SSA Stochastic Limited Edition
- Indicadores
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Roman Korotchenko
Резюме опубликовано
http://itmozg.ru/resume/show/?id=572d5c129f5255221bb43c3f - Versión: 2.15
- Actualizado: 25 noviembre 2021
Un análogo del oscilador estocástico basado en algoritmos de análisis de espectro singular (SSA)
El SSA es un método eficaz para tratar series temporales no estacionarias con una estructura interna desconocida. Se utiliza para determinar los componentes principales (tendencia, fluctuaciones estacionales y ondulatorias), suavizar y reducir el ruido. El método permite encontrar periodos de series previamente desconocidos y hacer previsiones basándose en los patrones periódicos detectados.
Las señales del indicador son idénticas a las del indicador original, pero tienen una ventaja importante: no tienen retraso con respecto a la dinámica de los precios y reflejan de forma más precisa y sincrónica la variabilidad del comportamiento de la serie de precios. Esto se logra por el hecho de que la señal "SSA-% D" se genera no por una media móvil, sino por un filtrado de paso bajo utilizando el algoritmo SSA. En consecuencia, este indicador ha resuelto el problema del desfase.
El filtrado de ruido ajustable permite reducir significativamente el número de señales falsas, típicas del indicador original.
La previsión resultante para las fluctuaciones de precios identificadas "SSA-%K" y "SSA-%D" tiene en cuenta el análisis agregado de varios factores detectados, que forman el comportamiento "ondulatorio" de la serie de precios, y puede utilizarse para reducir los riesgos en una estrategia.
El comportamiento característico, así como las señales y la interpretación del indicador corresponden a las mismas propiedades del oscilador estocástico.
Para comodidad del usuario, se proporcionan las estimaciones originales "%K" y "%D", así como las mejoradas "SSA-%K" y "SSA-%D".
La versión "Limitada" contiene ciertas limitaciones en la configuración de los parámetros y en el control de los indicadores.
Parámetros
- PeriodoK - periodo de observación
- PeriodoD - periodo de suavizado
- Ralentización - periodo de alisamiento repetido
- Algoritmo - método de previsión
- N: Fragmento de datos - fragmento de la serie %K para el análisis
- Retraso dependiente del tiempo - ventana de "influencia" de la historia sobre el valor en el punto
- Límite de alta frecuencia de %K - parámetro de filtrado de ruido para el procesamiento de "%K
- Límite de frecuencia de %D - método de suavizado y filtrado para el trazado de "%D".
- Suavizado de previsión - suavizado/regularización de la previsión.
- Recalcular periodo - intervalo de actualización del indicador
- Puntos de previsión - número de puntos de previsión.
- BackwardShift - desplazamiento del fragmento analizado hacia el fondo de la historia. Configuración del modelo y de la previsión en función de los datos conocidos.
- OPCIONES VISUALES - configuración del color de los gráficos "SSA-%K" y "SSA-%D".
- INTERFAZ/Número Mágico - identificador para utilizar el indicador como parte de un experto.
Explicación del ajuste de los parámetros
El límite de alta frecuencia determina el nivel de filtrado y supresión de la contribución del "ruido de alta frecuencia" a los datos. Se filtrarán todas las oscilaciones cuya contribución no supere este nivel.
BackwardShift está diseñado para ajustar el indicador a una serie de precios específica. Ajustando el desplazamiento, es posible comparar la previsión con los datos del indicador y seleccionar los parámetros del indicador.
Forecast smoothing permite suavizar los resultados de la previsión suprimiendo los "picos" o utilizando los "coeficientes de ponderación", teniendo en cuenta la importancia de los resultados anteriores.
NOTA: Si selecciona el método de "coeficientes de ponderación" para suavizar la previsión, en el primer paso del cálculo del indicador se computan cuatro estimaciones de valores de previsión para inicializar la pila de suavizado.
Por lo tanto, el primer paso requiere más tiempo de cálculo. No es necesario en los pasos siguientes.
Número mágico. Los resultados del indicador pueden incluirse en un experto solicitando los buffers 8 ("%K"-original), 9 ("%D"-original), 10 ("SSA-%K") y 11 ("SSA-%D").
Очень интересный индикатор. Хорошее дополнение к стратегии типа Price Action или VSA.