Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 77): Uso del oscilador Gator y del oscilador de acumulación/distribución

Introducción

Continuando con nuestra exploración de combinaciones de indicadores para generar señales de trading clave, ahora analizamos el oscilador Gator y el oscilador de acumulación/distribución (AD). A diferencia del AD, el oscilador Gator es direccionalmente neutral; sin embargo, utilizamos ambos por su función complementaria de seguimiento del impulso y el volumen como confirmación de la señal. La neutralidad direccional para el indicador Gator significa que nos basaremos en otro indicador o en la acción del precio para establecer la tendencia. Para este artículo, utilizaremos esta última opción.

El oscilador Gator

El «Gator» fue creado por Bill Williams para medir el grado de convergencia y divergencia entre sus tres medias móviles dentro de otro de sus indicadores compuestos, el Alligator. Este «Alligator» está compuesto por los tres búferes conocidos como «mandíbulas», «dientes» y «labios». Sin embargo, el «Gator» ofrece una representación visual del Alligator al definir cuatro fases: sueño, despertar, alimentación y saciedad. Estas cuatro fases representan puntos de un ciclo que incluye fases de mercado tendencial y fases laterales o erráticas. Son especialmente útiles para detectar el inicio de una tendencia —lo que se conoce como «apertura de las mandíbulas»— o su agotamiento, lo que también se denomina «cierre de las mandíbulas». 

Sus defensores afirman que su principal ventaja reside en la clara señal visual de los cambios de fase de la tendencia mediante la coloración verde/roja del histograma, tal como se observa por encima y por debajo del umbral cero. Su debilidad radica en que no es predictivo por sí mismo y, de hecho, necesita la acción del precio u otros indicadores para una lógica de entrada/salida real. La fórmula del «Gator» se define en los siguientes pasos. Primero, establecemos el precio medio:

A continuación, los búferes de media móvil de la «mandíbula», los «dientes» y los «labios»:

Donde:

• SMMA(series, n): media móvil suavizada del tipo de precio «series» con período n. Nuestra «serie» es el precio medio.
• jaw_period=13, jaw_shift=8
• teeth_period=8, teeth_shift=5
• lips_period=5, lips_shift=3

Una vez definidos los tres búferes característicos, ya podemos establecer los valores superior e inferior de los indicadores del histograma.

Donde:

• ∣⋅∣: Valor absoluto.
• Gator_Up (representado por encima de cero), Gator_Down (representado por debajo de cero, negativo).

Las «líneas del Alligator», nuestros indicadores característicos formados por «mandíbulas», «dientes» y «labios», utilizan medias móviles SMMA con desplazamiento hacia adelante, lo que hace que el indicador «vea lo que está por venir» y funcione más bien como un detector de fases del mercado, en lugar de como un cruce habitual de medias móviles. El histograma «gator-up» es la diferencia absoluta entre la mandíbula y los dientes. Cuando este valor aumenta, podemos deducir que el «Gator» está abriendo la boca y, por lo tanto, están comenzando las tendencias. Por su parte, el histograma «gator-down» es la diferencia absoluta negativa entre los «dientes» y los «labios»: un aumento de este valor —es decir, que se vuelva más negativo— confirma una fase de tendencia o su agotamiento. Los colores que se suelen utilizar en las barras son el verde, para indicar aumentos en la longitud de las mismas. El rojo se utiliza para indicar las caídas, y en los estancamientos se mantiene el color de la barra anterior.

El oscilador Gator puede resultar útil a la hora de sincronizar las entradas para evitar los mercados poco activos o de baja volatilidad. Conviene plantear la entrada solo cuando ambas barras del histograma se expanden, tal y como indica la señal verde: la fase de alimentación. Este indicador también es ideal para seguir tendencias, pero no para el trading en rango ni para la reversión a la media. El uso de los desplazamientos en estos búferes MA es fundamental: si se sustituyen por cero, se obtiene un indicador muy diferente y poco útil. Por último, es fundamental combinarlo con la acción del precio para detectar rupturas o máximos y mínimos sucesivamente más altos o más bajos, ya que esta es la única forma de utilizar este indicador, dado que es neutral en cuanto a la dirección.

El oscilador AD

Nuestro segundo indicador para este artículo es el oscilador de acumulación/distribución (AD). Este indicador mide la presión de compra y venta a partir del precio y el volumen. Detecta los flujos reales de dinero identificando tanto la acumulación —también conocida como «compra inteligente»— como la distribución o «venta inteligente». Cuando se utiliza, la divergencia respecto al precio suele ser una señal de alerta o una señal positiva, dependiendo de la situación. Por ejemplo, en algunos casos, si el precio sube y el AD cae, esto puede apuntar a una distribución oculta. Su punto fuerte es la integración del volumen y no solo del precio, lo que suele ofrecer un mejor contexto para evaluar la sostenibilidad de la tendencia. Sus puntos débiles residen en sus dificultades en entornos de bajo volumen o en mercados poco activos que se «manipulan» con facilidad.

Además, para operar en el mercado de divisas, estamos obligados a utilizar únicamente el volumen de ticks. Para llegar a la fórmula de este indicador, primero hay que calcular el multiplicador del flujo de dinero. Esto es lo siguiente:

Donde:

• Hight − Lowt ≠ 0; si es cero, establece el resultado en NaN (para evitar la división por cero).

Luego, debemos calcular el volumen del flujo de dinero. Esto viene dado por nuestra fórmula a continuación:

Con esto, necesitamos obtener la ADL o Línea de Acumulación-Distribución.

Donde esto es una suma de los valores de volumen de flujo de dinero pasados. El valor final que necesitamos determinar son los valores reales del oscilador AD. Estos se obtienen a partir de la siguiente fórmula:

Donde:

• EMA(serie,n): Media móvil exponencial con período n para la serie correspondiente. En nuestro caso, las series son los búferes ADL.
• Los períodos que se suelen utilizar son: fast_period=3, slow_period=10, donde fast_period < slow_period. A efectos de este ejemplo, para sincronizar el oscilador AD con el oscilador Gator, utilizamos los números de Fibonacci 5 y 13 para los dos períodos, respectivamente.

El multiplicador del flujo de dinero te indica en qué punto del rango del día se encuentra el precio de cierre. Un valor de +1 marca el límite superior, mientras que el límite inferior se indica con -1, y el cero marca el punto medio. El volumen del flujo monetario pondera este multiplicador por volumen; esto significa que un cambio de precio con mayor volumen cuenta más o es más significativo. El ADL es el total acumulado del flujo de dinero, un indicador de si los alcistas o los bajistas tienen el control del mercado. En definitiva, el oscilador AD sirve como indicador de volumen con signo, resaltando la diferencia entre las EMA rápidas y lentas en el ADL. Las lecturas positivas son alcistas, mientras que las negativas son bajistas.

En resumen, el oscilador AD es útil para confirmar tendencias, por ejemplo, si el precio está subiendo y si el movimiento del precio en el gráfico es "real". Las divergencias entre el precio y la Acumulación/Distribución pueden funcionar como señales de alerta temprana de que la tendencia de precios predominante es falsa o está llegando a su fin. Este indicador tiene una utilidad limitada en mercados con poca liquidez o en situaciones con datos de volumen incompletos o erróneos. Funciona mejor como filtro para configuraciones comerciales ya establecidas o como detector de divergencias. No es adecuado como herramienta autónoma de entrada/salida. 

Una vez presentados los dos indicadores, centrémonos ahora en sus 10 patrones de señal. Vamos a entrenar con el par GBP/JPY, en un marco temporal de 30 minutos para el año 2023, siendo 2024 un año de prueba forward. Probamos estos 10 patrones de señal, cada uno con un índice asignado, uno por uno, guiándonos por estas reglas:

La indexación va de 0 a 9, lo que nos permite calcular fácilmente el valor de mapeo para que el Asesor Experto pueda usarlos de forma individual o combinada. Por ejemplo, si un patrón tiene el índice 1, entonces tenemos que establecer el parámetro 'PatternsUsed' en 2 elevado a la potencia 1, lo que da como resultado 2. Si el índice es 4, entonces esto es 2 elevado a la potencia 4, que da como resultado 16, y así sucesivamente. El valor máximo que se le puede asignar a este parámetro, de forma significativa, es 1023, ya que solo tenemos 10 parámetros. Cualquier número entre 0 y 1023 que no sea un exponente puro de 2 representaría una combinación de más de uno de estos 10 patrones.

Ruptura confirmada por volumen (Gator “Awakening” + A/D Surge)

Nuestro primer patrón se registra si, después de un período de consolidación, también conocido como la siesta del Gator, el oscilador indica un despertar. De esta forma, una barra se pondría verde, mientras que la otra permanecería roja. Esto se interpreta como una señal de que la mandíbula, los dientes y los labios del Gator están empezando a divergir, y que podría estar comenzando una nueva tendencia alcista. Esta señal de ruptura alcista se confirma una vez que también se registra un fuerte aumento en el oscilador AD. Un aumento repentino de la presión compradora basada en el volumen, con la Acumulación/Distribución alcanzando nuevos máximos o un fuerte repunte, implica que las recientes tendencias alcistas de los precios están respaldadas por el volumen. Por lo tanto, en conjunto, estas dos señales indican una sólida ruptura alcista, con una tendencia y un volumen que coinciden. Implementamos esto en MQL5 de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         High(X() + 2) > High(X() + 3) &&
         High(X() + 1) >= High(X() + 2) &&
         Close(X()) >= High(X() + 1) &&
         AD(X() + 1) > AD(X() + 2) &&
         AD(X()) > AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Low(X() + 2) < Low(X() + 3) &&
         Low(X() + 1) <= Low(X() + 2) &&
         Close(X()) <= Low(X() + 1) &&
         AD(X() + 1) < AD(X() + 2) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Por el contrario, la configuración bajista también sigue al «despertar del Gator», con un cambio de color en el histograma similar al de la señal alcista anterior, ya que el color del Gator es independiente de la tendencia. Esta señal de Gator de dirección neutra también puede significar una ruptura a la baja. Si bien esto se indica en el indicador, la línea AD caería, alcanzando nuevos mínimos. Esta caída indicaría una distribución o una venta masiva. La neutralidad de Gator significa que estamos incorporando algunas señales de acción del precio en este patrón, como se puede ver arriba en nuestro código donde consideramos los máximos y los mínimos. La caída del AD implica que el volumen transaccional acompaña los descensos del precio, lo que refuerza la tesis bajista.

La ventaja de este patrón es que detecta el inicio de nuevas tendencias al esperar a que el Gator pase de dormir a abrir la mandíbula. La confirmación de volumen mediante el filtro AD ayuda a eliminar las falsas rupturas. Cuando estos dos elementos coinciden, la continuación del movimiento suele ser sólida. Esto se muestra en parte en nuestro informe a continuación, que abarca tanto los períodos de entrenamiento y de prueba, tal como se definieron anteriormente.

Aunque el walk-forward pasa de plano a rentable, el resultado no termina de convencer. Esto nos lleva, por lo tanto, a la debilidad de este patrón. Potencialmente, esto se deba a la sincronización: el despertar del Gator puede retrasarse ligeramente, especialmente si los búferes de mandíbula/dientes/labios se cruzan solo después de que se cierra la barra de ruptura. Esto es importante porque en rupturas muy bruscas, como las que ocurren en las noticias, estas pueden registrarse antes de que el indicador tenga la oportunidad de mostrarse en verde. Además, los picos de volumen pueden ser puntuales, como ocurre en las sesiones tardías de Asia, caracterizadas por una baja liquidez. En estas situaciones, los picos en el volumen de ticks pueden resultar engañosos.

Continúa la fuerte tendencia (fase de «alimentación» del Gator + tendencia alcista sostenida del A/D)

Nuestro segundo patrón, el patrón-1, tiene su configuración alcista establecida en una tendencia alcista consolidada donde el oscilador del Gator estaría en modo de alimentación con los histogramas superior e inferior indicando verde. Esto indica que las líneas de la mandíbula, los dientes y los labios están muy separadas y, por lo tanto, es una tendencia. En este contexto, el AD también iría en ascenso de forma constante, mostrando una acumulación o volumen de compra consistente a medida que avanza el precio. Un aumento sostenido de la Acumulación/Distribución confirma que la tendencia alcista del precio está respaldada por el volumen, ya que cada impulso al alza refleja una participación significativa. Esta combinación favorable indica una tendencia alcista con suficiente potencial de crecimiento. Por lo tanto, los operadores pueden aprovechar las pausas breves para sumarse a la tendencia cuando los indicadores de volumen son positivos. Implementamos esto en MQL5 de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrGreen == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X() + 1) > Close(X() + 2) &&
         Close(X()) > Close(X() + 1) &&
         AD(X() + 1) > AD(X() + 2) &&
         AD(X()) > AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X() + 1) < Close(X() + 2) &&
         Close(X()) < Close(X() + 1) &&
         AD(X() + 1) < AD(X() + 2) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

La contraparte bajista tendría una lectura similar del indicador Gator, ya que este oscilador es neutral en cuanto a la dirección, como ya se señaló en la introducción. Así pues, estamos en una fase de alimentación, con ambos histogramas en verde, mientras que la acción del precio refleja un descenso. Una línea AD en constante descenso, que se presenta de forma paralela, apunta a una distribución persistente, con un volumen significativo que acompaña a una venta masiva. Con el indicador del Gator confirmando el impulso sostenido de la tendencia y el AD señalando la presión vendedora, la tendencia bajista se mantendría intacta. Al probar este patrón con el valor de entrada para los patrones asignado a 2, obtenemos el siguiente informe:

Nuestros resultados indican un recorrido más convincente que el que teníamos con el patrón 0. Esto podría deberse a las ventajas de este patrón, que aprovecha el seguimiento de tendencias con la confirmación del volumen. Centrarse en la fase de alimentación permite identificar el punto óptimo en el que suele generarse la mayor parte del beneficio potencial. Los buffers de la mandíbula, los dientes y los labios están en el orden correcto y divergen marcadamente con una direccionalidad clara. El hecho de que AD esté de acuerdo genera confianza en que la tendencia no se está debilitando internamente, no hay divergencia visible y no hay una pérdida significativa de interés por parte de los grandes actores. En el mercado de divisas, en particular, dicha alineación en los marcos temporales H1-H4 sí indica una continuación fiable. Este es un patrón que permite a los operadores mantener las ganancias durante un período relativamente más prolongado. Una representación gráfica bajista del patrón 1 puede aparecer de la siguiente manera, para mayor contexto:

Entrada de continuación tras un retroceso (el «Gator Dip» se «rellena» y luego se reanuda + el A/D se mantiene firme)

Nuestro siguiente patrón de señal tiene su configuración alcista definida dentro de una tendencia alcista de la acción del precio, donde son comunes los retrocesos temporales o los retrocesos laterales, como la bandera alcista. El oscilador del Gator refleja, por lo tanto, un breve debilitamiento de la tendencia predominante, donde un histograma puede volverse rojo mientras que el otro todavía es verde, lo que significa que las líneas de la mandíbula/dientes/labios han comenzado a converger en una fase de contracción del Gator. Esto puede deberse a una pausa en el impulso. Fundamentalmente, en este retroceso, el oscilador AD estaría plano o ligeramente ascendente, lo que significa que no hay una distribución destacable. De hecho, en estas caídas, el volumen podría estar acumulándose silenciosamente.

Por lo tanto, tenemos un patrón de continuación para la reentrada alcista que debería activarse cuando el oscilador del Gator vuelva a estar en verde tanto para el histograma superior como para el inferior. Además, el AD debería estar cerca o en los máximos recientes, lo que indica que el volumen alcista aún se mantiene intacto. Lo codificamos en MQL5 de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         High(X()) > High(X() + 1) &&
         Close(X()) <= Close(X() + 1) &&
         AD(X() + 1) > AD(X() + 2) &&
         AD(X()) > AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Low(X()) < Low(X() + 1) &&
         Close(X()) >= Close(X() + 1) &&
         AD(X() + 1) < AD(X() + 2) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

La tendencia bajista refleja lo que hemos visto anteriormente, con una acción del precio que muestra claramente una tendencia a la baja. En esta situación, la línea AD apenas se elevaría desde su descenso, lo que demuestra una falta de acumulación real en el rebote. La entrada en la continuación bajista se confirma cuando, como ya destacamos con el patrón alcista, todos los histogramas se vuelven verdes desde una situación en la que uno de ellos era rojo. Las pruebas realizadas con el patrón 2 nos proporcionan el siguiente informe:

Podemos avanzar de forma rentable de una manera ligeramente más convincente que con los dos patrones anteriores, aunque sin las medidas de riesgo adecuadas que un Asesor Experto tendría implementadas. Cabe recordar que nuestras pruebas se realizan con objetivos de toma de ganancias y sin límites de pérdidas, donde el umbral de cierre del Asesor Experto actúa como límite de pérdidas. Y como siempre, dado el breve período de prueba, se requiere una diligencia adicional por parte del lector antes de que se pueda implementar este patrón. A continuación se muestra un gráfico que ilustra este patrón para una apertura alcista:

Inversión por divergencia de volumen (divergencia entre el precio y el A/D + debilitamiento de la tendencia del Gator)

Nuestra cuarta señal, el patrón 3, tiene su configuración alcista definida como una señal de reversión de contratendencia que ocurre cuando una tendencia bajista muestra signos de debilitamiento y la acción del volumen sugiere un próximo giro alcista. Normalmente, el precio marcará un mínimo más bajo, pero el oscilador AD marcaría un mínimo más alto o comenzaría a subir en contra de la tendencia del precio. Esta divergencia alcista implica que, a pesar de la caída de los precios, el volumen de compras está aumentando y es posible que los inversores inteligentes estén acumulando posiciones en los mínimos.

La señal neutral de dirección, tipo paraguas, del oscilador Gator, en este punto puede reflejar una tendencia bajista que se está desvaneciendo, donde, por ejemplo, los histogramas inferiores que podrían haber sido verdes comienzan a retroceder volviéndose rojos. Se trata de una fase de relleno del Gator, lo que significa que las líneas de la mandíbula, los dientes y los labios están convergiendo. En algunos casos, tanto el histograma superior como el inferior pueden volverse rojos. Implementamos esto en MQL5 de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) - Low(X() + 1) > 0.5 * (High(X() + 1) - Low(X() + 1)) &&
         AD(X() + 2) > AD(X()) &&
         AD(X()) > AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         High(X() + 1) - Close(X()) > 0.5 * (High(X() + 1) - Low(X() + 1)) &&
         AD(X() + 2) < AD(X()) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

La configuración bajista se produce en una tendencia alcista que está cerca de agotarse, donde el precio sube a un máximo superior, pero la línea AD no logra alcanzar un nuevo máximo o comienza un descenso, lo que indica una divergencia de volumen bajista. Dicho de otro modo, tendríamos una acumulación decreciente o una distribución emergente incluso cuando el precio alcance nuevos máximos. En esta etapa, el oscilador del Gator indicará que la fuerza de la tendencia alcista se está debilitando. Al igual que con la señal alcista mencionada anteriormente, el histograma superior que era verde podría volverse rojo, o incluso ambos histogramas podrían volverse rojos mientras tanto.

Esto sería una señal de pérdida de impulso a medida que la mandíbula, los dientes y los labios convergen más. Las reglas básicas para esto son que un repunte del precio a un nuevo máximo que no esté confirmado por AD haría que el Gator pasara de la fase de alimentación a la fase de saciedad, y se activaría una señal de reversión bajista. Como diría Bill Williams: "El Gator está a punto de volver a dormirse después de haber estado 'satisfecho', y los osos podrían tomar el control". Al probar este patrón durante los mismos períodos que los patrones 0 a 2 anteriores, obtenemos el siguiente informe:

Nuestro patrón tuvo dificultades en la prueba walk-forward y, finalmente, no pudo avanzar de forma rentable. Sus debilidades radican en la confirmación del tiempo, que puede resultar complicada. Una divergencia puede persistir durante algún tiempo antes de que se produzca un cambio de tendencia o, como se suele decir, "los mercados pueden permanecer divergentes durante más tiempo del que uno puede mantenerse solvente". Dado que la mayoría de los operadores, especialmente los de divisas, utilizan apalancamiento, este es un punto muy importante. Si bien el indicador del Gator podría mostrar señales tempranas, como una barra que se vuelve roja, esto podría ir seguido de una breve reanudación de la tendencia, por ejemplo, al alcanzar un mínimo de precio más profundo, e incluso el propio AD podría simplemente aplanarse en lugar de subir. Este tipo de escenarios de doble fondo pueden provocar fuertes fluctuaciones en los participantes que entran al mercado en las primeras etapas. Básicamente, ninguna divergencia garantiza una reversión inmediata, por lo que podría ser necesaria una confirmación adicional de que el precio rompa una línea de tendencia o que se produzca un cruce de los búferes de mandíbulas/dientes/labios.

Además, en tendencias muy fuertes, las divergencias de volumen a veces pueden fallar por completo; una situación en la que las grandes tendencias tienen varias pequeñas divergencias antes de que se forme el máximo/mínimo final. La AD también es acumulativa, por lo tanto, después de una tendencia larga puede indicar divergencia simplemente porque no puede seguir subiendo al mismo ritmo, aunque el precio aún podría alcanzar uno o dos extremos más. Por lo tanto, basarse únicamente en la primera divergencia conlleva riesgos. Además, las noticias también pueden invalidar las configuraciones de divergencia; por ejemplo, si se está afianzando una divergencia alcista y luego se produce un shock fundamental negativo, el precio puede caer a nuevos mínimos con un volumen considerable, anulando así la divergencia previa.

Agotamiento de la tendencia y señal de salida (Fase de saturación de Gator + Disminución del volumen)

Tenemos un total de 10 patrones de señal preparados para este par de indicadores, como ha sido el caso en artículos anteriores; sin embargo, en este artículo en particular solo analizaremos los cinco primeros. Los patrones del 5 al 9 se analizarán en el próximo artículo. 

Por lo tanto, para nuestro último patrón en este artículo, el patrón 4, la configuración alcista se basa en el agotamiento de la tendencia. Cuando se produce una tendencia bajista prolongada, llega un punto de inflexión en el que la tendencia muestra signos de agotamiento en lugar de una divergencia brusca y una posterior reversión. El oscilador del Gator pasará entonces a lo que Bill Williams denominó la fase de "saciedad" o "satisfacción", una etapa posterior a la fase de "alimentación" en la que los histogramas superior e inferior eran verdes. Sin embargo, a continuación uno de los histogramas se ponía rojo. Como ya se ha argumentado anteriormente, esto tiende a indicar que las mandíbulas/dientes/labios están empezando a converger y que el impulso de la tendencia bajista se está desvaneciendo. Sin embargo, en lugar de una divergencia y reversión inmediatas, el mercado simplemente se estanca o entra en un rango, siendo lo fundamental que la tendencia bajista probablemente haya terminado o esté a punto de terminar.

Al mismo tiempo, el oscilador AD normalmente se aplanará o comenzará a subir ligeramente, una señal de que la fuerte distribución se ha detenido: los vendedores ya no son el actor dominante y la presión de volumen ya no es fuertemente negativa. Aunque no se trata de una divergencia alcista completa, el volumen aún no confirma una mayor caída. Para un operador que mantiene posiciones cortas, esta combinación de que el indicador "Gator" ya no se expanda hacia abajo y que el volumen ya no disminuya puede ser una sólida señal de salida. La tendencia bajista se habría debilitado, lo que significa que los operadores agresivos pueden anticiparse al repunte, previendo que la acumulación comenzará pronto cuando el mercado toque fondo. Implementamos este patrón en MQL5 de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalGator_AD::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if
   (
      clrGreen == Color_UP(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1) &&
      clrRed == Color_UP(m_gator, X()) &&
      clrGreen == Color_LO(m_gator, X())
   )
   {  if
      (
         T == POSITION_TYPE_BUY &&
         Close(X()) > Close(X() + 1) &&
         Low(X() + 1) > Low(X()) &&
         AD(X()) > AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
      else if
      (
         T == POSITION_TYPE_SELL &&
         Close(X()) < Close(X() + 1) &&
         High(X() + 1) < High(X()) &&
         AD(X()) < AD(X() + 1)
      )
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

La formación bajista también se basa en el agotamiento de una tendencia a largo plazo. Tras una prolongada tendencia alcista, el oscilador del Gator se saciaría después de su festín. Como señal de ello, tal y como se observa en la señal alcista, uno de los histogramas pasaría de verde a rojo, lo que indicaría una vez más que los búferes de mandíbulas/dientes/labios se están comprimiendo más. El precio aún podría estar cerca de sus máximos, sin embargo, comenzarían a ser evidentes las fluctuaciones bruscas o laterales: el apetito del mercado por los aumentos de precios estaría disminuyendo. En consecuencia, el AD podría dejar de avanzar o empezar a aplanarse a pesar de que aún no se haya producido una gran caída de precios, como indicador de que el volumen de compra ha disminuido y los compradores ya no están impulsando agresivamente el repunte.

Mientras tanto, las razones para ello podrían ser la toma de beneficios o simplemente el cansancio de los compradores. Los operadores pueden usar esto como una señal de venta preparándose para abrir posiciones cortas, especialmente si otros indicadores lo confirman, ya que ahora sabrían que la tendencia del volumen y el impulso se habrían revertido en contra de nuevos aumentos de precios. Las pruebas realizadas con este patrón nos proporcionan el siguiente informe:

Somos capaces de mantenernos estables en el período walk-forward, lo que, estrictamente hablando, significa que nuestro patrón tiene cierto potencial; sin embargo, aún se queda corto en comparación con los patrones 2 o 1. La ventaja de este patrón de señal es que, a diferencia de las señales de divergencia pronunciada, este agotamiento se centra más en captar el final de una tendencia con elegancia. Esto puede ser particularmente útil para la gestión de operaciones, ya que ayuda a responder la pregunta: "¿Cuándo debo cerrar una operación ganadora?". La primera barra roja del oscilador Gator, tras una larga racha verde, es una clara señal de que las cosas están cambiando.

Cuando esto se combina con las señales de volumen que indican el aplanamiento de la Acumulación/Distribución, resulta bastante evidente que mantener la posición en la dirección de la tendencia solo proporciona rendimientos decrecientes. La fuerza de la tendencia y el volumen estarían disminuyendo, un patrón que precede a un mercado volátil o a una reversión lenta. Esto les da a los operadores tiempo suficiente para reaccionar, ya que es menos repentino que una recuperación brusca. 

Conclusión

Hemos analizado los primeros 5 de los 10 patrones de señal previstos que se pueden generar al combinar el oscilador Gator y el oscilador de acumulación/distribución. Esta combinación de indicadores permite una detección de señales más completa y sensible al volumen, lo que podría mejorar tanto el seguimiento de tendencias como la gestión de posiciones. Como se ha destacado, su interacción proporciona un filtro multidimensional que ayuda a confirmar el impulso, detectar el agotamiento con antelación y evitar movimientos erróneos que hacen tropezar a los sistemas de negociación basados en un solo indicador.

Sin embargo, ningún método es infalible; la sincronización de las señales, las entradas tardías y las peculiaridades de los datos de volumen aún requieren cierta supervisión activa. En esencia, esta combinación de indicadores, cuando se utiliza junto con el Asistente de MQL5 (una buena referencia para los lectores noveles) para crear un asesor experto, puede convertirse en un sólido conjunto de herramientas para los operadores sistemáticos que buscan más matices de los que pueden ofrecer por sí solos la tendencia o el volumen. En el próximo artículo, trataremos los patrones del 5 al 9.

Nombre	Descripción
WZ-77.mq5	Asesor experto creado con el Asistente, cuya cabecera describe los archivos incluidos.
SignalWZ_77.mqh	Archivo «Signal Class» personalizado utilizado en el Asistente para crear un asesor experto.