Volatility Regime Classifier
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- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# Clasificador de regímenes de volatilidad: clasificación con histéresis
*Categoría: Volatilidad | Dificultad: intermedia | Ventana: ventana independiente debajo del gráfico | Mercados: Universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Marcos temporales recomendados: M15, M30, H1, H4, D1*
## Breve descripción
> Clasifica la volatilidad en cuatro regímenes mediante una máquina de estados con histéresis, lo que elimina los cambios constantes típicos de los umbrales fijos. Se traza el umbral activo.
### Descripción general
La clasificación de la volatilidad con un umbral fijo produce un defecto conocido y molesto: cuando el valor oscila en torno al umbral, el régimen cambia de estado docenas de veces en pocas barras, lo que hace que la clasificación resulte inútil precisamente durante las transiciones, que son los momentos más interesantes. El Clasificador de regímenes de volatilidad resuelve esto con una máquina de estados dotada de histéresis. Para entrar en el régimen de alta volatilidad hay que superar un umbral alto, pero para salir de él hay que situarse por debajo de uno más bajo. Entre ambos se encuentra una banda muerta en la que el régimen permanece tal y como estaba, independientemente de cuánto oscile el valor. La línea dorada muestra qué umbral está vigente en ese momento, lo que hace visible el estado interno de la máquina, algo que ningún clasificador de umbrales fijos puede hacer.
### Cómo funciona el cálculo
1. Se compara el ATR actual con las últimas observaciones de InpHistory de ese mismo ATR, contando cuántas son inferiores.
2. El recuento genera directamente el rango percentil sin necesidad de ordenar la ventana, por lo que se realiza en una sola pasada.
3. Si el estado actual es «bajo», el régimen pasa a «alto» únicamente al superar InpEnterHigh; si ya es «alto», vuelve a «bajo» únicamente al caer por debajo de InpExitHigh.
4. Si los dos umbrales se establecen sin banda muerta, el indicador crea una automáticamente, ya que sin ella no existiría la histéresis.
5. La dirección de la volatilidad se obtiene comparando el ATR actual con el de InpSlopeBars barras antes.
6. La combinación del nivel y la dirección da lugar a cuatro regímenes, cada uno con su propio color.
### Cómo utilizarlo
- La alta volatilidad al alza es la fase más peligrosa: reduce el tamaño de la posición y amplía los stops.
- La alta volatilidad a la baja suele ser la fase más rentable: el movimiento sigue presente, pero el riesgo está disminuyendo.
- Una volatilidad baja en subida indica que la compresión se está rompiendo: es la primera señal de alerta de una posible ruptura.
- La caída con baja volatilidad es la fase que hay que evitar: no hay movimiento ni perspectivas inmediatas.
- Observa la línea dorada para ver a qué distancia se encuentra el próximo cambio de tendencia: es la distancia que hay que recorrer, no un valor fijo.
### Para quién es y en qué marcos temporales
Es adecuado para operadores que cambian de estrategia en función de las condiciones del mercado, y para aquellos que ya han probado clasificadores de umbral fijo y han comprobado su inestabilidad. Funciona en todos los marcos temporales a partir de M15. El concepto de histéresis es intuitivo incluso sin conocimientos técnicos: se trata del mismo principio que el de un termostato doméstico, que se enciende por debajo de una temperatura determinada y se apaga por encima de otra, precisamente para evitar ciclos constantes.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
En el USDJPY H1, el índice de volatilidad sube hasta 72 y supera el umbral de entrada: el régimen pasa a alto y la línea dorada cae inmediatamente a 45, que es ahora el nivel que hay que romper para dar la vuelta. Durante las siguientes ocho barras, el índice oscila entre 62 y 78, cruzando el valor 70 varias veces: con un umbral fijo, el régimen habría cambiado cinco veces; aquí se mantiene estable en un nivel alto. Solo cuando el índice cae a 41, doce barras más tarde, el régimen vuelve a ser bajo y la línea dorada vuelve a subir hasta 70. La clasificación ha generado solo dos cambios de estado en lugar de siete, y son precisamente los dos que importan.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `InpAtrPeriod` | 14 | Período del ATR cuyo rango se mide. Define qué escala de volatilidad se está clasificando. |
| `InpHistory` | 250 | Historial sobre el que se calcula el rango percentil. Las ventanas largas hacen que la clasificación sea estable, pero lenta a la hora de adaptarse. |
| `InpEnterHigh` | 70,0 | Rango percentil necesario para entrar en el régimen de alta volatilidad. |
| `InpExitHigh` | 45,0 | Rango percentil necesario para salir de dicho régimen. La distancia entre los dos umbrales es la banda muerta: cuanto más amplia sea, más estable será la clasificación. |
| `InpSlopeBars` | 5 | Barras sobre las que se evalúa si la volatilidad está subiendo o bajando. Los valores bajos hacen que la dirección sea inestable. |
## Ventajas / puntos fuertes
- La histéresis elimina el principal defecto de toda clasificación por umbrales: la inestabilidad en las zonas de transición.
- El umbral activo se representa gráficamente, por lo que el estado interno del sistema es siempre visible y verificable.
- Cuatro regímenes en lugar de dos, cada uno con implicaciones operativas diferentes y bien definidas.
- El rango percentil se calcula mediante recuento, por lo que se obtiene en una sola pasada y sin necesidad de costosas operaciones de clasificación.
## Limitaciones y advertencias
- La histéresis introduce, por su propia naturaleza, un retraso en los cambios de régimen: es el precio que hay que pagar por la estabilidad.
- Los dos umbrales son valores elegidos por el usuario sin justificación estadística: deben probarse en su propio instrumento.
- La dirección de la volatilidad se evalúa mediante una simple comparación de distancias fijas, una medida aproximada en comparación con una estimación adecuada de la pendiente.
- No proporciona información direccional sobre el precio, sino únicamente sobre el comportamiento de la volatilidad.
**Sin repintado:** los valores mostrados en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de negociación automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con su propio análisis, un plan de gestión del capital y pruebas previas en una cuenta de demostración. El autor no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas basándose en este indicador.
## Etiquetas y palabras clave sugeridas para MQL5
`volatilidad`, `régimen`, `histéresis`, `máquina de estados`, `atr`, `percentil`, `sin repintado`, `estado del mercado`
