LongShort Cointegration
- Indikatoren
- Paulo Henrique Faquineli Garcia
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 9 März 2023
- Aktivierungen: 5
Long & Short Basierend auf Kointegration
Statistischer und quantitativer Long-Short (Pair Trading) Ansatz für Long- und Short-Positionen. Ihre CPU wird bei der Verwendung der multiplen linearen Regression immer sicher und stabil sein, wenn Sie einen zuverlässigen Indikator haben.
Basierend auf den Ergebnissen dieses Indikators können Sie einen Long- und Short- oder einen Long- und Long-/Short- und Short-Handel zwischen zwei separaten Vermögenswerten durchführen. Es kann Ihnen ein hochinformatives Dashboard zeigen, das auf der von Ihnen bestimmten Kointegrationssuche basiert, mit allen statistischen Daten für beste Ergebnisse!
Der Indikator bestimmt, ob das Paar kointegriert ist oder nicht, indem er eine Reihe von statistischen Tests zum Vergleich der Vermögenswerte durchführt. Beachten Sie, dass BxA möglicherweise nicht kointegriert ist, das Paar AxB jedoch schon. Sie können feststellen, ob AxB und BxA kointegriert sind, um gute Handelsergebnisse zu erzielen!
Empfohlene Anwendungstechniken
(a) Prüfen Sie, ob die Paare kointegriert sind, indem Sie den ADF-Test(Augmented Dickey Fuller Test) durchführen. 0% bedeutet, dass die Paare nicht kointegriert sind. 90% und 99% bedeuten Kointegration (größer ist besser).
(b) Prüfen Sie, ob Beta positiv oder negativ ist und die paarweise Korrelation. BetaRotation wird durch die magentafarbene Linie angezeigt, die von diesem Indikator gezeichnet wird.
Wenn Beta positiv ist, prüfen Sie, ob alle Korrelationen positiv sind (Korrelationen > 0% | min > 0% | max > 0%).
Wenn Beta negativ ist, prüfen Sie, ob alle Korrelationen negativ sind (Korrelation < 0% | min < 0% | max < 0%).
Sobald die Restlinie (gelb) das untere Band erreicht, kaufen Sie den Hauptwert und verkaufen den Nebenwert (erwarten Sie eine Umkehr der Normalität).
Kaufen Sie die Haupt- und Nebenwerte, wenn die Restlinie (gelb) das untere Band erreicht (erwarten Sie eine normale Umkehrung).
Losgrößenverhältnis
Das Losgrößenverhältnis wird durch Beta oder BetaRotation bestimmt (Sie müssen entscheiden, welches für Sie das richtige ist). Um die Losgröße des sekundären Vermögenswerts zu ermitteln, multiplizieren Sie einfach den Wert des primären Vermögenswerts mit dem Beta.
Wenn Beta 0,5 und das primäre Los = 10 ist, beträgt die sekundäre Losgröße 5. Der Indikator hilft Ihnen bei dieser Berechnung, wenn Sie die Losgröße des Haupttitels kennen.
Parameterliste
Gegenläufige Analyse: Wenn "true",führt der Indikator eine vollständige Analyse von B x A durch
Lotgröße:Die Lotgröße, mit der Sie handeln möchten. Der Indikator zeigt Ihnen die Lot-Größe für Haupt- und Neben-Asset an
Regression Candles:Wie viele Kerzen werden für die Regressionen und Tests verwendet
Regression Type:Regressionstyp, einfach oder mehrfach (mit Trend)
Regression Data:Daten für die Regression und Tests. Preise oder Prozentsatz (wir empfehlen die Verwendung von Preisen)
Beta Rotation Candles: Wie viele Kerzen werden analysiert und die BetaRotation-Methode bestimmt
Index Data Type: Sie können zwischen der Verwendung von Rohdaten oder Z-Score (standardisierte Daten) wählen
Deviation first line:Standardabweichungen für die erste Zeile
Abweichung zweite Zeile:Standardabweichungen für die zweite Zeile
Lag-1:Der Indikator bezieht die aktuellen Daten nicht in die Regressionstests ein
Save CPU:Wählen Sie zwischen der Durchführung von Tests auf Basis der Regressionsperiode oder aller Kerzen
Panel anzeigen:Dashboard mit einer vollständigen Analyse auf Basis der Parameter für die Kointegrationssuche
Beginn:Anzahl der Kerzen für die Regression, mit der die Suche beginnen soll
Schrittgröße:Anzahl der Kerzen, die bei der nächsten Regressionssuche hinzugefügt werden sollen
Gesamtschritte:Anzahl der Schritte, in denen Kerzen bei der Regressionssuche hinzugefügt werden
Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, zögern Sie nicht, mir eine Nachricht zukommen zu lassen!
Viel Spaß beim Traden!
