Volume Trio
- Indikatoren
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Seckin Erkut
Algo Trading Systems Developer. I develop strategies and portfolios not by hypes but from solid academic literature. - Version: 1.43
- Aktualisiert: 28 Juli 2026
Drei institutionelle Blickwinkel. Ein deterministischer Algorithmus.
Die meisten Tools zeigen Ihnen nur eine Dimension des Marktes. Dieser Indikator vereint die drei Dimensionen, die Profis ständig gegeneinander abgleichen – und lässt sie in einem einzigen Chart miteinander kommunizieren:
- WO – Sitzungs-Volumenprofil. Horizontale Profile pro Sitzung mit POC, VAH/VAL und einem schattierten Wertbereich, unterteilt in Kauf- und Verkaufsdruck. Sie sehen die Niveaus, die der Markt tatsächlich akzeptiert hat – und die Lücken, die er nicht akzeptiert hat.
- WANN – CVD-Druckdivergenz. Ein vorzeichenbehaftetes Volumen-Druck-Histogramm mit einem strengen, mehrstufigen Regular-Divergenz-Algorithmus (Classic → Continuity → Swing → Minimum Separation). Bestätigte +RD/-RD-Ereignisse werden auf dem Kurs und im Fenster dargestellt, mit umfangreichen Tooltips beim Darüberfahren, Alarmen und Live-Zählern. Eine optionale 5-Minuten-Mikro-Bestätigung validiert Pivots anhand geschlossener 5-Minuten-Sub-Bars für einen früheren bekannten Zeitpunkt.
- WIE WEIT — Verankerter VWAP mit Sigma-Bändern. Täglicher/wöchentlicher/monatlicher VWAP mit +/- Standardabweichungsbändern (Standard 2,0). Wenn Sie mit der Maus über eine Linie fahren, zeigt Ihnen ein Tooltip genau an, was Sie gerade betrachten.
Hinzu kommt eine unabhängige ET-Spur (Exhaustion Trajectory), die signalisiert, wenn die Dynamik hinter einem anhaltenden Aufwärtstrend nachlässt – ein langsames „Achtung“-Signal, das bewusst von der Divergenz-Engine getrennt ist.
Warum diese Kombination den Vorteil ausmacht
Jede Ebene filtert das Rauschen der anderen heraus. Eine Divergenz allein ist eine statistische Größe; eine Divergenz am POC oder am Rand eines Wertbereichs ist eine Diskrepanz im Druck, die auf ein Niveau trifft, das der Markt bereits als verteidigungsfähig unter Beweis gestellt hat. Ein 2-Sigma-VWAP-Marker
allein ist nur eine Ausdehnung; eine Ausdehnung plus ein Anzeichen nachlassenden Drucks plus eine Profil-Stufe darunter ergibt einen vollständigen, dreidimensionalen Kontext. Diese gegenseitige Bestätigung ist das, was eindimensionale Indikatoren Ihnen nicht bieten können.
Ein Strategietipp zum Ausprobieren
Probieren Sie den M5-Zeitrahmen aus: Wenn der Kurs das 2,0-Standardabweichungs-VWAP-Band berührt, achten Sie auf ein CVD-Divergenzmuster und zielen Sie auf eine Rückkehr zum VWAP oder zum POC der Sitzung ab. Nach unseren Beobachtungen sind Divergenzen, die innerhalb wichtiger Volumenprofil-Zonen auftreten – dem POC, den VAH/VAL-Grenzen oder dem „Ledge“ einer vorherigen Sitzung – deutlich aussagekräftiger als solche, die in Lücken mit geringem Volumen auftreten. Dies ist ein Ausgangspunkt für die Recherche, kein Handelssystem: Testen Sie es selbst im Backtest mit Ihren eigenen Instrumenten, Spreads und Sitzungen, bevor Sie Risiken eingehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Ehrlich erstellt
- Alle Messwerte basieren auf dem lokalen Volumen und den OHLC-Daten der Anbieter – ein Indikator für den Marktdruck, kein zentralisierter Orderfluss. Markierungen dienen als Kontext, niemals als Kauf- oder Verkaufssignale.
- Vollständig deterministisch bei geschlossenen Kerzen: Neuladungen und Zeitrahmenwechsel reproduzieren denselben Ereignisverlauf.
- Automatische Profile, optimiert für 5 min / 15 min / 30 min; durchgängig sanfte manuelle Ausweichmöglichkeiten (nichts fällt stillschweigend aus).
- Das Diagnosefenster gibt Einblick in die gesamte Engine: jeden Zähler, jedes Ablehnungsgate, den vollständigen ET-Status.
- Drei Schalter für die Master-Ebene, automatisches Hell-/Dunkel-Design, Benachrichtigungskanäle (Popup / Ton / Push), englisches Glossar-Fenster.
Schnellstart
- Ziehen Sie es mit den Standardeinstellungen auf ein 5-Minuten- oder 15-Minuten-Chart (das automatische Profil übernimmt die Feinabstimmung).
- Führen Sie den Mauszeiger über die blaue VWAP-Linie und ihre gepunkteten Bänder – die Tooltips erklären sich von selbst.
- Schalten Sie die Diagnose- und Glossar-Panels ein, während Sie sich mit den Markern vertraut machen, und schalten Sie sie anschließend wieder aus.
Dieses Tool dient ausschließlich der Analyse und erhebt keinen Anspruch auf Rentabilität.
Der Handel birgt erhebliche Risiken; prüfen Sie jede Idee unabhängig.
Alle Abkürzungen auf dem Chart
Hauptchart (Kursfenster)
| Markierung | Bedeutung | So lesen Sie sie |
|---|---|---|
| POC (goldener Balken + Beschriftung) | Point of Control – das Kursniveau mit der höchsten Handelsaktivität im Profil dieser Sitzung | Der stärkste „Magnet“ bzw. das stärkste Akzeptanzniveau der Sitzung. Der Kurs tendiert dazu, dieses Niveau erneut zu erreichen. |
| VAH (grüne Beschriftung) | Value Area High – obere Grenze der Zone, die den festgelegten Prozentsatz (Standardwert 70 %) der Sitzungsaktivität umfasst | Oberhalb von VAH = Der Kurs notiert mit einem Aufschlag gegenüber dem akzeptierten Wert der Sitzung. |
| VAL (grüne Markierung) | Value Area Low – untere Grenze derselben Zone | Unterhalb von VAL = Der Kurs notiert mit einem Abschlag gegenüber dem akzeptierten Wert. |
| Profilbalken (horizontal grün/rot) | Aktivität pro Preisniveau, durch den Proxy in Kauf- und Verkaufsdruck unterteilt | Lange Balken = starke Akzeptanz („Regale“). Schmale Lücken = volumenarme Luftblasen, die der Kurs schnell durchquert. |
| Schattierter Bereich | Der Wertbereich selbst | Die „faire“ Zone der Sitzung zwischen VAH und VAL. |
| Gepunktete vertikale Linie | Sitzungsgrenze (täglicher / wöchentlicher / monatlicher Anker) | Jedes Profil wird pro Sitzung erstellt. |
| Blaue Linie | Verankerter VWAP – volumengewichteter Durchschnittspreis seit dem Sitzungsanker | Der volumenbereinigte Preis der Sitzung. Bei Mauszeiger darüber: Ein Tooltip bestätigt, um welchen Wert es sich handelt. |
| Gepunktete blaue Linien | VWAP-Sigma-Bänder – VWAP +/- (Multiplikator x Standardabweichung), Standardwert 2,0 | Statistische Ausdehnung. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Band: Der Tooltip zeigt den genauen Multiplikator an. |
| C +RD / C -RD (grün / rot) | Bestätigte reguläre Divergenz, bullisch (+) oder bärisch (-), bestätigt durch Standard-Chartbalken | Der Kurs bildete ein niedrigeres Tief, während der Druckindex ein höheres Tief bildete (+RD), oder ein höheres Hoch bei einem niedrigeren Druckhoch (-RD). Die Verbindungslinie verbindet die beiden Pivot-Ausgangspunkte. |
| M +RD / M -RD | Dasselbe Ereignis, bestätigt durch den Micro-5m-Modus | Identische Logik; der Pivot wurde früher validiert, wobei eine Quote geschlossener 5-Minuten-Teilbalken anstelle vollständiger Chartbalken verwendet wurde. |
| ET+ (cyan) | Erschöpfungstrajektorie, Indikator für ein bullisches Setup | Der Kurs setzte seinen Abwärtstrend fort, während die Beteiligung an der Abwärtsbewegung in der zweiten Hälfte des gemessenen Zeitfensters stark nachließ. Wurde als Kontext für eine bullische Reaktion beobachtet. |
| ET- (orange) | Erschöpfungstrajektorie, Indikator für ein bärisches Setup | Der Kurs stieg weiter an, während die Aufwärtsdynamik nachließ. Wird als Pullback-Kontext betrachtet. |
Jede Divergenz und jede ET-Kennzeichnung verfügt über einen Tooltip, der beim Darüberfahren mit der Maus die gemessene Spanne, die Kursänderung, die Änderung des Druckindexes sowie eine Interpretation in einfacher Sprache anzeigt.
Indikatorbereich (unteres Fenster)
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Histogramm | Vorzeichenbehafteter Volumen-Druck-Proxy: gleitende Summe (periodisch) oder EMA des Druckdeltas pro Balken. Grün über Null = Netto-Kaufdruck, rot unter Null = Netto-Verkaufsdruck. Absichtlich gedämpfte Farbtöne, damit die Markierungen gut lesbar bleiben. |
| Divergenzlinien + C/M-Beschriftungen | Die Darstellung jeder bestätigten Divergenz im Fenster, die die beiden Druck-Pivots verbindet. |
| Diagnosefenster (optional, oben rechts) | Live-Engine-Status: Zeitrahmen/Profil, Druckmodus, Pivot-Geometrie, Bestätigungsmodus, Strukturwächter, Kontinuitäts-Epochen, Pivot-/Ereigniszähler, Ablehnungszähler (E=Epoche, S=Swing, M=Min-Separation, Q=Mikroquote), vollständiger ET-Status, Layer-Umschalter. |
| Glossar-Fenster (optional, oben links) | Eine Übersicht über alle Abkürzungen auf einem Bildschirm. |
Eingaben, gruppenweise
Ebenen
- Ebene „Volumenprofil anzeigen“ / „CVD-Histogramm“ / „VWAP“ – Hauptschalter. Die CVD-Engine rechnet auch dann weiter, wenn ihre Darstellung ausgeblendet ist, sodass Divergenzen und Warnmeldungen weiterhin aktiv bleiben.
Logik-Einstellungen
- Divergenz-Fraktalperioden (2) – manuelle Pivot-Breite (linke/rechte Balken im Standardmodus; linke Breite im Mikromodus).
- CVD-Periode (21) – Fenster des Druckhistogramms (periodische Summe oder EMA).
- Kumulativer Modus (periodisch) – Periodisch = gleitende Summe der letzten P Deltas; EMA = exponentieller Durchschnitt, schneller bei neuen Balken.
- Max. Pivot-Lücken-Balken (30) – obere Grenze für den Abstand zwischen den beiden Divergenz-Pivots.
Anzeigeeinstellungen
- Bestätigungsmarkierungen anzeigen (ein) — Nur C/M- und +/-RD-Beschriftungen; Linien, Zähler und Warnmeldungen bleiben davon unberührt.
- ET-Markierungen anzeigen (ein) — Nur ET+/ET-Bezeichnungen; ET-Ereignisse und Warnmeldungen werden weiterhin angezeigt.
- Glossar-Fenster anzeigen (aus) – die Abkürzungsübersicht.
Optionale Funktionen
- Profilmodus (Auto) – Auf exakten 5-min-/15-min-/30-min-Charts werden P/Trend/Gap automatisch auf 63/150/<90, 21/50/<30, 11/25/<15 gesetzt. Ansonsten gelten die manuellen Werte.
- „Continuity Gap Guard aktivieren“ (aus) – lehnt Pivot-Paare ab, die durch eine Lücke in der Chartzeit getrennt sind, die größer ist als das 1,5-Fache des nominalen Balkens; Wochenendlücken werden berücksichtigt.
- Diagnosefenster anzeigen (aus) – die Live-Engine-Tabelle.
Strukturelle Qualität
- Struktur-Schutzmodus (aus) – optionale zusätzliche Zulassungsregeln: Swing-Schutz (zwischen dem Paar muss ein entgegengesetzter Pivot liegen), Mindestabstand (Lücke >= linker + rechter Fußabdruck + 1) oder beides.
Pivot-Geometrie
- „Auto-Pivot-Geometrie aktivieren“ (aus) – bei 5 m/15 m/30 m werden L=4/3/2 mit R=2 anstelle der manuellen n/n-Einstellung verwendet.
Mikro-Bestätigung
- Pivot-Bestätigungsmodus (Standard) – Standard = klassische Balken auf der rechten Seite des Charts. Mikro 5 min = Der Pivot des vorherigen geschlossenen Hauptbalkens wird durch eine Quote geschlossener 5-Minuten-Unterbalken validiert, was einen früheren bekannten Zeitpunkt ergibt. Nur auf exakten 15-min-/30-min-Charts; andernfalls wird auf „Standard“ zurückgegriffen.
- 15-min./30-min. bestätigte 5-min.-Balken (2/4) – die Quote der geschlossenen Unterbalken. Das exakte Berühren des Pivot-Niveaus wird toleriert; ein entscheidender Durchbruch vor Erreichen der Quote macht den Kandidaten ungültig.
Proxy für die Einrichtung der Erschöpfungsbahn (H4)
- Erschöpfungstrajektorien-Modus (Auto 120 m) – „Auto“ verwendet W=24/8/4 Balken auf 5 m/15 m/30 m; andernorts gilt das manuelle Fenster als Chartbalken.
- Manuelle Trajektorienbalken (8) – gerade Zahlen von 4 bis 60; das Beobachtungsfenster W. Die Engine benötigt 4W Balken mit einwandfreiem Verlauf (3W Kalibrierung + W Beobachtung).
- Minimale frühe Beteiligung (0,60) – erforderliche Intensität in der ersten Hälfte, normiert durch den vorherigen mittleren absoluten Delta-Wert von 3W.
- Maximales Verhältnis von später zu früher Intensität (0,60) – wie viel der frühen Intensität darf in die späte Hälfte übergehen; niedrigerer Wert = strengere Anforderungen an den Intensitätsabfall.
Benachrichtigungen (MT5)
- Popup / Ton / Audiodatei / Push — Übermittlungskanäle für Divergenz- und ET-Warnmeldungen. Standardmäßig alle deaktiviert; Ereignisse werden nur bei geschlossenen Live-Balken ausgelöst.
Volumenprofil-Ebene
- Profil-Ankerperiode (Täglich), Profil-Bins (40), Wertbereich in Prozent (70), Angezeigte Profilsitzungen (5), Schattierung des Wertbereichs anzeigen (ein), POC-/VAH-/VAL-Beschriftungen anzeigen (ein).
VWAP-Ebene
- VWAP-Ankerperiode (täglich), VWAP-Sigma-Bänder anzeigen (ein), VWAP-Band-Multiplikator (2,0).
Darstellung
- Farbschema (Auto – passt sich dem Chart-Hintergrund an), Max. angezeigte
- Divergenzen (150 – ältere Darstellungen werden entfernt; Zähler behalten den Stand bei).
Praktische Hinweise
- Laden Sie den 15-Minuten-Chart mit den Standardeinstellungen für die optimierte Benutzererfahrung (Profil „Auto“). Der Micro-5-Minuten-Modus erfordert M5-Historien; der Indikator versucht es automatisch erneut, während das Terminal diese herunterlädt.
- Öffnen Sie das Diagnosefenster, wenn es ruhig aussieht – die Ablehnungszähler zeigen Ihnen genau, welches Filtertor Kandidaten aussortiert.
- Die Engine verhält sich bei geschlossenen Kerzen vollständig deterministisch: Zurückblättern, Neuladen oder Wechseln des Zeitrahmens reproduziert denselben Verlauf der Ereignisse.
