Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 40
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I risultati finora sono i seguenti:
Questo è l'AUDUSD d=5, k=2.
La mia ragazza non è molto intelligente. Su H4 non può funzionare affatto, e sul grafico orario con il numero di entrate maggiori di 5 - è una perdita solida.
Ho attaccato il mio con le barre delle ore solo per divertimento. Penso anche al paralocus. Anche se non è chiaro quale sia il suo Bid(200)...
Offerta(200)...
Sono 200 le prime differenze prese per calcolare la volatilità
E mostrami il tuo grafico di un neurone dell'orologio.
È abbastanza strano che le cose vadano così male su H4. Finora con l'aumento della TF i risultati potrebbero solo migliorare.
E mostrami il tuo grafico di un singolo neurone dell'orologiaio
Ecco l'orologio Eurobucks:
Non c'è nulla di strano nel fatto che all'aumentare della TF, la redditività si comporta in questo modo. Dopo tutto, la redditività è il prodotto della prevedibilità dalla volatilità dello strumento nel TF selezionato. La volatilità aumenta proporzionalmente alla radice di TF, e la prevedibilità nell'interpretazione di un singolo neurone è il coefficiente di correlazione lineare tra letture vicine nella serie della prima differenza. Questa dipendenza è facile da costruire. A proposito, nel prossimo thread qualcuno ha appena tirato fuori la mia costruzione su questo argomento di diversi anni fa. Il risultato ottenuto lì può essere tranquillamente utilizzato ora. Bene, mostra che la prevedibilità dello strumento (nel senso menzionato) diminuisce all'aumentare della TF secondo la legge esponenziale. Così, abbiamo due moltiplicatori, uno dei quali è crescente come radice e l'altro è in rapido decadimento, il loro prodotto ha un massimo globale, che determina la posizione del TF ottimale per il modello lineare (in questo caso implementato su NS) e nel vostro caso si tratta di ore.
Non ho una tale immagine. Il mio obiettivo non è nemmeno l'inclinazione del visone, anche se è anche lì. Ho questo tipo di pattern (strisce verticali) solo su AUDUSD,
ma per niente su Eurobucks. Inoltre, quando si lavora con le citazioni la mia ragazza ha incontrato di nuovo il vecchio "problema" - la dipendenza dei risultati dalle condizioni iniziali (inizializzazione dei pesi). Rimuovo i pesi (li inizializzo con zero) - tutto va bene - i risultati si ripetono uno a uno. Anche se non ho fiducia assoluta nella correttezza del suo lavoro - provate il vostro neurone sui miei dati - sono nel rimorchio con la ragazza, e se avete tempo e voglia - controllate la ragazza sui vostri dati.
Oh, e tradizionalmente, domanda sciocca: come si fa a normalizzare il quoziente per il doppio della volatilità? Ho provato a moltiplicare - non quello, anche dividere sembra essere inutile.
P.S. Ho letto il tema. Non sono sicuro dell'ACF (cioè della sua funzione di autocorrelazione) ma la sua idea generale è chiara. Il mio unico uso ora è il pullback del mercato. Ho già perso un deposito su un trapping di tendenza (dicono che esistono ancora).
In rete, qualcuno trova sempre gli "archivi" di qualcun altro di N anni fa e si scopre che non hanno perso la loro novità. Ricordo che circa cinque anni fa, su un forum ormai defunto di seguaci di Castaneda (su richiesta della nazione ... -:)) spiegò una tecnica potente per superare la paura della morte. Il ramo è cresciuto fino a 1000 posti nel giro di tre mesi. E non molto tempo fa, uno dei miei amici, mi dà un link a un sito - andare, dire, leggere ciò che cose tizio scrive. Quando sono andato a vedere alcune parti dei suoi testi, tutte mescolate e con tagli di "espressioni succinte"... l'autore, ovviamente, non sono io. Chiedo al proprietario della risorsa: "Dove l'hai preso?" E lui risponde che tutto è in rete... probabilmente giusto.
Ho attaccato il mio con le barre delle ore solo per divertimento. Penso anche al paralocus. Anche se non è chiaro quale sia il suo Bid(200)...
Sai cosa mi confonde di tutta questa storia... Non è un fatto che le barre orarie da sole - se si parla di prezzi di chiusura o apertura o altro - siano sufficienti. Se si pensa al fatto che il timeframe è puramente una cosa artificiale e il forex non se ne preoccupa veramente, allora anche la nozione di prezzi di apertura o di chiusura diventa senza senso. Ciò che rimane sono gli estremi - i frattali - e forse un corridoio di fluttuazioni di prezzo. Più il tempo e il volume. In ogni caso, non possiamo eliminare solo i prezzi di apertura/chiusura.
Per il debugging del metodo suggerirei di inserire qualcosa "con un suggerimento" al risultato atteso. So con il mio esempio (*smile) che se l'addestramento della rete funziona, si "impratichisce" rapidamente e comincia a produrre risultati positivi. È molto conveniente lucidare il processo di apprendimento su un tale insieme di dati. E dopo si può iniziare a cercare i "veri" dati di input...
Questo lascia gli estremi - frattali - e forse ancora un corridoio di fluttuazioni di prezzo. Più il tempo e il volume. In ogni caso, i prezzi di apertura/chiusura da soli non bastano.
Ben detto!
Solo che io sarei più categorico - restano solo gli estremi e forse il tempo. E il tempo - indirettamente, perché è legato all'arrivo/partenza di 2-3 attori principali durante la giornata che seguono una certa tattica di comportamento. È ciò a cui siamo legati, non specificamente il tempo.
Oh, e tradizionalmente, una domanda sciocca: come si fa a normalizzare le quotazioni raddoppiando la volatilità? Ho provato a moltiplicare, ma non è così, e dividere sembra essere inutile.
È necessario dividere gli incrementi dei prezzi per la volatilità raddoppiata, ciò permetterà di normalizzare una gamma di ampiezze date su un input di NS in area +/-1, approssimativamente ovviamente.
...il tempo è indiretto, poiché è legato all'arrivo/sosta di 2-3 grandi attori durante la giornata lavorativa che aderiscono a una certa tattica di comportamento. È ciò a cui siamo legati, non specificamente il tempo.
Non pensavo fosse così serio....
Per il debugging della metodologia, suggerirei di dare in input qualcosa "con un accenno" al risultato atteso. So dal mio esempio personale (*smile) che se l'addestramento della rete funziona, si "impratichisce" rapidamente e comincia a produrre risultati positivi. È molto conveniente lucidare il processo di apprendimento su un tale insieme di dati. E dopo si può iniziare a lavorare per ottenere i "veri" dati di input...
Scusa, naturalmente, ma ultimamente ho avuto problemi a capire i suggerimenti. Forse è perché sono stato seduto al computer... Cos'è questo "qualcosa" di cui stai scrivendo? Almeno dammi un esempio.