Volatility Break Signals

Descripción:
El Volatility Break Signals es un indicador diseñado para detectar potenciales cambios de tendencia mientras filtra parcialmente el ruido del mercado. Utiliza una medida de volatilidad adaptativa basada en el precio seleccionado (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.) y genera señales de Compra y Venta cuando el precio muestra un cambio de tendencia con respecto a la dirección anterior.

Cómo funciona:

Medición de la Volatilidad del Precio

• El indicador calcula las variaciones absolutas del precio de una barra a otra ( |precio - precio anterior| ).

• Un EMA de estas variaciones crea una volatilidad suavizada.

Filtro Adaptativo

• Una segunda EMA aplica un suavizado adicional para crear un "filtro" alrededor del precio.

• El filtro sigue la tendencia general del precio e ignora las pequeñas fluctuaciones.

• La anchura del filtro puede ajustarse mediante el parámetro Sensibilidad.

Detección de retrocesos

• El indicador sigue la dirección actual del filtro (alcista o bajista).

• Aparece una señal de COMPRA cuando el precio supera el filtro y la tendencia anterior era bajista.

• Aparece una señal de VENTA cuando el precio cae por debajo del filtro y la tendencia anterior era alcista.

Señales filtradas

• Las flechas de Compra (verde) y Venta (rojo) aparecen tras un cambio en la dirección del filtro, lo que reduce algunas señales falsas.

• Se pueden activar alertas sonoras y notificaciones push para seguir las señales.

Resumen

Este indicador sigue el precio con un filtro adaptativo basado en la volatilidad y genera señales cuando el precio muestra un cambio de tendencia. Las señales se filtran pero no se garantiza que sean exactas; su objetivo es identificar posibles movimientos del mercado.