilità è bassa (a causa del legame con l'UE che hai menzionato). Quindi, in termini di liquidità, è più corretto guardare lo spread rispetto alla volatilità dello strumento. È così basso che lo spread è significativo per esso. In breve, non è molto importante. La cosa principale è che non è propriamente scambiato in alcuni periodi di tempo e il tasso è generato da un market maker o broker (è infatti un MM per i suoi clienti)
Gli spread interbancari per i cross danno una stima più accurata poiché la vera liquidità proviene dalla valuta stessa e non da una coppia.
la volatilità è un rendimento potenziale
la liquidità è mosche, la volatilità è cotolette
Sarei sorpreso di dire che il petrolio è bassa liquidità
Come considerate la correlazione delle serie temporali?
Come la tangente della pendenza della linea retta tracciata dall'ISC attraverso la nuvola di dati tracciata nelle coordinate in cui gli incrementi di indice (RRR) sono tracciati sul TF di interesse.
Forse dovreste cambiare la metodologia di calcolo della correlazione o degli indici valutari, perché la tabella che avete fornito non mostra correttamente la correlazione tra alcune valute. Non nominerò le valute.
getch ha scritto >>.
Ho presentato correlazioni di indici, non di valute.
Il coefficiente di correlazione a coppie dipende dal TF su cui si basa. Pertanto, non è corretto confrontarlo con un altro senza specificare la TF per cui è stimato. Il metodo di calcolo del PC è presentato nel libro sull'elaborazione statistica della BP (posso dare il link se necessario). La formula è stata controllata per la pochezza.
Qui è anche necessario tenere a mente la non stazionarietà dei processi di mercato, quindi la matrice QC dipenderà da quale sezione di dati storici è stata costruita. Ho i dati della seconda metà dell'anno scorso. Penso che questa sia la ragione principale della discrepanza del QC che hai notato.
Ho presentato correlazioni di indici, non di valute.
Il coefficiente di correlazione a coppie dipende dal TF su cui si basa. Pertanto, non è corretto confrontarlo con un altro senza specificare la TF per cui è stimato. Il metodo di calcolo del PC è presentato nel libro sull'elaborazione statistica della BP (posso dare il link se necessario). La formula è stata controllata per essere sicuri che sia corretta.
Bisogna anche ricordare la non stazionarietà dei processi di mercato, quindi la matrice QC dipenderà da quale area di dati storici è stata costruita. Ho i dati della seconda metà dell'anno scorso. Penso che la ragione principale della discrepanza di QC che hai notato sia questa.
Onestamente, non uso metodi matematici di analisi. Perché sono più accademici che pratici. Uso le mie biciclette al livello della matematica della scuola elementare. Ma, stranamente, con relativo successo.
Sarebbe interessante sentire il lato pratico delle considerazioni accademiche.