Normalized Momentum Z
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# Momentum Z normalizado - Momentum en puntuaciones estándar
*Categoría: Momentum | Dificultad: intermedia | Ventana: ventana independiente debajo del gráfico | Mercados: Universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Marcos temporales recomendados: M15, M30, H1, H4, D1*
## Breve descripción
> Normaliza el impulso con respecto a su propia distribución histórica reciente y devuelve una puntuación z. Un valor de +2 indica un impulso más fuerte que aproximadamente el 97 % de los movimientos recientes del instrumento.
### Resumen
El impulso sin normalizar tiene un defecto que limita gravemente su utilidad: carece de escala. Decir que el impulso de diez barras equivale a treinta no significa nada hasta que se sabe si treinta es mucho o poco para ese instrumento, en ese marco temporal y en ese régimen de volatilidad. El impulso normalizado Z soluciona este problema de raíz al normalizar el impulso con respecto a su propia distribución reciente. Calcula la media y la desviación estándar del impulso durante las últimas InpStatPeriod barras y convierte el valor actual en una puntuación z, es decir, un número de desviaciones estándar respecto a la media. El resultado tiene un significado inmediato e idéntico en todos los casos: dos significa inusualmente fuerte, cero significa perfectamente normal y menos dos significa inusualmente débil.
### Cómo funciona el cálculo
1. El impulso bruto es la diferencia entre el precio actual aplicado y el precio de InpMomPeriod barras antes.
2. A lo largo de la ventana InpStatPeriod se calculan la media y la varianza de esa misma serie de impulso, no del precio.
3. La varianza se obtiene como la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media, con una protección contra los valores negativos causados por el redondeo.
4. La puntuación z es la distancia del impulso actual respecto a la media, dividida por la desviación estándar.
5. El resultado se limita a seis sigmas, más allá de los cuales la información adicional es nula y la escala vertical resultaría ilegible.
6. El histograma va acompañado de una media de la señal calculada sobre las barras de InpSignalPeriod, lo que permite interpretar su tendencia.
### Cómo utilizarlo
- Utiliza los umbrales de dos sigmas como filtro de excepcionalidad: solo más allá de ese nivel merece el impulso una atención operativa.
- Compara el valor entre varios instrumentos en un mismo momento para ver dónde se concentra el impulso del mercado.
- En una tendencia consolidada, la puntuación vuelve a cero incluso mientras el precio sube: esto significa que el avance se ha convertido en la nueva normalidad.
- El cruce del histograma con la media de la señal marca el inicio o el final de una fase de aceleración.
- En instrumentos con una volatilidad muy variable, aumenta el valor de InpStatPeriod para obtener una distribución de referencia más estable.
### A quién va dirigido y en qué marcos temporales
Es la herramienta ideal para los operadores que trabajan con una cesta de instrumentos y necesitan compararlos, así como para los desarrolladores de sistemas cuya lógica debe funcionar sin necesidad de recalibración en diferentes mercados. Funciona desde M15 hasta D1. En marcos temporales muy cortos, la distribución del impulso está dominada por la microestructura y las puntuaciones extremas pierden sentido. No se requieren conocimientos estadísticos avanzados, pero comprender qué es una desviación estándar ayuda a evitar sobreinterpretar los valores cercanos a la unidad.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
Un operador supervisa ocho pares de divisas en el H1. En siete de ellos, la puntuación oscila entre menos uno y más uno: movimiento habitual, no hay nada que hacer. En el AUDNZD, la puntuación salta a +2,6 y el histograma se vuelve verde. En términos absolutos, el movimiento es de solo veinticinco pips, mucho menos de lo que hizo el EURUSD en la misma hora, pero para la distribución reciente del AUDNZD se trata de un acontecimiento poco habitual. Ahí es donde se centra la atención: el par está mostrando un comportamiento anómalo en relación consigo mismo, lo cual es más revelador que la magnitud absoluta del movimiento.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `InpMomPeriod` | 10 | Horizonte del impulso observado, en barras. Define qué escala de movimiento se está normalizando. |
| `InpStatPeriod` | 120 | Ventana sobre la que se estima la distribución de referencia. Por debajo de 60, la estimación presenta ruido; por encima de 200, la referencia tarda en reaccionar ante los cambios de régimen. |
| `InpSignalPeriod` | 5 | Período de la media de la señal superpuesta al histograma. |
| `InpExtremeZ` | 2,00 | Umbral en desviaciones estándar más allá del cual el impulso se considera excepcional y el histograma se colorea. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Precio sobre el que se calcula el impulso. |
## Ventajas / puntos fuertes
- Una escala universal e interpretable: una puntuación de dos significa lo mismo en cualquier instrumento y marco temporal.
- Se adapta automáticamente a los cambios de volatilidad, ya que la referencia es la distribución reciente en lugar de un valor fijo.
- Ideal para elegir entre mercados, un uso en el que el impulso clásico resulta totalmente inútil.
- Sin repintado, y una implementación que utiliza una sola pasada por la ventana estadística.
## Limitaciones y advertencias
- En una tendencia muy prolongada, la puntuación se normaliza hacia cero: lo «fuerte» se convierte en la nueva media y el indicador deja de señalarlo.
- La estandarización supone implícitamente una distribución razonablemente simétrica: en mercados con colas muy asimétricas, las puntuaciones deben interpretarse con cautela.
- Justo después de un cambio de régimen de volatilidad, la ventana estadística sigue reflejando el régimen anterior y genera valores exagerados.
- No es una señal direccional independiente: una puntuación alta indica que el impulso es inusual, no que vaya a continuar.
**Sin repintado:** los valores mostrados en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de negociación automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con su propio análisis, un plan de gestión del capital y pruebas previas en una cuenta demo. El autor no se hace responsable de las decisiones de negociación tomadas basándose en este indicador.
## Etiquetas y palabras clave sugeridas para MQL5
`momentum`, `z score`, `normalización`, `estadística`, `oscilador`, `análisis de mercado`, `sin repintado`, `desviación estándar`
