Portfolio Correlation Desk
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Seckin Erkut
Algo Trading Systems Developer. I develop strategies and portfolios not by hypes but from solid academic literature.
I put my money where my mouth is, be sure to check the performance of my EAs through my signals. - Version: 1.0
Schreibgeschützte Analyse für Konten, auf denen mehrere EAs laufen. Gruppiert Ihre abgeschlossenen Trades nach Magic Number und ermittelt, wie viel ihres kombinierten Risikos sich tatsächlich aufhebt.
Kostenlose Messversion. Die Überwachungs- und Benachrichtigungsversion ist „Portfolio Command Desk“: https://www.mql5.com/en/market/product/188884Das Problem
Sie betreiben fünf Expert Advisors. Jeder Backtest sah für sich genommen gut aus. Aber das Konto handelt nicht mit fünf Systemen, sondern mit einem Portfolio, und kein Bericht in MetaTrader zeigt Ihnen, wie sich diese Systeme gemeinsam verhalten.
Daher bleiben die Fragen, die über Ihre Positionsgröße entscheiden, unbeantwortet. Verlieren diese Systeme in denselben Zeiträumen Geld? Was ist der schlimmste Drawdown, den das Konto insgesamt bereits überstanden hat? Und war dieser Drawdown ein Glücksfall oder typisch?
Was das bewirkt
Es liest Ihre Historie abgeschlossener Trades aus, gruppiert sie nach Magic Numbers und beantwortet diese drei Fragen anhand Ihrer eigenen Trades für den von Ihnen gewählten Zeitraum – täglich, wöchentlich oder monatlich.
Drawdown-Kompression. Addieren Sie den maximalen Drawdown jedes einzelnen Systems. Ermitteln Sie anschließend den maximalen Drawdown des gesamten Kontos. Die zweite Zahl ist immer kleiner. Das Verhältnis zwischen beiden Zahlen gibt an, welchen tatsächlichen Vorteil Ihnen die Diversifizierung in Ihrer eigenen Währung gebracht hat.
Korrelation. Die vollständige Paar-Matrix zu den täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Gewinnen und Verlusten, im Chart als Heatmap dargestellt. Blass bedeutet, dass sich zwei Systeme gegenseitig ignorieren. Rot bedeutet, dass sie gemeinsam gewinnen und verlieren. Blau bedeutet, dass sie gegensätzlich sind. Ein Portfolio, das überwiegend hell erscheint, ist wirklich diversifiziert. Eines, das rot erscheint, ist eine einzige Strategie, für die Sie mehrfach bezahlen.
Monte-Carlo-Simulation. Die Historie lieferte Ihnen eine bestimmte Reihenfolge der Zeiträume. Der Markt hätte dieselben Zeiträume jedoch auch in einer anderen Reihenfolge liefern können, und in diesem Fall ändert sich der maximale Drawdown. Das Panel mischt Ihre Periodenergebnisse einige tausend Mal neu und gibt den Drawdown am 50., 90. und 95. Perzentil an, sowie die Position Ihrer tatsächlichen historischen Daten innerhalb dieser Wolke. Die meisten Konten landen in der „freundlichen“ Hälfte.
Was den Unterschied ausmacht
Gemessene Statistiken, keine Meinungen. Es gibt keine KI-Kommentare, keinen API-Schlüssel, keine URL, die auf die Whitelist gesetzt werden muss, und überhaupt keinen Netzwerkzugriff. Jede Zahl auf dem Panel wird aus den bereits in Ihrem Terminal vorhandenen Trades berechnet.
Zwei Details, die bei den meisten Tools falsch behandelt werden, werden hier berücksichtigt. Es wird nicht nur die Ausstiegsprovision, sondern auch die Einstiegsprovision berücksichtigt, sodass die Kosten nicht zu niedrig angesetzt werden. Außerdem werden Trades nach Positionen gruppiert, sodass eine Teilschließung als ein „Round Turn“ und nicht als mehrere Trades gezählt wird.
Was Sie davon haben
Eine fundierte Entscheidung zur Positionsgröße. Beträgt das Kompressionsverhältnis das 3-Fache, entspricht Ihr Gesamtrisiko einem Drittel der Summe der Einzelrisiken, und Sie können die Positionsgröße entsprechend festlegen. Liegt es nahe bei 1, tragen Sie ein konzentriertes Risiko, das Ihnen die einzelnen Backtests nie aufgezeigt haben.
Und eine Frühwarnung. Wenn ein neuer EA hinzukommt und die Matrix rot wird, haben Sie etwas erkannt, bevor es das Konto tut.
Die Übersichten
ROSTER – eine Zeile pro magischer Zahl, sortiert nach Nettoergebnis: Trades, Gewinnquote, Gewinnfaktor, Auszahlung, Erwartungswert in R, längste Gewinn- und Verlustserien, maximaler Drawdown in Geld und in R sowie Netto.
PORTFOLIO – drei Zeilen. Komprimierung: die Einzel-Summe, der kombinierte Drawdown und das Verhältnis. Monte-Carlo: die drei Perzentile und wo sich Ihr Verlauf einordnet. Korrelation: durchschnittliches absolutes Rho über tägliche, wöchentliche oder monatliche Renditen (Rho = +1 ==> Strategien tätigen die gleichen Trades, Rho = -1 ==> Strategien tätigen genau entgegengesetzte Trades), der Anteil der Paare unter 0,30 und das am stärksten korrelierte Paar.
KORRELATION – die Heatmap mit Legende, dem verwendeten Zeitraum (täglich, wöchentlich oder monatlich) und der Anzahl der abgedeckten Perioden.
Die Ansichten werden zeitgesteuert aktualisiert und nur neu gezeichnet, wenn ein neuer Trade geschlossen wird, sodass sie aktuell bleiben, ohne das Terminal zu belasten.
Eingaben
Daten
- Grain – Korrelation auf Basis der täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Gewinne und Verluste. „Monatlich“ ist die Standardeinstellung und die sicherste Option; Korrelationen auf Basis spärlich gefüllter Tages-Buckets werden durch die leeren Zellen gegen Null gezogen. „Wöchentlich“ eignet sich für Konten, die häufig handeln.
- Mindestanzahl an Trades – „Magic Numbers“ mit weniger abgeschlossenen Trades werden aus dem Bericht und aus dem kombinierten Portfolio ausgeschlossen, damit der Vergleich auf gleicher Basis erfolgt.
- „Magic 0 einbeziehen “ – standardmäßig deaktiviert. Auf den meisten Terminals enthält dieser Bucket manuelle Trades und alle EAs, deren „Magic“-Wert auf der Standardeinstellung belassen wurde.
- Namenszuordnung – Benennen Sie Ihre Systeme: 111=Trend A; 222=Mean Rev B.
- Aktualisierungsintervall in Sekunden – wie oft das Panel nach neuen abgeschlossenen Trades sucht.
Monte-Carlo
- Durchläufe – Anzahl der Neuzuführungen. 2000 sind völlig ausreichend.
- Startwert — 0 generiert einen zufälligen Startwert. Jeder andere Wert sorgt dafür, dass sich die Perzentile wiederholen lassen, was wichtig ist, wenn die Zahl in einen Bericht aufgenommen wird.
- Referenzguthaben – wird nur verwendet, um den 95. Perzentil-Drawdown als Prozentsatz auszudrücken.
Panels
- Liste / Zusammenfassung / Heatmap anzeigen — Schaltet die einzelnen Blöcke ein oder aus.
- Magische Zahlen maskieren – Systeme mit S01, S02 usw. beschriften, anstatt die tatsächlichen magischen Zahlen auszugeben. Nützlich für Screenshots.
- Fenster X / Y – Versatz von der oberen linken Ecke.
- Max. Zeilen in der Tabelle – Anzahl der anzuzeigenden Zeilen in der Liste.
- Heatmap: max. px / max. Systeme – Rastergröße und der Wert, ab dem die Heatmap übersprungen wird, da das Raster mehr Rechtecke erfordern würde, als das Diagramm problemlos neu zeichnen kann.
Demo
- Demo bei leerem Konto – Solange das Konto keine abgeschlossenen Trades aufweist, zeigen die Bereiche einen deterministischen Demo-Datensatz an, der in jedem Titel mit [DEMO-DATEN] gekennzeichnet ist, sodass Sie das Layout sehen können, bevor Ihnen historische Daten vorliegen. Der erste echte abgeschlossene Trade ersetzt diesen Datensatz dauerhaft.
Export
- CSV exportieren – Speichert die Liste und die Korrelationsmatrix in „MQL5\Files“. Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, solange der Demo-Datensatz angezeigt wird.
Was die Funktion nicht leistet
Es platziert, ändert oder schließt niemals eine Order. Es erzeugt keine Signale und gibt keine Prognosen ab. Es stellt keine Verbindung zu einem Netzwerk oder einem externen Dienst her.
Drawdowns werden anhand geschlossener Trades gemessen, sodass sie die schwankenden Kursbewegungen offener Positionen, die tiefer ausfallen, nicht berücksichtigen. Betrachten Sie sie als realisierten Drawdown.
Es überwacht nicht und gibt keine Warnmeldungen aus. Es zeigt lediglich an, was in Ihrem Verlauf steht, wenn Sie diesen einsehen. Überwachung, Schwellenwerte und Benachrichtigungen finden Sie im Portfolio Command Desk: https://www.mql5.com/en/market/product/188884
MetaTrader 5. An jeden beliebigen Chart anhängen; das Symbol hat keinen Einfluss auf das Ergebnis.
