Predictor of the bars

Beschreibung des Indikators

Dies ist ein einzigartiger Indikator. Er prognostiziert zukünftige Balken unter Verwendung der Theorie des zyklischen Verhaltens der Preise und einer gewissen Marktstationarität. Dieser Indikator hilft Ihnen, 1 oder mehrere künftige Balken vorherzusagen und so ein Bild von der möglichen Entwicklung der Marktsituation zu erhalten.

Er basiert auf 5 Vorhersagemethoden. Die erste Methode ist die Fourier-Transformation, während die anderen durch verschiedene Variationen von linearen Vorhersagemethoden dargestellt werden. Sie können wählen, welche Methode verwendet werden soll. Die Analyse erfolgt anhand historischer Daten, wobei die Vorhersage umso genauer ist, je mehr Daten einbezogen werden. Die Fourier-Transformation bietet die höchste Genauigkeit, erfordert aber große Rechenressourcen, was ihre Anwendung manchmal unpraktisch macht.

Wenn Sie eine große Menge an Daten (>1000) analysieren müssen, sind lineare Vorhersagemethoden in diesem Fall besser geeignet, da sie viel schneller sind. Die Besonderheit dieses Indikators besteht darin, dass die Vorhersagemethoden anstelle des Preises durchschnittliche Preisinkremente als Input verwenden. Mit anderen Worten: Die Berechnung eines einzelnen Schlusskurses basiert auf den Werten für Eröffnung, Höchst- und Tiefstkurs sowie auf dem vorherigen Höchst- und Tiefstkurs. Das Gleiche gilt für andere Balkenwerte.

Der Indikator ermöglicht es Ihnen nicht nur, den zukünftigen Kurswert vorherzusagen, sondern auch den Startpunkt der Vorhersage um N Takte in die Vergangenheit zu verschieben, um die besten Parameter für die aktuelle Situation auswählen zu können. Mit diesem Indikator haben Sie die Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen und die mögliche Entwicklung der Situation unter Berücksichtigung der bestehenden Beziehungen zwischen den vorherigen und aktuellen Kursen zu sehen. Offensichtlich gibt es noch viele andere Prozesse auf dem Markt. Sie können etwas chaotisch sein und, wenn sie mit zyklischen Prozessen kombiniert werden, das reale Bild der Vorhersage verzerren. Wenn zyklische Prozesse überwiegen, ist die Vorhersage sehr genau. Wenn jedoch andere Prozesse überwiegen, ist sie möglicherweise nicht mehr so genau.

Sie können den Indikator also in erster Linie für die Vorhersage der Kursbewegung verwenden, aber auch, um die derzeit auf dem Markt vorherrschenden Prozesse anhand des Grades der Übereinstimmung zwischen der vorhergesagten und der tatsächlichen Bewegung zu bestimmen. Wenn Sie diesen Indikator verwenden, werden Sie überrascht sein, wie vorhersehbar der Markt manchmal ist.

Beschreibung der Parameter

• Methode - Vorhersagemethode (1- Fourier-Transformation, 2,3,4,5 - lineare Vorhersagemethoden).
• LastBar - Nummer des Balkens, der als Startpunkt für die Vorhersage dient (0 - aktueller Balken; jede andere Zahl - Anzahl der Balken in der Vergangenheit).
• PastBars - Anzahl der zu analysierenden Balken (für die Fourier-Transformation wird empfohlen, einen Wert zwischen 100 und 1000 zu verwenden; ein höherer Wert verlangsamt die Berechnung erheblich; für die anderen Methoden können Sie einen Wert von mehr als 10000 einstellen, aber Sie müssen dann lange warten).
  
• LPOrder - Genauigkeit der Vorhersage von 0 bis 1 (wird nur bei linearen Vorhersagemethoden verwendet).
• FutBars - Anzahl der vorherzusagenden Balken (sie muss bis zum Wert PastBars reichen, sollte aber idealerweise 2-3 mal kleiner sein).
• HarmNo - maximale Anzahl der Frequenzen für die Fourier-Transformation (es wird empfohlen, diesen Wert auf 1/2 oder 1/3 von PastBars zu setzen; der Wert hat einen starken Einfluss auf die Geschwindigkeit der Berechnungen, wobei die Berechnung umso langsamer wird, je größer der Wert ist. Er darf nicht größer sein als PastBars ).
• FreqTOL - Genauigkeit der Vorhersage für die Fourier-Transformation (je höher die Genauigkeit, desto langsamer die Berechnung. Empfohlener Wert - bis zu 0.00000001).
• FreqMax - maximale Anzahl von Iterationen für die Frequenzreduktion (kann unverändert bleiben).
• BurgWin - Funktion für die gewichtete Mittelwertbildung (für lineare Vorhersagemethoden; 0 = ohne gewichtete Mittelwertbildung, 1 = die Hamming-Methode, 2 = parabolische Methode).
• P - Inkrement-Mittelungszeitraum (für H1 ist der empfohlene Wert 12, für М30 =24, M15 =48, für М5 =60; Sie können ihn auf 1 setzen und erhalten ebenfalls gute Ergebnisse, also experimentieren Sie ruhig).
• TF - Zeitrahmen, in dem der Indikator läuft (Angabe in Minuten, für H1=60).
• s1="High=(Hoh+Hhl+H3)/3" - Daten zur Berechnung des High-Wertes (mindestens 1 muss aktiviert sein).
  
• Hoh_=wahr.
• Hhl_=wahr.
• H3_=wahr.
• s2= "Low=(Lol+Lhl+L3)/3" - Daten für die Berechnung des Low-Wertes (mindestens 1 muss aktiviert sein).
• Lol_=wahr.
• Lhl_=wahr.
• L3_=wahr.
• s3="Close=(Coc+Chc+Clc)/3" - Daten für die Berechnung des Close-Werts (mindestens 1 muss aktiviert sein).
• Coc_=wahr.
• Chc_=wahr.
• Clc_ =wahr.

Funktionsprinzipien

Die Berechnungen können von einem Bruchteil einer Sekunde bis zu mehreren Minuten oder zehn Minuten und sogar Tagen dauern, je nach der Tiefe der in die Analyse einbezogenen Historie. Wenn das Terminal nicht mehr antwortet, bedeutet dies, dass die Berechnung im Gange ist und Sie warten müssen. Der Indikator bringt das Terminal nie zum Stillstand und wird die Berechnung schließlich abschließen. Bitte stellen Sie nicht mehr als 3000 Balken für die Analyse mit der Fourier-Transformation ein (oder mehr als 20000 für andere Methoden), da dies den Vorgang erheblich verlangsamt. Wenn Sie eine tiefe Analyse durchführen möchten, stellen Sie einen großen TF-Wert ein, z. B. 240, da die Berechnung sonst nie abgeschlossen wird, da die Vorhersage bei jedem neuen Balken neu berechnet wird.