Directional Efficiency
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# Eficiencia direccional: trayectoria neta frente a trayectoria bruta
*Categoría: Tendencia | Dificultad: intermedia | Ventana: ventana independiente debajo del gráfico | Mercados: Universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Intervalos de tiempo recomendados: M15, M30, H1, H4, D1*
## Breve descripción
> Relación con signo entre la distancia neta recorrida por el precio y la trayectoria bruta realmente cubierta. Distingue las tendencias lineales de los avances desordenados que merman el capital.
### Resumen
Dos mercados pueden subir la misma cantidad a lo largo de veinte barras y, sin embargo, ser operativamente opuestos. En el primero, el precio sube casi en línea recta y nunca se alcanza un stop razonable. En el segundo, el precio sube mientras oscila constantemente, recorriendo cuatro veces la distancia útil: se alcanza el mismo stop tres veces antes de llegar al objetivo. La Eficiencia Direccional mide exactamente esa diferencia. Divide la distancia neta entre el precio de hoy y el precio de hace N barras por la suma de todos los cambios absolutos barra a barra, conservando el signo del movimiento. Un valor de +0,90 describe un avance casi rectilíneo, +0,20 uno laborioso, y los valores cercanos a cero indican un mercado que se mueve mucho sin llegar a ninguna parte.
### Cómo funciona el cálculo
1. Para cada barra se mide la trayectoria bruta, es decir, la variación absoluta del precio aplicado frente a la barra anterior.
2. Con InpUseTrueRange activado, la trayectoria bruta se convierte en el True Range, incluyendo así las brechas y la oscilación intrabarral.
3. La trayectoria neta es simplemente la diferencia entre el precio actual y el precio de hace InpPeriod barras, con su propio signo.
4. La eficiencia es la relación entre ambos. Dado que la trayectoria bruta es siempre al menos tan grande como la neta, el resultado se mantiene naturalmente entre -1 y +1.
5. Con el «True Range», la relación puede superar la unidad cuando se producen huecos; por lo tanto, se limita para que la escala siga siendo legible.
6. El histograma se colorea por encima del umbral InpCleanLevel y va acompañado de una media de señales.
### Cómo utilizarlo
- Úsalo para decidir si merece la pena seguir un movimiento: por debajo del umbral de eficiencia, la tendencia existe pero supone un coste excesivo en los stops.
- Determina el tamaño del stop en función de la eficiencia: una eficiencia baja implica que se necesita más margen, por lo que la posición debe ser menor para el mismo riesgo.
- Un valor alto que empieza a caer mientras el precio sigue subiendo indica que el movimiento se está volviendo caótico: una señal de alerta de agotamiento.
- Comparar la eficiencia entre varios instrumentos en la misma sesión ayuda a elegir dónde operar: da siempre preferencia al mercado más eficiente.
- Activa el «True Range» en mercados con brechas frecuentes, como las acciones al contado y los índices, donde ignorarlas distorsionaría la medida.
### A quién va dirigido y en qué marcos temporales
Resulta útil para cualquiera que tenga que elegir entre instrumentos o decidir cuánto arriesgar en una sola operación, por lo que es adecuado tanto para operadores discrecionales como para gestores de carteras de sistemas. Funciona bien desde M15 hasta D1. En marcos temporales más cortos, la trayectoria bruta está dominada por los movimientos del spread y de la microestructura, y la eficiencia tiende a mantenerse baja por su propia naturaleza, lo que hace que la medida sea menos discriminatoria. No se necesitan conocimientos de estadística: la relación entre la distancia recorrida y la distancia útil es intuitiva.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
Un operador compara dos opciones para la jornada. En el EURUSD H1, la eficiencia es de +0,15: el precio subió cuarenta pips tras recorrer más de doscientos, y, de hecho, el gráfico muestra una sucesión de rebotes. En el gráfico H1 del XAUUSD, la eficiencia es de +0,72: el precio subió de forma casi lineal. Para la misma expectativa direccional, la segunda operación necesita un stop mucho más ajustado para estar protegida y tiene muchas menos posibilidades de cerrarse por ruido. La elección recae en el XAUUSD, mientras que en el EURUSD se podría optar por la lógica de rango en lugar de la lógica de tendencia.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| `InpPeriod` | 20 | Número de barras sobre las que se mide la relación. Las ventanas cortas hacen que la eficiencia sea muy variable, mientras que las largas la estabilizan hacia valores medios. |
| `InpSignalPeriod` | 9 | Período de la media de la señal superpuesta al histograma. |
| `InpCleanLevel` | 0,40 | Umbral simétrico más allá del cual se considera que el movimiento es ordenado y se colorea el histograma. En instrumentos con mucho ruido, es recomendable reducirlo a 0,30. |
| `InpUseTrueRange` | false | Si se establece en «true», la trayectoria bruta incluye las lagunas y las oscilaciones intrabarras. Recomendado para acciones, índices al contado y mercados con interrupciones en la negociación. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Precio sobre el que se miden las trayectorias neta y bruta. |
## Ventajas / puntos fuertes
- Mide una dimensión del mercado, la calidad del movimiento, que ningún oscilador de impulso capta.
- Escala fija entre -1 y +1 en cualquier instrumento y marco temporal: los valores son inmediatamente comparables sin necesidad de calibración.
- Tiene una aplicación directa en la evaluación del riesgo, no solo en el análisis.
- Cálculo ligero, sin repintado, sin dependencias externas.
## Limitaciones y advertencias
- No indica cuándo entrar: solo señala si el tipo de movimiento favorece una estrategia direccional.
- En intervalos de tiempo muy cortos, el spread exagera la trayectoria bruta y reduce sistemáticamente la eficiencia hasta casi cero.
- También puede generarse un valor elevado a raíz de una única ráfaga violenta seguida de quietud: la eficiencia no distingue entre un movimiento continuo y uno concentrado en una sola barra.
- El valor depende en gran medida de InpPeriod: cambiar la ventana puede dar lugar a lecturas muy diferentes en el mismo gráfico.
**Sin repintado:** los valores mostrados en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con su propio análisis, un plan de gestión del capital y pruebas previas en una cuenta demo. El autor no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas basándose en este indicador.
## Etiquetas y palabras clave sugeridas para MQL5
`eficiencia`, `calidad de la tendencia`, `ruido`, `calibración del riesgo`, `filtro de tendencia`, `oscilador`, `sin repintado`, `selección de mercado`
