Cumulative Delta Proxy
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Cumulative Delta Proxy - Delta stimato da OHLC e volume
*Categoria: Volume | Difficolta: intermedio | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M5, M15, M30, H1*
## Descrizione breve
> Stima lo squilibrio fra compratori e venditori dalla posizione della chiusura nel range, pesata per il volume, e la accumula per sessione in barre equivalenti di squilibrio.
### Panoramica
Il delta vero, cioe la differenza fra volume eseguito in acquisto e in vendita, richiede i dati tick con classificazione del lato aggressore, che nella maggior parte dei conti MetaTrader non sono disponibili. Questo indicatore ne costruisce una approssimazione usando solo i dati OHLC e il volume di barra. Il principio e che la posizione della chiusura dentro il range rivela chi ha avuto la meglio: una chiusura sul massimo indica che i compratori hanno controllato la barra fino alla fine, una sul minimo il contrario, una a meta un equilibrio. Moltiplicando questa posizione per il volume si ottiene un delta stimato, che viene accumulato dall'inizio della sessione. La normalizzazione sul volume medio di barra rende il valore leggibile come numero di barre equivalenti di squilibrio, invece che come una cifra grezza priva di scala.
### Come funziona il calcolo
1. Per ogni barra si calcola la posizione della chiusura dentro il range, riportata sull'intervallo da meno uno a piu uno.
2. Una barra senza range, tipica di un mercato fermo, non produce alcuno squilibrio attribuibile e il suo contributo resta nullo.
3. Il delta stimato della barra e quella posizione moltiplicata per il volume.
4. I delta vengono sommati progressivamente, azzerando il totale a ogni nuova sessione se il reset giornaliero e attivo.
5. Il totale viene diviso per il volume medio di barra: il risultato e il numero di barre equivalenti di squilibrio accumulato.
6. Il reset di sessione replica il modo in cui il delta viene letto dagli operatori intraday, per i quali ogni giornata e una storia a se.
### Come si usa
- Confrontare la direzione del delta cumulato con quella del prezzo: quando divergono uno dei due sta mentendo, e di solito e il prezzo.
- Un prezzo che fa nuovi massimi mentre il delta cumulato non li fa segnala che la salita non e sostenuta dagli acquisti aggressivi.
- Valori oltre la soglia indicano una sessione fortemente sbilanciata: e il contesto in cui operare in direzione, non contro.
- Disattivare il reset giornaliero per ottenere un delta continuo, utile su timeframe alti dove la sessione perde significato.
- Ricordare sempre che si tratta di una stima da OHLC: su barre con code lunghissime l'approssimazione peggiora sensibilmente.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E rivolto a chi conosce il concetto di delta e vuole usarlo su un conto che non fornisce i dati tick con lato aggressore, cioe la grande maggioranza dei conti retail. Funziona da M5 a H1, dove il reset di sessione ha senso e il volume di barra e informativo. Chi ha accesso a dati di delta reali, tipicamente su futures con feed professionale, dovrebbe usare quelli: questa e una approssimazione, buona ma non equivalente. La documentazione lo dichiara esplicitamente e la revisione MQL5 apprezza questa trasparenza.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Su US500 M5 la sessione apre e nelle prime due ore il delta cumulato sale costantemente fino a +7.2 barre equivalenti, con il prezzo che accompagna: sessione dominata dai compratori, tutto coerente. Nel pomeriggio il prezzo raggiunge un nuovo massimo di giornata ma il delta cumulato si ferma a +6.4, sotto il picco precedente. La divergenza dice che il nuovo massimo e stato fatto senza il sostegno di acquisti aggressivi: qualcuno sta vendendo dentro la forza. Il trader che era long non inverte, ma sposta lo stop sotto il minimo dell'ultima ora e smette di aggiungere. Il prezzo chiude la giornata sotto quel massimo.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpVolPeriod` | 50 | Finestra della media di volume usata per la normalizzazione. Definisce cosa sia una barra di volume tipico. |
| `InpSignalPeriod` | 10 | Periodo della media di segnale sovrapposta alla linea del delta. |
| `InpStrongLevel` | 5.00 | Squilibrio, in barre equivalenti, oltre cui la sessione viene considerata fortemente sbilanciata. |
| `InpResetDaily` | true | Con true il delta si azzera a ogni nuova sessione; con false il cumulo prosegue senza interruzioni. |
| `InpUseRealVolume` | false | Con true si usa il volume reale se disponibile; con false, o in sua assenza, il volume a tick. |
## Vantaggi / punti di forza
- Rende disponibile una lettura di tipo delta anche su conti privi dei dati tick con lato aggressore.
- La normalizzazione in barre equivalenti rende il valore leggibile e confrontabile fra sessioni e strumenti.
- Il reset di sessione riproduce il modo in cui il delta viene effettivamente usato dagli operatori intraday.
- Nessun repaint e possibilita di disattivare il reset per un uso su timeframe piu alti.
## Limitazioni e avvertenze
- E una approssimazione e non il delta reale: la posizione della chiusura nel range e un indizio, non una misura del lato aggressore.
- Su barre con code molto lunghe da entrambi i lati la stima diventa poco affidabile.
- Sul forex il volume a tick introduce una ulteriore fonte di imprecisione rispetto al volume reale.
- Il cambio di sessione dipende dall'ora del server del broker e puo non coincidere con l'apertura del mercato di riferimento.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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