Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 31
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Ancora una volta, ho visto quanto ognuno sia diverso...
Tuttavia, molto simili tra loro nella loro tendenza a contraddirsi e opporsi. ;)
Dialettica, sì.
:)
Immaginate che il prezzo salga (senza un pullback) di 10 pip per un minuto. Sei riuscito a prendere quei 10 pip come profitto.
Ora immaginate che il prezzo sia poi andato lo stesso 10 pip per un'ora invece di un minuto. Siete riusciti a prendere gli stessi 10 punti come profitto.
Entrambe le volte hai preso lo stesso profitto, e non importava per quanto tempo il prezzo stesse andando quei 10 pip (senza alcun pullback).
Si perde il valore del denaro, dato il fattore tempo. "Sia lì che lì" abbiamo preso profitti diversi.
Se stiamo parlando di 10 minuti e 60, potrebbe non esserci molta differenza, ma se stiamo parlando di un giorno/settimana, la differenza è già significativa.
Se prendiamo 10 pips in un giorno è ok, se prendiamo 10 pips in un anno è divertente per chi non ama il tempo nell'analisi.
Hai totalmente schiacciato l'uomo ;-). Perché devi esagerare così tanto? È chiaro che inizialmente ognuno sceglie per il proprio TS un certo orizzonte temporale, in cui deve lavorare: operativo (scalping), tattico (intraday) o strategico (settimana, mese). All'interno di questo orizzonte il tempo non è importante. Per esempio, quando si imposta un ordine pendente con scadenza, si sta dicendo che si è interessati a un particolare livello in un particolare timeframe. E non importa se ci vorranno 5 minuti o 10-10 minuti in questo lasso di tempo. È chiaro che nessuno aspetterà un anno.
Nel prossimo thread, grasn prevede le traiettorie, e alla fine sono i livelli che sono importanti, ma gli spostamenti a sinistra e a destra nel tempo (deviazione dalla previsione) possono essere molto grandi. Ma non deve influenzare la redditività (entro un orizzonte selezionato di una "settimana").
Non ho intenzione di discutere con nessuno, se non siete d'accordo, parlate pure, ma non arrabbiatevi. ;-)
Hai totalmente schiacciato l'uomo ;-). Perché devi esagerare così tanto? È chiaro che inizialmente ognuno sceglie per il suo TS un certo orizzonte temporale, in cui deve lavorare: operativo (scalping), tattico (intraday) o strategico (settimana, mese). In questo orizzonte il tempo non è importante.
Il messaggio originale era che il tempo non è affatto importante. Ora c'è un orizzonte. E oltre al valore temporale del denaro c'è una cosa come il costo opportunità.
"Avendo congelato il tuo denaro per un'ora invece dei 10 minuti, perdi la possibilità di scambiare diverse operazioni da 10 minuti in altri simboli, riducendo così la redditività del sistema. Cioè, il tempo non può essere ignorato. Può essere analizzato in diversi modi, ma non può essere ignorato.
Il valore "giusto" è in realtà sapere dove il prezzo sta andando. >> Bene, l'avete tutti? - >> che è impossibile saperlo.
Non sono d'accordo. Penso che un prezzo equo (piuttosto che il valore, ovviamente) possa essere previsto con una probabilità maggiore di 0,5. E certamente un "prezzo giusto" di uno strumento esiste oggettivamente. Ecco un esempio per illustrare il punto.
Immaginate questa situazione. Ieri un hamburger costava 2 dollari e un cuscinetto a rulli 4 dollari. Ieri avevo 4 dollari e avrei potuto comprarci 2 hamburger o 1 cuscinetto. Diciamo che ho comprato 1 cuscinetto. Che lo sapessi prima o che fosse per caso, improvvisamente oggi il prezzo dei cuscinetti a rulli è salito alle stelle. E ora 1 cuscinetto costa 6 dollari. Ora posso vendere il mio cuscinetto e comprare 3 hamburger interi invece di 2 come ieri. La domanda è: c'è un prezzo giusto per un cuscinetto o può aumentare indefinitamente di prezzo rispetto a un hamburger?
Niente affatto. Il prezzo a cui si compra può essere "ingiusto" :)
A proposito, bella domanda. Forse creare un thread sul fatto che i mercati siano giusti/efficaci. :)
Non dovrebbe, mi sembra. La risposta è ovvia: nel breve raggio, ovviamente no, nel lungo raggio, più o meno.
A proposito, le immagini delle distribuzioni confermano questa osservazione quotidiana.
Mi è venuto in mente (a proposito delle distribuzioni): se prendiamo una coppia di generatori casuali e dividiamo uno per l'altro (escludere la generazione di zeri nel "denominatore", autocampionamento), otteniamo qualcosa come l'osservato. Cioè, un palo nel mezzo e code spesse. Con un involucro simile a una coppia di iperboli. Ed è comprensibile - dopo tutto, le coppie di valute sono frazioni in fatto....
Chi ha tutto pronto per la pittocomposizione (c), può già provare? :)
// Non pretendo che vadano davvero bene, quello che non so, non l'ho provato.
// Ma per iniziare con circa normale - somma (6-8 pezzi) di diversi randomi lineari usuali
// meno aspettativa per azzerare il centro della campana