Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 26

 

Beh, per sicurezza. Nel caso in cui non volessi e lasciassi la coda...

 
Avete intenzione di stare in piedi? Ne prenderei in prestito un po' per sicurezza, ma devo andare via. Per molto tempo.
 
Mathemat >> :

Beh, per sicurezza. Nel caso in cui non volessi e lasciassi la coda...

Oh, grazie! Beh, puoi andare, terrò il tuo posto in caso tu voglia tornare.

 
Yurixx >> :
Avete intenzione di stare in piedi? Perché mi piacerebbe prenderne in prestito un po' per ogni evenienza, ma devo andare. Per un po'.

Certo, nessun problema, fai una passeggiata anche tu. Ti si starà irrigidendo l'osso, stando qui nella stessa posizione.

 

Su una nota più seria, penso che sarebbe un po' prematuro buttare via l'orologio. I processi di arbitraggio influenzano la formazione dei prezzi in modo fondamentale. Con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione influenzano i prezzi sempre più velocemente, ma in ogni caso hanno un ritardo che può essere molto lungo...

Esempio: l'hype sostenuto dalla propaganda ha portato a una caduta eccessiva di qualche titolo (ad esempio, il dollaro). I forex-arbitri, mentre il gioco andava avanti, hanno bilanciato questa caduta con tutti gli altri titoli, e tutto sembra una caduta costante. Tuttavia, il mercato delle materie prime in Europa e in America è guidato più dalla domanda/offerta reale che dal tasso di carta fiat. Il risultato - i battelli a vapore hanno iniziato a guidare, i dirigibili hanno volato, hanno portato merci "fisiche" da un mercato all'altro. Il risultato - il forex reagirà con un inevitabile rollback del quid. E il ritardo di questo pullback non si misura in millisecondi, ma in ore, giorni o settimane. Ho dato un esempio molto "lungo" deliberatamente, l'intero intervallo è riempito piuttosto uniformemente, imho.

Quindi starò fermo. E non solo stare in piedi... Controllerò i ritardi, giocherellando con i segni dei diversi tipi di loop. E così via.

:)

 
L'arbitraggio prolungato si verifica tra il prezzo e il valore di un bene.
 
Spiega esattamente cosa intendi con questo. Se non ti dispiace.
 
Prezzo e valore sono cose diverse. Se fosse possibile fare trading non solo sul prezzo ma anche sul valore, ci sarebbe sempre l'arbitraggio. Ma non c'è. Quindi parlare di arbitraggio tra valore e prezzo è un po' inutile.
 
getch >> :
Prezzo e valore sono cose diverse. Se il trading potesse essere fatto non solo sul prezzo ma anche sul valore, ci sarebbe sempre l'arbitraggio. Ma non è questo il caso. Quindi parlare di arbitraggio tra valore e prezzo è un po' inutile.

In un sistema di coordinate in cui il tempo non esiste - ovviamente non ha senso. :-Р

 
Doctor. >> :

Si calcola QC come la probabilità che il colore dello 0° corrisponda al k°. Intendevo dire che se non si prendono candele al minuto ma un timeframe più grande (5M,15M,30M,1H ecc). Hai provato in questo modo?

Sono state formate barre non incrociate di k minuti ciascuna e si è calcolata la probabilità che il colore di k-1 conto coincida con il k-esimo.

Motivazione: