SSA Stochastic Limited Edition

Ein Analogon des stochastischen Oszillators auf der Grundlage von Algorithmen der Singulärspektrumanalyse (SSA)

DieSSA ist eine wirksame Methode zur Behandlung nichtstationärer Zeitreihen mit unbekannter interner Struktur. Sie wird zur Bestimmung der Hauptkomponenten (Trend, saisonale und Wellenschwankungen), zur Glättung und zur Rauschunterdrückung eingesetzt. Die Methode ermöglicht es, zuvor unbekannte Zeitreihenperioden zu finden und Prognosen auf der Grundlage der erkannten periodischen Muster zu erstellen.

Die Signale des Indikators sind identisch mit den Signalen des Originalindikators, haben aber einen wichtigen Vorteil: Sie haben keine Zeitverzögerung gegenüber der Kursdynamik und spiegeln die Variabilität des Verhaltens der Kursreihe genauer und synchroner wider. Dies wird dadurch erreicht, dass das "SSA-% D"-Signal nicht durch einen gleitenden Durchschnitt, sondern durch eine Tiefpassfilterung unter Verwendung des SSA-Algorithmus erzeugt wird. Damit hat dieser Indikator das Problem des Laggings gelöst.

Durch eine einstellbare Rauschfilterung lässt sich die Zahl der für den ursprünglichen Indikator typischen Fehlsignale erheblich reduzieren.

Die sich daraus ergebende Prognose für die ermittelten "SSA-%K" und "SSA-%D" Kursschwankungen berücksichtigt die aggregierte Analyse verschiedener ermittelter Faktoren, die das "Wellen"-Verhalten der Kursreihen bilden, und kann zur Risikominderung in einer Strategie eingesetzt werden.

Das charakteristische Verhalten sowie die Signale und die Interpretation des Indikators entsprechen den gleichen Eigenschaften des Stochastik-Oszillators.

Für die Bequemlichkeit des Benutzers werden sowohl die ursprünglichen "%K" und "%D" als auch die verbesserten "SSA-%K" und "SSA-%D" Schätzungen bereitgestellt.

Die "Limited"-Version enthält bestimmte Einschränkungen bei den Parametereinstellungen und der Indikatorsteuerung.

Parameter

1. K-Periode - Beobachtungszeitraum
2. D-Periode - Glättungsperiode
3. Verlangsamung - Zeitraum der wiederholten Glättung
4. Algorithmus - Vorhersagemethode
5. N: Datenfragment - Fragment der %K-Reihe für die Analyse
6. Zeitabhängige Verzögerung - Fenster des historischen "Einflusses" auf den Wert zum Zeitpunkt
7. %K-Hochfrequenzgrenze - Rauschfilterungsparameter für die Verarbeitung von "%K".
8. %D-Frequenzgrenze - Glättungs- und Filterungsmethode für die Aufzeichnung von "%D".
9. Vorhersageglättung - Glättung/Regulierung der Vorhersage
10. Neuberechnungszeitraum - Aktualisierungsintervall des Indikators
11. Vorhersagbare Punkte - die Anzahl der Vorhersagepunkte.
12. BackwardShift - Verschiebung des analysierten Fragments tiefer in die Vergangenheit. Konfiguration des Modells und der Prognose auf der Grundlage bekannter Daten.
13. VISUELLE OPTIONEN - Farbeinstellungen für die Diagramme "SSA-%K" und "SSA-%D".
14. INTERFACE/Magic Number - Kennung zur Verwendung des Indikators als Teil eines Experten

Erläuterung zur Einstellung der Parameter

DerGrenzwert für hohe Frequenzen bestimmt den Grad der Filterung und Unterdrückung des Beitrags des "hochfrequenten Rauschens" zu den Daten. Alle Schwingungen, deren Beitrag diesen Wert nicht überschreitet, werden herausgefiltert.

BackwardShift ist für die Anpassung des Indikators an eine bestimmte Preisreihe gedacht. Durch die Einstellung des Shifts ist es möglich, die Prognose mit den Indikatordaten zu vergleichen und die Indikatorparameter zu wählen.

Mitder Prognoseglättung können Sie die Prognoseergebnisse glätten, indem Sie die "Spitzen" unterdrücken oder die "Gewichtskoeffizienten" verwenden, die die Signifikanz der vorherigen Ergebnisse berücksichtigen.

HINWEIS: Wenn Sie die Methode der "Gewichtungskoeffizienten" zur Glättung der Prognose wählen, werden im ersten Schritt der Indikatorberechnung vier Schätzungen der Prognosewerte berechnet, um den Glättungsstapel zu initialisieren.

Daher erfordert der erste Schritt mehr Rechenzeit. In den nächsten Schritten ist er nicht mehr erforderlich.

Magische Zahl. Die Indikatorergebnisse können in einen Experten aufgenommen werden, indem die Puffer 8 ("%K"-original), 9 ("%D"-original), 10 ("SSA-%K") und 11 ("SSA-%D") angefordert werden.