L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1386
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il diradamento consiste nel buttare via di nuovo metà delle informazioni e nel rendere più grossolano il modello
Se non lo fa, il suo modello sarà pieno di spazzatura, e il suo compito sarà quello di ripulirlo.
Di nuovo, c'è una sostituzione di concetti... non c'è spazzatura nel mercato, non è una discarica )) ogni prezzo è importante
proprio come non ci sono emissioni nel mercato da un punto di vista classico. Le emissioni sono ancora più importanti qui, contengono molte informazioni utili, sono generalmente generatrici di informazioni
se passiamo a metriche di livello, gli "outlier" scompaiono come specie
Non c'è spazzatura nel mercato, non è una discarica)) ogni prezzo è importante
Questo è il regno del misticismo. Un battito d'ali di una farfalla scatena uno tsunami. È possibile, ma è molto raro. Ed è impossibile prenderlo.
Purtroppo, le citazioni sono la parte superiore dell'iceberg, non contengono molte informazioni sulle ragioni dei cambiamenti. Ci sono fattori puramente tecnici, ma non sono i prezzi.
quindi se hai bisogno di sfoltirlo non rimane molto, imho.
Anche se, naturalmente, dipende da come lo diluisci... L'ho appena aggiunto all'argomento dei ritorni, che le importazioni si intasano quando aumenti il campione, e devi controllare la correlazione
Purtroppo, le citazioni sono solo la punta dell'iceberg, con poche informazioni sulle cause del cambiamento. Ci sono fattori puramente tecnici, ma non sono fattori di prezzo.
Quindi, se lo si assottiglia anche, non rimane molto, imho.
Anche se, naturalmente, dipende da come lo si diluisce... Ho appena aggiunto al tema del ritorno che le importazioni si intasano quando si aumenta il campione, e bisogna controllare la correlazione
Ho scoperto una sorta di modello matematico del mercato piuttosto che, come sostiene Automat, un modello dinamico.
Cercando una soluzione a questa formula molto mercato per un po ', i risultati sono stati, ma non impressionante. Tornerò presto alla ricerca, ma con rinnovato vigore. Qualche piccola cosa è sempre mancata, ora bisogna solo capire quale.
Ho scoperto una specie di modello matematico del mercato piuttosto che, come sostiene l'automa, un modello dinamico.
Ho cercato una soluzione a questa formula di mercato per un po' di tempo, ma il risultato è stato insignificante. Presto tornerò a cercare di nuovo, ma con rinnovato vigore. Mi manca sempre qualche piccola cosa, l'unica cosa da fare è capire quale.
Mi attengo al modello generalmente accettato di un mercato efficiente
e cercare le inefficienze, che a volte appaiono, ma si livellano in un mercato competitivo
attenendosi al modello riconosciuto di un mercato efficiente
e cercare le inefficienze che a volte sorgono ma che sono poi compensate in un mercato competitivo
Proprio così. Ma non credo che la storia "profonda" abbia molto impatto sul presente. Almeno sui principi di quella stessa efficienza. Alla fine, un'analisi profonda della storia direttamente sul lavoro non ha senso. Se ci fossero davvero delle regolarità - dipendenze, sarebbero facilmente rilevabili con metodi standard.
Proprio così. Ma non credo che la storia "profonda" abbia molto impatto sul presente. Se non altro in base a principi di efficienza. Alla fine, un'analisi approfondita della storia direttamente sul lavoro non ha senso. Se ci fossero davvero degli schemi, sarebbero facilmente individuabili nella storia con metodi standard.
Non è nemmeno la storia profonda, ma il fatto che il prezzo non è allo stesso "livello" di prima.
i modelli sui rimpatriati non ne tengono conto
non è nemmeno la storia profonda, ma il fatto che il prezzo non è allo stesso "livello" di prima
i modelli sui rimpatriati non ne tengono conto.
Non ho restituzioni. Sono prezzi scalati rispetto al conteggio del campione zero. Ho già scritto che in un mercato stabile M(dC/C) = ~const, dove C è il prezzo dello strumento.
Con una diversa preparazione dei dati i movimenti dipenderanno dal prezzo dello strumento, cioè la scala fluttuerà costantemente da un campione all'altro, mentre la maggior parte dei metodi MoM sono molto sensibili alla scalatura.
Non ho nessun ritorno. Questi sono prezzi scalati rispetto al conteggio del campione zero. Ho già scritto che in un mercato stabile M(dC/C) = ~const, dove C è il prezzo dello strumento.
Con una diversa preparazione dei dati, i movimenti dipenderanno dal prezzo dello strumento, cioè la scala fluttuerà costantemente da un campione all'altro, e la maggior parte dei metodi MO sono molto sensibili alla scalatura.
questo è l'ultimo valore di ritorno per ogni ritardo, non importa come lo chiamate
non avete un solo campione ma molti, la sequenza di tali campioni per ogni caratteristica sarà una sequenza di incrementi
Di nuovo, ciò che è buono per MO non è necessariamente buono per il mercato. Questi metodi non sono stati progettati per il mercato, ecco perché sto cercando dei compromessi