Correlation basket
- Experten
- Version: 3.30
- Aktivierungen: 5
Statistischer Arbitrage-Expert Advisor für mehrere Währungspaare für MetaTrader 5
Der Correlation Basket EA ist ein professionelles Handelssystem für mehrere Währungspaare, das darauf ausgelegt ist, vorübergehende statistische Abweichungen zwischen korrelierten Devisenpaaren zu identifizieren.
Anstatt sich auf ein einzelnes Währungspaar zu stützen, analysiert der EA die Beziehungen zwischen mehreren Instrumenten und sucht nach Situationen, in denen sich das Preisverhältnis zwischen zwei korrelierten Paaren deutlich von seinem historischen Gleichgewicht entfernt.
Wichtigste Funktionen
Statistische Arbitrage
Der EA nutzt historische Kursverhältnisse und statistische Analysen, um potenzielle Paarhandelsmöglichkeiten zu identifizieren.
Er berechnet:
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Paarkorrelation
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Z-Score
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Historische Spread-Abweichung
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ATR-Volatilität
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Marktbedingungen
Eine Handelsmöglichkeit wird in Betracht gezogen, wenn die Korrelation zwischen zwei Instrumenten ausreichend stark ist und der Z-Score auf eine signifikante statistische Abweichung hinweist.
Korbhandel
Jede Handelsmöglichkeit besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Positionen:
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Eine Position wird im ersten Währungspaar eröffnet.
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Eine entgegengesetzte Position wird im zweiten, damit korrelierenden Währungspaar eröffnet.
Das Ziel besteht darin, die relative Beziehung zwischen den beiden Instrumenten zu handeln, anstatt sich ausschließlich auf die Richtung des gesamten Devisenmarktes zu verlassen.
Z-Score-Einstieg und -Ausstieg
Der EA bietet konfigurierbare Z-Score-Parameter:
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Z-Score-Einstieg
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Z-Score-Ausstieg
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Notfall-Z-Score
Dadurch können Händler steuern, wie groß eine statistische Abweichung sein muss, bevor eine Position eröffnet wird, und wann die Beziehung als ausreichend normalisiert gilt.
Korrelationsfilter
Der EA berücksichtigt nur Paare, die das konfigurierte Mindestkorrelationsniveau erfüllen.
Dadurch werden Kombinationen von Währungspaaren mit geringer Qualität reduziert und die Strategie konzentriert sich auf Instrumente mit stärkeren historischen Zusammenhängen.
Risikomanagement
Das System umfasst mehrere Risikomanagementmechanismen:
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Handel mit festen Losgrößen
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Optionale prozentuale Risikoberechnung
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ATR-basierter Stop-Loss
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ATR-basierter Take-Profit
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Korb-Take-Profit
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Korb-Stop-Loss
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Maximale Anzahl gleichzeitiger Körbe
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Filter für maximalen Spread
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Mindestzeitabstand zwischen Trades
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Notfall-Divergenzschutz
Korbschutz
Der EA überwacht beide Positionen kontinuierlich.
Sollte eine Position eines Baskets unerwartet geschlossen werden, kann der EA die verbleibende Position automatisch schließen, um zu vermeiden, dass ein unausgeglichener Basket entsteht.
Vollständig konfigurierbar
Alle wichtigen Parameter können direkt über die EA-Eingaben angepasst werden, darunter:
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Handelssymbole
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Zeitrahmen
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Korrelations-Lookback
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Mindestkorrelation
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Z-Score-Parameter
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ATR-Parameter
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Lotgröße
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Risikoprozentsatz
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Gewinn-/Verlustgrenzen pro Basket
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Maximale Anzahl an Körben
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Spread-Begrenzung
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Handelshäufigkeit
Standardinstrumente
Der EA wird mit einer breit gefächerten Auswahl an Haupt- und Kreuzwährungspaaren geliefert, darunter:
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
NZDUSD
USDCHF
USDJPY
EURJPY
GBPJPY
Die Symbolliste kann je nach Broker und Handelsumgebung angepasst werden.
Empfohlene Verwendung
Für erste Tests wird empfohlen, den EA mit einer konservativen, festen Lotgröße zu verwenden und einen gründlichen Backtest durchzuführen, bevor ein Live-Handel in Betracht gezogen wird.
Der EA ist für MetaTrader 5 konzipiert und kann mit dem Strategietester getestet werden.
Für eine möglichst realistische Bewertung sollten Sie, sofern verfügbar, historische Daten mit echten Ticks verwenden und den EA unter verschiedenen Marktbedingungen testen.
Wichtiger Risikohinweis
Der „Correlation Basket EA“ ist ein Trading-Tool und garantiert keine Gewinne.
Finanzmärkte sind mit erheblichen Risiken verbunden, und die Ergebnisse aus Backtests oder dem Live-Handel in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die Handelsparameter sollten an die Kontogröße des Händlers, die Brokerbedingungen, die verfügbare Liquidität und die Risikotoleranz angepasst werden.
Führen Sie stets eigene Tests und Validierungen durch, bevor Sie den EA auf einem Live-Konto einsetzen.
Kein Handelssystem kann das Marktrisiko vollständig ausschließen.
