Kalman Trend Filter
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- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# Filtro de tendencia de Kalman: filtro de Kalman de nivel y velocidad
*Categoría: Tendencia | Dificultad: avanzada | Ventana: ventana del gráfico (superpuesta al precio) | Mercados: Universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Marcos temporales recomendados: M15, M30, H1, H4, D1*
## Breve descripción
> Un filtro de Kalman de dos estados que estima simultáneamente el nivel y la velocidad del precio. La ganancia se ajusta automáticamente: confía en el modelo cuando los datos son consistentes y se readapta inmediatamente ante las perturbaciones.
### Descripción general
El filtro de Kalman es la herramienta estándar para estimar el estado de un sistema observado a través de mediciones con ruido, que es exactamente la situación de cualquiera que observe un gráfico. Esta implementación modela el precio con dos estados: un nivel y una velocidad que cambia lentamente. En cada barra, el filtro predice primero dónde debería estar el precio extrapolando la velocidad estimada; a continuación, compara la predicción con el cierre real y corrige ambos estados en proporción a su propia incertidumbre. La consecuencia práctica es que el retraso no es fijo, como en una media móvil: cuando las observaciones confirman el modelo, el filtro confía en él y se mantiene estable; cuando se produce un movimiento inesperado, el error de predicción es grande y la corrección es inmediata.
### Cómo funciona el cálculo
1. El estado se compone del nivel y la velocidad, con una matriz de covarianza simétrica que representa su incertidumbre.
2. En la etapa de predicción, el nivel avanza según la velocidad actual y la incertidumbre aumenta debido al ruido del proceso.
3. El ruido de medición y el ruido del proceso no se expresan en puntos, sino en múltiplos del ATR, por lo que el ajuste sigue siendo válido cuando cambia el instrumento o el marco temporal.
4. La ganancia de Kalman se vuelve a calcular en cada barra a partir de la relación entre la incertidumbre del modelo y el ruido de medición: esta es la parte que se autoajusta.
5. La innovación, es decir, la diferencia entre el precio observado y el previsto, corrige el nivel y la velocidad y reduce la incertidumbre.
6. La línea de proyección punteada muestra dónde acabaría el nivel en la siguiente barra si la velocidad estimada se mantuviera sin cambios.
### Cómo utilizarlo
- Interpreta la línea principal como una estimación del precio sin ruido: su color indica el signo de la velocidad y, por tanto, la dirección estructural.
- La distancia entre el precio y la línea es la innovación reciente: una distancia inusual significa que el mercado está haciendo algo que el modelo no había previsto.
- La línea de proyección junto al precio ayuda a evaluar si la barra que se está formando confirma o contradice la velocidad estimada.
- Aumenta el valor de InpMeasureNoise para obtener una línea muy suave que sirva de filtro de fondo; redúcelo para obtener una línea más sensible que sirva de referencia dinámica.
- El cambio de color, que se corresponde con una inversión de la velocidad estimada, es más fiable que un cruce del precio con la media, pero sigue estando desfasado respecto al máximo o mínimo absoluto.
### A quién va dirigido y en qué marcos temporales
Está dirigido a operadores con mentalidad cuantitativa y desarrolladores de sistemas que buscan una referencia de mayor calidad que una media móvil y están dispuestos a ajustar dos parámetros de ruido en lugar de un solo período. Funciona en cualquier marco temporal a partir de M15. Cualquiera que lo aplique sin comprenderlo encontrará que los valores por defecto ya son razonables, pero la verdadera ventaja surge una vez que se comprende el significado de la relación entre los dos ruidos, ya que esa relación es lo único que realmente importa en el ajuste.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
En el XAUUSD H1, el precio sube de forma ordenada: la línea de Kalman es azul y se mantiene pegada a los cierres, con la proyección ligeramente por encima. Se publica un dato macroeconómico y el precio pierde el equivalente a cuatro ATR en una sola barra. La innovación es enorme, la ganancia del filtro aumenta y la línea se curva hacia abajo en la barra inmediatamente siguiente, mientras que una media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos seguiría apuntando al alza durante otras diez barras. La velocidad estimada se vuelve negativa, la línea se vuelve naranja y la proyección se sitúa por debajo del precio: el modelo ha aceptado el nuevo régimen en lugar de seguir promediando el anterior.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `InpMeasureNoise` | 1,00 | Cuánto ruido atribuimos al precio observado, en múltiplos de ATR. Aumentarlo hace que el filtro confíe menos en las barras individuales, lo que da lugar a una línea más suave y lenta. |
| `InpProcessNoise` | 0,06 | La rapidez con la que permitimos que cambie la tendencia real, en múltiplos de ATR. Aumentarlo hace que el filtro responda mejor a las perturbaciones, pero también se vuelve más inestable. |
| `InpAtrPeriod` | 50 | Ventana ATR que establece la escala de ambos ruidos. Manténla amplia, ya que una escala inestable también desestabilizaría la ganancia. |
| `InpFlatFilter` | 0,02 | Velocidad mínima en ATR por barra por debajo de la cual la línea se traza en gris en lugar de con dirección. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Precio observado por el filtro. PRICE_MEDIAN reduce el efecto de las mechas largas en las estimaciones. |
## Ventajas / puntos fuertes
- El retraso no es constante: se reduce automáticamente cuando el mercado hace algo inesperado, que es precisamente cuando más importa.
- Estima explícitamente la velocidad, información que ninguna media móvil proporciona y que hace posible la proyección de una sola barra.
- Los parámetros se expresan en unidades de ATR, por lo que un ajuste encontrado en un mercado sigue siendo razonable en otro.
- No se actualiza: la estimación de una barra cerrada es definitiva y nunca se revisa en función de barras posteriores.
## Limitaciones y advertencias
- Tiene dos parámetros contrarios a la intuición: los operadores acostumbrados a pensar en períodos deben realizar un esfuerzo de aprendizaje inicial.
- Al ser recursivo, el valor depende de todo el historial cargado, por lo que las primeras barras tras cambiar la profundidad del gráfico pueden diferir ligeramente.
- El modelo asume una velocidad que varía lentamente: en mercados que alternan ráfagas repentinas y pausas, como el de las criptomonedas durante los fines de semana, la estimación se queda rezagada.
- La proyección de una barra es una extrapolación lineal, no una previsión: no debe interpretarse como una indicación del precio futuro.
**Sin repintado:** los valores mostrados en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de negociación automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con su propio análisis, un plan de gestión del dinero y pruebas previas en una cuenta demo. El autor no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas basándose en este indicador.
## Etiquetas y palabras clave sugeridas para MQL5
`kalman`, `filtro`, `tendencia`, `espacio de estados`, `suavizado`, `velocidad`, `sin repintado`, `cuantitativo`
