Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 19

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getch писал(а) >> Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?

Questo è il prezzo di apertura, che è formato dai verbali. Per l'analisi avevo bisogno di mostrare la dipendenza della volatilità dello strumento dal ben noto parametro - Time Frame. Avendo un certo numero di minuti, posso generare qualsiasi TF. Per esempio, posso ottenere TF10 considerando i prezzi di apertura delle barre di un minuto in passi di 10 barre. Così, risulta che la differenza tra i prezzi di apertura delle barre in TF10 è la differenza di apertura delle barre in TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10), dove i assume i valori 1, 2...
 

al neutrone


Sergei! Sto cominciando solo ora a scoprire tutta la portata della tua personalità creativa in te!

..и время исключаю из анали полностью. В нём нет смысла..

e inoltre

E in generale, non si può fare a meno del tempo.

:о)))

 
Beh, l'hai preso... Bastardo!
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TFN è un riferimento temporale, non un riferimento di prezzo.

P.S. Ho aggiornato il mio post precedente.

 
Neutron >> :
Bene, ce l'hai... Bastardo!

>> sì, ma sottolineo che è uno scherzo, e anche bello).

 
getch >> :

Sulla necessità di tenere conto del tempo umano, non sono d'accordo.

Quindi. Il nostro compito è quello di costruire un TS che massimizzi un solo parametro: la redditività (tenendo conto delle commissioni di intermediazione). Giusto?

No, vi spiego perché: supponiamo di avere solo due punti sull'insieme dei punti sperimentali corrispondenti al parametro di rendimento - uno al massimo, l'altro - a metà rendimento. La differenza tra loro è che il punto al massimo ha in media una transazione al mese, mentre il secondo punto ha una transazione al giorno.

Domanda: Quale parametro di TC è più interessante da un punto di vista pratico?

Risposta: quella che porta più reddito per unità di tempo "umano". E questo è un punto con metà rendimento, perché il prodotto di 1/2*30 è 15 volte maggiore di 1*1.

Questo è un esempio un po' esagerato (bisogna tener conto dei rischi che sono minori per il punto al massimo) che il tempo entra nel problema.

[Eliminato]  
Un errore concettuale! Prendere in considerazione il tempo umano non ha alcun effetto sulla stima dei rendimenti ottimali. Ancora una volta guardate l'EA.
 

Sono pigro.

Non voglio guardare i consigli di qualcun altro. Preferirei che mi dicesse dove sbaglio. L'esempio che ho fatto è abbastanza illustrativo e scritto in un linguaggio umano, adatto a comprendere l'essenza del fenomeno.

[Eliminato]  
Il massimo rendimento possibile in qualsiasi intervallo sarà ottenuto attraversando TUTTI gli estremi locali con almeno Spread pips in mezzo. Non c'è limite di tempo qui.
 

Sei più intelligente di me - non ti capisco.

Farò qualcos'altro. Io mangio.

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