Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 19

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getch писал(а) >> Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?

Questo è il prezzo di apertura, che è formato dai verbali. Per l'analisi avevo bisogno di mostrare la dipendenza della volatilità dello strumento dal ben noto parametro - Time Frame. Avendo un certo numero di minuti, posso generare qualsiasi TF. Per esempio, posso ottenere TF10 considerando i prezzi di apertura delle barre di un minuto in passi di 10 barre. Così, risulta che la differenza tra i prezzi di apertura delle barre in TF10 è la differenza di apertura delle barre in TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10), dove i assume i valori 1, 2...
 

al neutrone


Sergei! Sto cominciando solo ora a scoprire tutta la portata della tua personalità creativa in te!

..и время исключаю из анали полностью. В нём нет смысла..

e inoltre

E in generale, non si può fare a meno del tempo.

:о)))

 
Beh, l'hai preso... Bastardo!
 

TFN è un riferimento temporale, non un riferimento di prezzo.

P.S. Ho aggiornato il mio post precedente.

 
Neutron >> :
Bene, ce l'hai... Bastardo!

>> sì, ma sottolineo che è uno scherzo, e anche bello).

 
getch >> :

Sulla necessità di tenere conto del tempo umano, non sono d'accordo.

Quindi. Il nostro compito è quello di costruire un TS che massimizzi un solo parametro: la redditività (tenendo conto delle commissioni di intermediazione). Giusto?

No, vi spiego perché: supponiamo di avere solo due punti sull'insieme dei punti sperimentali corrispondenti al parametro di rendimento - uno al massimo, l'altro - a metà rendimento. La differenza tra loro è che il punto al massimo ha in media una transazione al mese, mentre il secondo punto ha una transazione al giorno.

Domanda: Quale parametro di TC è più interessante da un punto di vista pratico?

Risposta: quella che porta più reddito per unità di tempo "umano". E questo è un punto con metà rendimento, perché il prodotto di 1/2*30 è 15 volte maggiore di 1*1.

Questo è un esempio un po' esagerato (bisogna tener conto dei rischi che sono minori per il punto al massimo) che il tempo entra nel problema.

 
Un errore concettuale! Prendere in considerazione il tempo umano non ha alcun effetto sulla stima dei rendimenti ottimali. Ancora una volta guardate l'EA.
 

Sono pigro.

Non voglio guardare i consigli di qualcun altro. Preferirei che mi dicesse dove sbaglio. L'esempio che ho fatto è abbastanza illustrativo e scritto in un linguaggio umano, adatto a comprendere l'essenza del fenomeno.

 
Il massimo rendimento possibile in qualsiasi intervallo sarà ottenuto attraversando TUTTI gli estremi locali con almeno Spread pips in mezzo. Non c'è limite di tempo qui.
 

Sei più intelligente di me - non ti capisco.

Farò qualcos'altro. Io mangio.

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