Dual Horizon Momentum Delta
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- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# Momentum Delta de doble horizonte: posiciones cortas frente a largas, con corrección temporal
*Categoría: Momentum | Dificultad: avanzada | Ventana: ventana independiente debajo del gráfico | Mercados: universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Marcos temporales recomendados: M15, M30, H1, H4, D1*
## Breve descripción
> Compara el momentum en dos horizontes tras normalizarlos mediante la raíz cuadrada del tiempo, una corrección sin la cual el horizonte largo siempre parecería mayor por mera construcción.
### Resumen
Comparar directamente el impulso de seis barras con el de cuarenta barras es un error estadístico frecuente y que rara vez se reconoce. En un paseo aleatorio, la magnitud esperada de un movimiento crece como la raíz cuadrada del tiempo transcurrido: el impulso de cuarenta barras es, de media, dos veces y media mayor que el de seis barras, simplemente porque ha transcurrido más tiempo, no porque el mercado esté indicando nada en concreto. El «Dual Horizon Momentum Delta» aplica la corrección necesaria, dividiendo cada horizonte por el ATR multiplicado por la raíz cuadrada de su propio número de barras. Tras esa operación, ambos valores tienen la misma amplitud esperada en ausencia de estructura, y su diferencia pasa finalmente a ser informativa: positiva cuando el corto se extiende más allá de lo que justifica el largo, negativa cuando se queda rezagado.
### Cómo funciona el cálculo
1. Tanto para el horizonte corto como para el largo, se calcula la variación del precio a lo largo del número respectivo de barras.
2. Cada variación se divide entre el ATR multiplicado por la raíz cuadrada del número de barras del horizonte.
3. Esta corrección se deriva del hecho de que, en un paseo aleatorio, la desviación estándar de la suma de n variaciones crece como la raíz cuadrada de n.
4. Las dos magnitudes normalizadas se representan como líneas, de modo que también pueden interpretarse por separado.
5. El histograma muestra su diferencia, que constituye la información verdaderamente nueva en comparación con un doble impulso clásico.
6. El histograma solo se colorea por encima del umbral InpDeltaLevel, para separar las divergencias reales del ruido.
### Cómo utilizarlo
- Diferencia positiva con ambas líneas por encima de cero: aceleración dentro de una tendencia alcista, un contexto que favorece la continuación.
- Diferencia negativa con la línea larga aún positiva: el horizonte corto está retrocediendo dentro de una tendencia intacta, la clásica ventana de entrada.
- El cambio de signo de la diferencia suele preceder al cambio de signo de la línea larga en varias barras.
- Los valores absolutos de las líneas por encima de uno y medio indican movimientos que ya superan con creces lo que la volatilidad por sí sola justificaría.
- Establece los dos horizontes en una proporción de uno a seis u uno a ocho: unos horizontes demasiado próximos entre sí hacen que la diferencia carezca de sentido.
### A quién va dirigido y en qué marcos temporales
Está dirigido a operadores y desarrolladores con mentalidad cuantitativa que buscan una comparación metodológicamente correcta entre horizontes, en lugar de una simple diferencia bruta. Funciona desde M15 hasta D1. No es necesario dominar la teoría de los procesos estocásticos, pero comprender por qué es necesaria la corrección de la raíz cuadrada del tiempo es lo que distingue un uso informado de uno mecánico. Cualquiera que lo ignore acabará interpretando un artefacto de la escala temporal como una señal.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
En el USDCHF H1, la línea larga se mantiene estable en +1,1: la tendencia subyacente es alcista y más fuerte de lo que justificaría la volatilidad. La línea corta cae hasta -0,4 y el histograma se tiñe de rojo en -1,5: el horizonte muy corto está retrocediendo de forma decisiva, mientras que la base se mantiene. Esta es la configuración de entrada preferida por los operadores de continuación, ya que el retroceso es cuantificable y la tendencia sigue intacta. Tres barras más tarde, la línea corta vuelve a subir por encima de cero, el histograma vuelve a la neutralidad y el precio reanuda su subida. Si la línea larga también hubiera caído por debajo de cero, no habría habido un retroceso en el que comprar, sino un cambio de tendencia.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `InpFastHorizon` | 6 | Horizonte corto en barras. Representa la escala en la que se observan los retrocesos y las aceleraciones locales. |
| `InpSlowHorizon` | 40 | Horizonte largo en barras. Representa la tendencia subyacente. Manténlo como mínimo seis veces el horizonte corto. |
| `InpAtrPeriod` | 40 | Período ATR utilizado en la normalización de ambos horizontes. |
| `InpDeltaLevel` | 0,50 | Umbral a partir del cual la divergencia entre los dos horizontes se considera significativa y se resalta en color. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Precio sobre el que se calculan ambos valores de impulso. |
## Ventajas / puntos fuertes
- Aplica un ajuste estadísticamente correcto que la gran mayoría de los indicadores multihorizonte omiten.
- Permite distinguir un retroceso dentro de la tendencia de un cambio de régimen genuino, interpretando el signo de las dos líneas.
- Los valores normalizados tienen un significado absoluto: por encima de uno, el movimiento supera lo que la volatilidad justificaría.
- No se repintan los gráficos y el cálculo es ligero, ya que los factores de escala se calculan una sola vez al inicio.
## Limitaciones y advertencias
- La corrección de la raíz cuadrada del tiempo se cumple estrictamente para cambios independientes: en los mercados reales, que tienen memoria, se trata de una aproximación.
- Con horizontes demasiado próximos entre sí, la diferencia queda dominada por el ruido y pierde todo su significado.
- Las tres líneas en la misma subventana requieren cierto tiempo de adaptación antes de poder interpretarse rápidamente.
- En fases de movimiento lateral, ambas líneas oscilan en torno a cero y la diferencia cambia constantemente de signo.
**Sin repintado:** los valores mostrados en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con tu propio análisis, un plan de gestión del capital y pruebas previas en una cuenta demo. El autor no se hace responsable de las decisiones de negociación tomadas basándose en este indicador.
## Etiquetas y palabras clave sugeridas para MQL5
`momentum`, `dual horizon`, `normalization`, `square root of time`, `pullback`, `trend filter`, `no repaint`, `statistics`
