Media mobile di Hull - pagina 16
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Ciao Mladen
quando hai una mezza possibilità
per favore puoi rendere il tuo originale HMA colorato nrp in MTF e può avere interpolazione
a meno che non sia già in giro e mi sia sfuggito
grazie mille
molto apprezzatoWR1
Una versione della media mobile Hull multi time frame non ridisegnata è postata in questo post: https: //www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (con i parametri di default (HMASpeed==2) è la stessa del "normale" HMA nrp)
Ciao MLaden,
Credo di averti capito e sono d'accordo con te per il calcolo dei valori storici di un time frame superiore. Abbiamo solo un numero limitato di barre corrispondenti a punti di dati aggiuntivi (barre sulla scala temporale inferiore) quindi abbiamo bisogno di interpolazione, quadratica lineare ecc. per riempire le barre mancanti o utilizzare una funzione di passo per coprire i due valori di time frame superiore sul time frame inferiore. Tuttavia, una volta che l'indicatore è partito, stiamo ottenendo punti di dati tick per tick che si applicano ugualmente a entrambi i time frame inferiori e superiori. Quello che mi chiedevo è se ci fosse un indicatore che calcola e memorizza i valori superiori per le barre inferiori intermedie. Per esempio, usando un time frame H1 e H4. Possiamo calcolare la barra H4 e poi interpolare linearmente i valori mancanti delle tre barre inferiori usando la differenza proporzionale tra la barra N e la barra N+1 per le barre che si sono verificate prima del momento in cui l'indicatore è partito. Quello che mi chiedevo è se invece di interpolare per le barre mancanti andando avanti dopo l'avvio dell'indicatore, salviamo e memorizziamo i valori intermedi delle barre orarie del time frame superiore. Con questo approccio avremmo i valori esatti per le tre barre di intervallo. Riconosco che ci sarà una discontinuità tra i valori intermedi storici per il time frame superiore prima dell'avvio dell'indicatore. Quindi se un indicatore H4 passa da 1.0 alla barra N+1 a 1.4 alla barra N, i valori intermedi interpolati sarebbero 1.1, 1.2, 1.3. Tuttavia, in realtà, i valori potrebbero essere 1.0 1.3, 1.5, 1.4 in base ai valori ai tempi N, N+1, N+2, N+3.
Credo che quello che sto davvero dicendo è perché usare il time frame superiore per un indicatore MTF e invece usare i punti dati del time frame inferiore ma far avanzare l'indicatore superiore ogni N barre invece che ogni barra e usare i valori reali per ogni intervallo.
Se hai un semplice indicatore MTF che usa un EMA, potresti postarlo e io lo userò per testare la mia teoria e postarlo di nuovo.
Tzuman
Ciao Mladen,
Beh, ho testato e sono d'accordo con te che non è molto buono rispetto ad altri Hull MA
Come ho/abbiamo detto, per me la migliore media mobile deve essere veloce E regolare
Così ho testato diverse MA (sul mio grafico) che penso siano interessanti
Adaptive T3 (blu/arancione)
NonlagMA (verde/rosso)
JJMA (solo verde, non ho una JJMA bicolore)
E un Hull
(Scusate, è difficile essere chiari perché non riesco a spostare le linee)
Lo scopo del gioco era quello di cercare di confrontare il MA (con periodi diversi, naturalmente)
Per me
Adaptive T3 Liscio 4/5 Veloce 4/5
Nonlag MA Liscio 3/5 Veloce 5/5
Hull Liscia 3/5 Veloce 3/5
JJMA Liscio 4/5 Veloce 4/5
Quindi, solo un'idea, penso che potrebbe essere interessante fare un Hull adattato dal T3 adattivo (gloup...), e un Hull adattato dal JJMA. Puoi farli per favore?
Confronto anche 3 JMA (Spiggy, Starlight e Kositsin). Come vedete sul grafico, il migliore è chiaramente il Kositsin in verde (JJMA), e il valore lo starlight (e il repaint)
Il T3 adattivo e il JJMA che uso per il grafico e per creare questi Hull adattivi
jjma.mq4
adattivo_t3_mladen.mq4
Mille grazie per la comunità Mladen
Buon fine settimana
Zilliq
Grazie mille Mladen, proverò quando tornerò a casa
Confronterò con un Hull MA e il tuo NonlagMA
Completamente ok con te: Preferisco quando c'è un po' di fluidità. Veloce e scorrevole è così bello...
Sai se esiste una variazione Hull T3 ?
E forse è stupido, ma tu crei una media mobile Hull adattata con una Ma nonlag, e non ne sei contento. Pensi che il risultato (più liscio) sarà migliore con una NonlagMa adattata con una Hull MA ?
Ciao e buon fine settimana
Zilliq
WR1 Una versione della media mobile Hull multi time frame non ridipinta è pubblicata a questo post: https: //www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (con i parametri predefiniti (HMASpeed==2) è la stessa della "normale" HMA nrp)
Grazie mille
Tzuman
Non sono sicuro di aver capito bene.
Il metodo di interpolazione è abbastanza semplice in realtà: è un'interpolazione lineare tra due punti finali del time frame superiore (ecco perché ho affermato un paio di volte che le versioni interpolate e non interpolate (il classico "metodo Keris") hanno esattamente lo stesso numero di punti esatti garantiti per barra del time frame superiore: 1 per ogni barra del time frame superiore (il resto è una questione di probabilità e di variazioni di prezzo). Puoi lasciare che i valori interpolati (o "a gradini") vengano rinfrescati, (calcola solo la barra corrente del time frame inferiore) ma poi otterrai il classico indicatore di riverniciatura (poiché lo stato esatto in qualche punto del time frame inferiore non può essere calcolato esattamente in molti casi - avrebbe bisogno di un modo di calcolo ingegneristico di inversione davvero complicato che non credo che metatrader "sopravviverebbe")
Spero di aver capito bene la domanda e che la risposta sia quella che ti aspettaviCiao Mladen e Tzuman,
Da molto tempo ho anche una domanda relativa a questo problema. Quando ho usato un certo tipo di MA (Ema o LWMA, per esempio) di piccoli TF a Price_Close con Period_Length impostato per essere equivalente alla lunghezza della stessa MA per TF più alti (EMA(H1-24 periodi) e EMA(H4-6 periodi) per esempio), non erano uguali. Potresti spiegarmelo per favore?
Ciao Mladen e Tzuman, Da molto tempo ho anche una domanda relativa a questo problema. Quando ho usato un certo tipo di MA (Ema o LWMA, per esempio) di piccoli TF a Price_Close con Period_Length impostato per essere equivalente alla lunghezza della stessa MA per TF più alti (EMA(H1-24 periodi) e EMA(H4-6 periodi) per esempio), non erano uguali. Potresti spiegarmelo per favore?
fareastol
Moltiplicare il periodo per ottenere un valore di time frame più alto per le medie non è un cattivo metodo (tra gli altri, Alexander Elder ha usato questo metodo nei primi giorni di TA) ma è semplicemente un'approssimazione. La ragione è semplice: i set di dati utilizzati per calcolare le medie sono diversi e non è possibile ottenere gli stessi risultati da diversi set di dati. A mio parere è meglio usare l'MTF classico (il modo in cui lo stiamo usando) se non per qualsiasi altra cosa, perché alcuni indicatori semplicemente non possono essere calcolati in quel modo (solo un esempio: prova RSI, e la maggior parte sono così)
Sulla funzione adattiva.
Ciao Mladen,
Ho studiato bene la tua funzione adattiva della volatività, perché non usare la funzione matematica rotonda?
Con esso (se ho capito tutto), il tuo periodo adattivo può funzionare con tutti i tipi di media mobile o indicatori!
Saluti.
Riguardo alla funzione adattiva.
Ciao Mladen,
Ho studiato bene la tua funzione adattiva della volatività, perché non usare la funzione matematica rotonda?
Con esso (se ho capito tutto), il tuo periodo adattivo può funzionare con tutti i tipi di media mobile o indicatori!
Saluti.sohocool
Per una semplice ragione: semplicemente per alcune medie quando si cambia il periodo di calcolo, si otterrà una media "a gradini" (cambiamento molto repentino di valore) invece di avere un valore logico, il più liscio possibile per quel tipo di media.
Ecco perché ho ripetuto più volte che solo le medie che possono calcolare periodi frazionari sono adatte all'adattamento. Anche altre possono essere adattate (non c'è limite per questo) ma il risultato non è "bello" (spero che tu capisca cosa intendo per "bello"). D'altra parte, le medie come l'EMA per esempio, "ereditano" il valore precedente di se stesse e usano quel valore nel calcolo e il calcolo può usare periodi frazionari che lo rendono ragionevolmente liscio e "logico" quando il periodo di calcolo viene cambiato continuamente
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Come esperimento: provate ad adattare la SMA (che per sua natura permette solo l'intermedio per il calcolo del periodo) e vedrete come saranno i risultati in alcuni casi
sohocool
Per una semplice ragione: semplicemente per alcune medie quando si cambia il periodo di calcolo, si otterrà una media "a gradini" (cambiamento molto repentino di valore) invece di avere dei valori logici, il più lisci possibile per quel tipo di media.
Ecco perché ho ripetuto più volte che solo le medie che possono calcolare periodi frazionari sono adatte all'adattamento. Anche altre possono essere adattate (non c'è limite per questo) ma il risultato stesso non è "bello" (spero che tu capisca cosa intendo per "bello"). D'altra parte, le medie come l'EMA per esempio, "ereditano" il valore precedente di se stesse e usano quel valore nel calcolo e il calcolo può usare periodi frazionari che lo rendono ragionevolmente liscio e "logico" quando il periodo di calcolo viene cambiato continuamente
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Come esperimento: provate ad adattare la SMA (che permette solo interger per il calcolo del periodo a causa della sua natura) e vedrete come saranno i risultati in alcuni casiCiao Mladen,
Molte grazie per la tua pronta risposta.
Sì, so che il tuo modo è il migliore.
Ma con interger il passo sarà un piccolo passo (meno di 1 periodo) intorno a (14,4)=14.
e il mercato non è così logico
Ciao Mladen,
Molte grazie per la tua pronta risposta.
Sì, so che il tuo modo è il migliore.
Ma con interger il passo sarà un piccolo passo (meno di 1 periodo) intorno a (14,4)=14.
e il mercato non è così logicosohocool
Ho la sensazione che tu stia trascurando il fatto che il periodo di calcolo per le barre consecutive non sarà sempre simile. Per esempio: su una barra sarà quel 14 ma su un'altra sarà 4. E in questo caso ci sarà un cambiamento molto grande. Se provate ad adattare la SMA vedrete subito cosa succede in casi come questo. Quindi non è solo la parte frazionaria (che aiuta molto a mantenerla "liscia") ma il fatto che possa usare un periodo frazionario di solito dimostra che il calcolo è adatto all'adattamento (perché nella maggior parte dei casi quando il periodo può essere frazionario, il valore precedente della media è usato in qualche forma nel calcolo e senza "ereditare" è quasi impossibile ottenere una media dall'aspetto normale quando si adatta)