Realized Volatility Cone
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# Cono de volatilidad realizada - Percentiles de volatilidad histórica
*Categoría: Volatilidad | Dificultad: intermedia | Ventana: ventana independiente debajo del gráfico | Mercados: Universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Marcos temporales recomendados: M30, H1, H4, D1*
## Breve descripción
> Traza la volatilidad realizada junto con los percentiles de su propia distribución histórica. Indica si el nivel actual es alto o bajo para ese instrumento específico.
### Descripción general
Saber que la volatilidad realizada es del 0,42 % por barra no tiene sentido hasta que se sabe si eso es mucho o poco para ese instrumento. El cono de volatilidad resuelve esto de la forma más directa posible: junto al valor actual, traza los percentiles de su propia distribución histórica, calculados sobre las últimas cientos de barras. Cuando la línea actual supera el percentil superior, nos encontramos en un régimen que solo se ha dado en el veinte por ciento de los casos anteriores; cuando cae por debajo del inferior, nos encontramos en una compresión histórica, la condición que, en la práctica, precede a las expansiones. La mediana proporciona la referencia de normalidad y la distancia entre las dos bandas exteriores indica cuán variable es la volatilidad del mercado.
### Cómo funciona el cálculo
1. Para cada barra se calcula el rendimiento logarítmico respecto al cierre anterior, comprobando que no haya precios inválidos.
2. La volatilidad realizada es la desviación estándar de esos rendimientos a lo largo de la ventana InpRvPeriod, expresada en porcentaje.
3. Las últimas observaciones de InpHistory de esa misma cantidad se copian en una matriz de trabajo y se ordenan.
4. Los percentiles solicitados se leen directamente por su posición en la matriz ordenada, sin interpolación.
5. El tamaño de la matriz de trabajo se determina una sola vez al inicio, no en cada barra.
6. La línea actual se colorea según su posición relativa respecto a las dos bandas exteriores.
### Cómo utilizarlo
- Utiliza la posición de la línea respecto a las bandas como clasificación de régimen, no su valor absoluto.
- La compresión por debajo del percentil inferior es el contexto en el que hay que prepararse para una ruptura, no en el que cabe esperar un movimiento.
- Por encima del percentil superior, conviene reducir el tamaño de la posición: el mismo stop en puntos representa un riesgo mucho mayor.
- Unas bandas exteriores muy próximas entre sí indican un instrumento con una volatilidad estable, adecuado para sistemas con parámetros fijos.
- Comparar la posición dentro del cono entre distintos instrumentos ayuda a identificar dónde la volatilidad ofrece las mejores condiciones.
### A quién va dirigido y en qué marcos temporales
Es adecuado para operadores que dimensionan sus posiciones en función de la volatilidad y para aquellos que aplican estrategias de ruptura, que necesitan reconocer las compresiones. Funciona desde M30 hasta D1; en marcos temporales inferiores, la ventana histórica solo abarcaría unos pocos días y los percentiles no serían representativos. Requiere un historial extenso: con los valores por defecto, se necesitan al menos doscientos setenta barras antes de obtener el primer valor útil. No se requieren conocimientos de estadística, solo la noción de lo que es un percentil.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
En el EURUSD H4, la volatilidad realizada cae por debajo del percentil inferior y la línea se vuelve azul. Se mantendrá así durante once sesiones: el mercado apenas se mueve, las estrategias de continuación no dan resultados y los operadores de rango ganan poco, pero de forma constante. A continuación, en el plazo de dos barras, la línea cruza la mediana y supera el percentil superior, pasando a color naranja. A partir de ese momento, los mismos ajustes de stop resultan demasiado ajustados y el tamaño de la posición debe reducirse al menos a la mitad para mantener el mismo riesgo de divisas. El cono señaló primero la compresión y luego la expansión, sin necesidad alguna de saber en qué dirección se movería el precio.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `InpRvPeriod` | 20 | Barras sobre las que se mide la volatilidad realizada. Las ventanas cortas reaccionan rápidamente, pero producen una línea muy irregular. |
| `InpHistory` | 250 | Historial sobre el que se construye la distribución de referencia. Cuanto más largo sea, más estables serán los percentiles, pero más lentamente se adaptarán a un cambio estructural del mercado. |
| `InpUpperPct` | 80,0 | Percentil superior que delimita el régimen de expansión. Si se eleva a 90, solo se señala una volatilidad verdaderamente excepcional. |
| `InpLowerPct` | 20,0 | Percentil inferior que delimita el régimen de compresión. Si por error se invierten ambos percentiles, el indicador los reordena automáticamente. |
## Ventajas / puntos fuertes
- Convierte un número sin escala en una clasificación del régimen de volatilidad que se puede leer de inmediato.
- La referencia es el historial del propio instrumento, por lo que funciona sin necesidad de calibración en ningún mercado.
- La anchura del cono es informativa en sí misma: indica la propensión de ese mercado a los cambios de régimen.
- Sin repintado, ya que el tamaño de la matriz de ordenación se establece una sola vez para contener el coste computacional.
## Limitaciones y advertencias
- Ordenar una ventana amplia en cada barra hace que la primera pasada sea notablemente más lenta que la de un indicador de volatilidad habitual.
- Tras un cambio estructural del mercado, los percentiles permanecen anclados al régimen anterior durante toda la duración de la ventana histórica.
- No proporciona información direccional: indica cuánto se moverá el mercado, pero nunca en qué dirección.
- Requiere muchas barras antes de obtener el primer valor útil, lo que lo hace poco práctico en gráficos con un historial limitado.
**Sin repintado:** los valores mostrados en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con tu propio análisis, un plan de gestión del capital y pruebas previas en una cuenta demo. El autor no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas basándose en este indicador.
## Etiquetas y palabras clave sugeridas para MQL5
`volatilidad`, `percentil`, `volatilidad realizada`, `régimen`, `compresión`, `tamaño de la posición`, `sin repintado`, `estadísticas`
