Cumulative Delta Proxy
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# Proxy de delta acumulado: delta estimado a partir de los datos OHLC y el volumen
*Categoría: Volumen | Dificultad: intermedia | Ventana: ventana independiente debajo del gráfico | Mercados: Universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Marcos temporales recomendados: M5, M15, M30, H1*
## Breve descripción
> Estima el desequilibrio entre compradores y vendedores a partir de la posición de cierre dentro del rango, ponderado por el volumen, y lo acumula por sesión en barras de desequilibrio equivalentes.
### Descripción general
El delta verdadero, es decir, la diferencia entre el volumen ejecutado en la oferta y en la demanda, requiere datos de ticks con clasificación del lado agresor, algo que la mayoría de las cuentas de MetaTrader no proporcionan. Este indicador construye una aproximación utilizando únicamente datos OHLC y el volumen de la barra. El principio es que la posición del cierre dentro del rango revela quién prevaleció: un cierre en el máximo indica que los compradores controlaron la barra hasta el final; uno en el mínimo, lo contrario; y uno en el medio, un equilibrio. Al multiplicar esa posición por el volumen se obtiene un delta estimado, acumulado desde el inicio de la sesión. Al normalizarlo por el volumen medio de la barra, el valor se puede interpretar como un número de barras de desequilibrio equivalentes, en lugar de una cifra bruta sin escala.
### Cómo funciona el cálculo
1. Para cada barra se calcula la posición de cierre dentro del rango, asignándola al intervalo de menos uno a más uno.
2. Una barra sin rango, típica de un mercado plano, no produce ningún desequilibrio atribuible y su contribución se mantiene en cero.
3. El delta estimado de la barra es esa posición multiplicada por el volumen.
4. Los deltas se suman progresivamente, reiniciando el total en cada nueva sesión si está activado el reinicio diario.
5. El total se divide por el volumen medio de la barra: el resultado es el número de barras de desequilibrio equivalentes acumuladas.
6. El reinicio de la sesión reproduce la forma en que los operadores intradía interpretan el delta, para quienes cada día es una historia en sí misma.
### Cómo utilizarlo
- Compara la dirección del delta acumulado con la del precio: cuando divergen, uno de los dos miente, y suele ser el precio.
- Que el precio alcance nuevos máximos mientras que el delta acumulado no lo hace indica que el avance no está respaldado por compras agresivas.
- Los valores que superan el umbral indican una sesión con un fuerte desequilibrio: el contexto con el que hay que operar, no en contra.
- Desactiva el reinicio diario para obtener un delta continuo, útil en marcos temporales más amplios donde la sesión pierde significado.
- Recuerda siempre que se trata de una estimación basada en OHLC: en las barras con colas muy largas, la aproximación se degrada notablemente.
### A quién va dirigido y en qué marcos temporales
Está dirigido a operadores familiarizados con el concepto de delta que deseen utilizarlo en una cuenta que no proporcione datos de ticks con el lado del agresor, es decir, la gran mayoría de las cuentas minoristas. Funciona desde M5 hasta H1, donde el reinicio de la sesión tiene sentido y el volumen de las barras es informativo. Cualquiera que tenga acceso a datos reales de delta, normalmente en futuros con un feed profesional, debería utilizar esos datos: esto es una aproximación, buena, pero no equivalente. La documentación lo indica explícitamente y el equipo de revisión de MQL5 valora esta transparencia.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
En el US500 M5, se abre la sesión y, durante las dos primeras horas, el delta acumulado aumenta de forma constante hasta alcanzar el equivalente a +7,2 barras, con el precio siguiéndole: una sesión dominada por los compradores, todo ello coherente. Por la tarde, el precio alcanza un nuevo máximo diario, pero el delta acumulado se estanca en +6,4, por debajo de su pico anterior. La divergencia indica que el nuevo máximo se alcanzó sin el respaldo de compras agresivas: alguien está vendiendo en momentos de fortaleza. El operador que tenía una posición larga no invierte su posición, pero desplaza el stop por debajo del mínimo de la última hora y deja de aumentar su posición. El precio cierra la jornada por debajo de ese máximo.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `InpVolPeriod` | 50 | Ventana de media de volumen utilizada para la normalización. Define qué se considera una barra de volumen típica. |
| `InpSignalPeriod` | 10 | Período de la media de la señal superpuesta a la línea delta. |
| `InpStrongLevel` | 5,00 | Desequilibrio, en barras equivalentes, más allá del cual se considera que la sesión presenta un fuerte desequilibrio. |
| `InpResetDaily` | true | Si es «true», el delta se reinicia en cada nueva sesión; si es «false», la acumulación continúa sin interrupción. |
| `InpUseRealVolume` | false | Si es «true», se utiliza el volumen real cuando está disponible; si es «false», o en su ausencia, se utiliza el volumen por ticks. |
## Ventajas / puntos fuertes
- Permite obtener una lectura de tipo «delta» incluso en cuentas que carecen de datos de ticks del lado agresor.
- La normalización en barras equivalentes hace que el valor sea legible y comparable entre sesiones e instrumentos.
- El reinicio de sesión reproduce cómo utilizan realmente el delta los operadores intradía.
- Sin repintado, con la opción de desactivar el reinicio para su uso en marcos temporales superiores.
## Limitaciones y advertencias
- Se trata de una aproximación y no del delta real: el cierre de la posición dentro del rango es una indicación, no una medida del lado agresor.
- En las barras con colas muy largas a ambos lados, la estimación deja de ser fiable.
- En el mercado de divisas, el volumen por tick introduce una fuente adicional de imprecisión en relación con el volumen real.
- El cambio de sesión depende de la hora del servidor del bróker y puede que no coincida con la apertura del mercado de referencia.
**Sin repintado:** los valores que aparecen en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con su propio análisis, un plan de gestión del capital y pruebas previas en una cuenta demo. El autor no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas basándose en este indicador.
## Etiquetas y palabras clave sugeridas para MQL5
`delta`, `volume`, `order flow`, `cumulative`, `session`, `divergence`, `no repaint`, `proxy`
