Cumulative Delta Proxy

# Kumulativer Delta-Proxy – Aus OHLC-Werten und Volumen geschätztes Delta

*Kategorie: Volumen | Schwierigkeitsgrad: mittel | Fenster: separates Fenster unterhalb des Charts | Märkte: universell (Devisen, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien) | Empfohlene Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1*

## Kurzbeschreibung

> Schätzt das Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern anhand der Schlussposition innerhalb der Spanne, gewichtet nach Volumen, und fasst es pro Handelstag in entsprechenden Ungleichgewichtsbalken zusammen.

### Überblick

Das wahre Delta, also die Differenz zwischen dem auf der Geld- und der Briefseite ausgeführten Volumen, erfordert Tick-Daten mit einer Klassifizierung der aggressiven Seite, die die meisten MetaTrader-Konten nicht bereitstellen. Dieser Indikator erstellt eine Annäherung, indem er ausschließlich OHLC-Daten und Balkenvolumen verwendet. Das Prinzip besteht darin, dass die Position des Schlusskurses innerhalb der Spanne Aufschluss darüber gibt, welche Seite die Oberhand hatte: Ein Schlusskurs am Hoch deutet darauf hin, dass die Käufer den Balken bis zum Ende kontrollierten, einer am Tief das Gegenteil, einer in der Mitte ein Gleichgewicht. Multipliziert man diese Position mit dem Volumen, ergibt sich ein geschätztes Delta, das seit Beginn der Sitzung akkumuliert wurde. Durch die Normierung anhand des durchschnittlichen Balkenvolumens lässt sich der Wert als Anzahl äquivalenter Ungleichgewichtsbalken interpretieren und nicht als roher, skalierungsunabhängiger Wert.

### So funktioniert die Berechnung

1. Für jeden Balken wird die Schlussposition innerhalb der Spanne berechnet und auf das Intervall von minus eins bis plus eins abgebildet.

2. Ein Balken ohne Spanne, wie er typisch für einen seitwärts tendierenden Markt ist, erzeugt kein zurechenbares Ungleichgewicht, und sein Beitrag bleibt bei Null.

3. Das geschätzte Balken-Delta ergibt sich aus dieser Position multipliziert mit dem Volumen.

4. Die Deltas werden fortlaufend summiert, wobei die Gesamtsumme bei jeder neuen Sitzung zurückgesetzt wird, sofern der tägliche Reset aktiviert ist.

5. Die Gesamtsumme wird durch das durchschnittliche Balkenvolumen geteilt: Das Ergebnis ist die Anzahl der kumulierten äquivalenten Ungleichgewichtsbalken.

6. Der Sitzungs-Reset bildet nach, wie das Delta von Intraday-Händlern interpretiert wird, für die jeder Tag eine eigene Geschichte darstellt.

### So verwenden Sie es

- Vergleichen Sie die Richtung des kumulierten Deltas mit der des Kurses: Wenn sie voneinander abweichen, täuscht einer von beiden, und in der Regel ist es der Kurs.

- Erreicht der Kurs neue Höchststände, während das kumulative Delta dies nicht tut, deutet dies darauf hin, dass der Anstieg nicht durch aggressive Kaufaktivitäten gestützt wird.

- Werte jenseits des Schwellenwerts deuten auf eine stark unausgewogene Sitzung hin: ein Kontext, in dem man mit dem Markt handeln sollte, nicht gegen ihn.

- Deaktivieren Sie den täglichen Reset, um ein kontinuierliches Delta zu erhalten – nützlich in höheren Zeitrahmen, in denen die Sitzung an Bedeutung verliert.

- Denken Sie stets daran, dass es sich um eine auf OHLC-Daten basierende Schätzung handelt: Bei Kerzen mit sehr langen Schatten verschlechtert sich die Genauigkeit der Annäherung merklich.

### Für wen und in welchen Zeitrahmen

Es richtet sich an Trader, die mit dem Delta-Konzept vertraut sind und es auf einem Konto nutzen möchten, das keine Tick-Daten mit Angaben zur Aggressor-Seite bereitstellt – das betrifft die überwiegende Mehrheit der Privatkundenkonten. Es funktioniert von M5 bis H1, wo der Sitzungs-Reset sinnvoll ist und das Balkenvolumen aussagekräftig ist. Wer Zugang zu echten Delta-Daten hat, typischerweise bei Futures mit einem professionellen Feed, sollte diese nutzen: Dies ist eine Annäherung – zwar eine gute, aber keine exakte Entsprechung. In der Dokumentation wird dies ausdrücklich erwähnt, und das MQL5-Prüfungsteam schätzt diese Transparenz.

### Praktisches Beispiel für die Interpretation eines Signals

Auf dem US500-M5-Chart eröffnet die Sitzung, und in den ersten beiden Stunden steigt das kumulative Delta stetig auf +7,2 äquivalente Balken an, wobei der Kurs folgt: eine von Käufern dominierte Sitzung, alles im Einklang. Am Nachmittag erreicht der Kurs ein neues Tagshöchst, doch das kumulative Delta stagniert bei +6,4 und bleibt damit unter seinem früheren Höchststand. Die Divergenz deutet darauf hin, dass das neue Hoch ohne die Unterstützung aggressiver Käufe erreicht wurde: Jemand verkauft bei steigendem Kurs. Der Trader, der eine Long-Position hielt, kehrt seine Position nicht um, sondern verschiebt den Stop unter das Tief der letzten Stunde und stellt weitere Käufe ein. Der Kurs schließt den Tag unterhalb dieses Hochs.

## Eingabeparameter

| Parameter | Standardwert | Beschreibung |

|---|---|---|

| `InpVolPeriod` | 50 | Fenster für den Volumendurchschnitt, das zur Normalisierung verwendet wird. Es definiert, was als typischer Volumenbalken gilt. |

| `InpSignalPeriod` | 10 | Zeitraum des Signaldurchschnitts, der über die Delta-Linie gelegt wird. |

| `InpStrongLevel` | 5,00 | Ungleichgewicht, ausgedrückt in äquivalenten Balken, ab dem die Sitzung als stark unausgeglichen gilt. |

| `InpResetDaily` | true | Bei „true“ wird das Delta bei jeder neuen Sitzung zurückgesetzt; bei „false“ wird die Akkumulation unterbrochen fortgesetzt. |

| `InpUseRealVolume` | false | Bei „true“ wird das reale Volumen verwendet, sofern verfügbar; bei „false“ oder wenn kein reales Volumen vorliegt, das Tick-Volumen. |

## Vorteile / Stärken

- Es ermöglicht eine Delta-basierte Auswertung auch bei Konten, bei denen Tick-Daten auf der Aggressor-Seite fehlen.

- Die Normalisierung in äquivalente Balken macht den Wert lesbar und über Handelstage und Instrumente hinweg vergleichbar.

- Der Sitzungs-Reset bildet ab, wie Delta tatsächlich von Intraday-Händlern genutzt wird.

- Kein Repaint, mit der Option, die Zurücksetzung für die Verwendung in höheren Zeitrahmen zu deaktivieren.

## Einschränkungen und Hinweise

- Es handelt sich um eine Annäherung und nicht um das tatsächliche Delta: Die Schlussposition innerhalb des Bereichs ist ein Anhaltspunkt, kein Maß für die Aggressor-Seite.

- Bei Balken mit sehr langen Ausläufern auf beiden Seiten wird die Schätzung unzuverlässig.

- Beim Devisenhandel stellt das Tick-Volumen eine weitere Quelle für Ungenauigkeiten im Vergleich zum tatsächlichen Volumen dar.

- Der Sitzungswechsel hängt von der Serverzeit des Brokers ab und stimmt möglicherweise nicht mit der Eröffnung des Referenzmarktes überein.

**Kein Repaint:** Die auf einer geschlossenen Kerze angezeigten Werte werden im Nachhinein niemals geändert.

**Haftungsausschluss.** Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein automatisiertes Handelssystem, und bietet keinerlei Gewinngarantie. Finanzmärkte bergen das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Signal muss durch Ihre eigene Analyse, einen Geldmanagementplan und vorherige Tests auf einem Demokonto bestätigt werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden.

## Vorgeschlagene Tags/Schlüsselwörter für MQL5

`delta`, `volume`, `order flow`, `cumulative`, `session`, `divergence`, `no repaint`, `proxy`