Portfolio Correlation Desk

Schreibgeschützte Analyse für Konten, auf denen mehrere EAs laufen. Gruppiert Ihre abgeschlossenen Trades nach Magic Number und ermittelt, wie viel ihres kombinierten Risikos sich tatsächlich aufhebt.

Das Problem

Sie betreiben fünf Expert Advisors. Jeder Backtest sah für sich genommen gut aus. Aber das Konto handelt nicht mit fünf Systemen, sondern mit einem Portfolio, und kein Bericht in MetaTrader gibt Aufschluss darüber, wie sich diese Systeme gemeinsam verhalten.

Daher bleiben die Fragen, die über Ihre Positionsgröße entscheiden, unbeantwortet. Verlieren diese Systeme in denselben Zeiträumen Geld? Was ist der schlimmste Drawdown, den das Konto insgesamt bereits überstanden hat? Und war dieser Drawdown ein Glücksfall oder typisch?

Was das Programm leistet

Es liest Ihre Historie abgeschlossener Trades aus, gruppiert sie nach Magic Numbers und beantwortet diese drei Fragen anhand Ihrer eigenen Trades für den von Ihnen gewählten Zeitraum – täglich, wöchentlich oder monatlich.

Drawdown-Kompression. Addieren Sie den maximalen Drawdown jedes einzelnen Systems. Messen Sie dann den maximalen Drawdown des gesamten Kontos. Die zweite Zahl ist immer kleiner. Das Verhältnis zwischen beiden Zahlen zeigt, welchen tatsächlichen Nutzen Ihnen die Diversifizierung in Ihrer eigenen Währung gebracht hat.

Korrelation. Die vollständige Paar-Matrix zu den täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Gewinnen und Verlusten, im Diagramm als Heatmap dargestellt. Blass bedeutet, dass sich zwei Systeme gegenseitig ignorieren. Rot bedeutet, dass sie gemeinsam gewinnen und verlieren. Blau bedeutet, dass sie gegensätzlich sind. Ein Portfolio, das überwiegend hell erscheint, ist wirklich diversifiziert. Eines, das rot erscheint, ist eine einzige Strategie, für die Sie mehrfach bezahlen.

Monte-Carlo-Simulation. Die Historie lieferte Ihnen eine bestimmte Reihenfolge von Zeiträumen. Der Markt hätte dieselben Zeiträume jedoch auch in einer anderen Reihenfolge liefern können, und in diesem Fall ändert sich der maximale Drawdown. Das Modul mischt die Ergebnisse Ihrer Zeiträume einige tausend Mal neu und gibt den Drawdown am 50., 90. und 95. Perzentil an, sowie die Position Ihrer tatsächlichen historischen Daten innerhalb dieser Verteilung. Die meisten Konten landen in der „sicheren“ Hälfte.

Was den Unterschied ausmacht

Gemessene Statistiken, keine Meinungen. Es gibt keine KI-Kommentare, keinen API-Schlüssel, keine URL, die auf die Whitelist gesetzt werden muss, und überhaupt keinen Netzwerkzugriff. Jede Zahl auf dem Dashboard wird aus den bereits in Ihrem Terminal vorhandenen Geschäften berechnet.

Zwei Details, die bei den meisten Tools falsch behandelt werden, werden hier berücksichtigt. Es wird nicht nur die Ausstiegsprovision, sondern auch die Einstiegsprovision berücksichtigt, sodass die Kosten nicht zu niedrig angesetzt werden. Außerdem werden Trades nach Positionen gruppiert, sodass ein Teilausstieg als ein „Round Turn“ und nicht als mehrere Trades gezählt wird.

Was Sie davon haben

Eine fundierte Entscheidung zur Positionsgröße. Wenn das Kompressionsverhältnis 3x beträgt, entspricht Ihr kombiniertes Risiko einem Drittel der Summe der Einzelrisiken, und Sie können die Positionsgröße entsprechend anpassen. Liegt es nahe bei 1x, tragen Sie ein konzentriertes Risiko, das Ihnen die einzelnen Backtests nie aufgezeigt haben.

Und eine Frühwarnung. Wenn ein neuer EA hinzukommt und die Matrix rot wird, haben Sie etwas erkannt, bevor es das Konto tut.

Die Übersichten

ROSTER – eine Zeile pro „Magic Number“, sortiert nach Nettoergebnis: Trades, Gewinnquote, Profitfaktor, Auszahlung, Erwartungswert in R, längste Gewinn- und Verlustserien, maximaler Drawdown in Geld und in R sowie Netto.

PORTFOLIO – drei Zeilen. Komprimierung: die Einzel-Summe, der kombinierte Drawdown und das Verhältnis. Monte-Carlo: die drei Perzentile und wo sich Ihr Verlauf befindet. Korrelation: durchschnittliches absolutes Rho über tägliche, wöchentliche oder monatliche Renditen, der Anteil der Paare unter 0,30 und das am stärksten korrelierte Paar.

KORRELATION – die Heatmap mit Legende, dem verwendeten Zeitraum (täglich, wöchentlich oder monatlich) und der Anzahl der abgedeckten Perioden.

Die Ansichten werden zeitgesteuert aktualisiert und nur neu gezeichnet, wenn ein neuer Trade geschlossen wird, sodass sie aktuell bleiben, ohne das Terminal zu belasten.

Eingaben

Daten

• Granularität – Korrelation auf Basis von täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Gewinnen und Verlusten. „Monatlich“ ist die Standardeinstellung und die sicherste Option; Korrelationen bei spärlich gefüllten Tages-Buckets werden durch die leeren Zellen gegen Null gezogen. „Wöchentlich“ eignet sich für Konten, die häufig handeln.
• Mindestanzahl an Trades — „Magic Numbers“ mit weniger abgeschlossenen Trades werden aus dem Bericht und aus dem kombinierten Portfolio ausgeschlossen, damit der Vergleich auf gleicher Basis erfolgt.
• „Magic 0 einbeziehen “ – standardmäßig deaktiviert. Auf den meisten Terminals enthält dieser Bucket manuelle Trades und alle EAs, die auf ihrer Standard-Magic-Zahl belassen wurden.
• Namenszuordnung – Benennen Sie Ihre Systeme: 111=Trend A; 222=Mean Rev B.
• Aktualisierungsintervall in Sekunden – wie oft das Panel nach neuen abgeschlossenen Trades sucht.

Monte-Carlo

• Durchläufe – Anzahl der Neuzuführungen. 2000 sind völlig ausreichend.
• Startwert – 0 generiert einen zufälligen Startwert. Jeder andere Wert sorgt dafür, dass die Perzentile wiederholbar sind, was wichtig ist, wenn die Zahlen in einen Bericht aufgenommen werden.
• Referenzguthaben – wird nur verwendet, um den Drawdown des 95. Perzentils als Prozentsatz auszudrücken.

Panels

• Aufstellung / Zusammenfassung / Heatmap anzeigen – Schalten Sie die einzelnen Blöcke ein oder aus.
• Magische Zahlen maskieren – Bezeichne die Systeme mit S01, S02 usw., anstatt die tatsächlichen magischen Zahlen auszugeben. Nützlich für Screenshots.
• Panel X / Y – Versatz von der oberen linken Ecke.
• Max. Zeilen in der Tabelle – Anzahl der anzuzeigenden Zeilen in der Liste.
• Heatmap: max. px / max. Systeme – Rastergröße und der Wert, ab dem die Heatmap übersprungen wird, da das Raster mehr Rechtecke erfordern würde, als das Diagramm problemlos neu zeichnen kann.

Demo

• Demo bei leerem Konto – Solange das Konto keine abgeschlossenen Trades aufweist, zeigen die Panels einen deterministischen Demo-Datensatz an, der in jedem Titel mit [DEMO DATA] gekennzeichnet ist, sodass Sie das Layout sehen können, bevor Sie über eine Historie verfügen. Der erste echte abgeschlossene Trade ersetzt diesen Datensatz dauerhaft.

Export

• CSV exportieren – Speichert die Liste und die Korrelationsmatrix in MQL5\Files. Wird automatisch deaktiviert, solange der Demo-Datensatz angezeigt wird.

Was das Programm nicht tut

Es platziert, ändert oder schließt niemals eine Order. Es erzeugt keine Signale und gibt keine Prognosen ab. Es stellt keine Verbindung zu einem Netzwerk oder einem externen Dienst her.

Drawdowns werden anhand geschlossener Trades gemessen, sodass sie die schwankenden Wertveränderungen offener Positionen, die tiefer ausfallen, nicht berücksichtigen. Betrachten Sie sie als realisierten Drawdown.

MetaTrader 5. An einen beliebigen Chart anhängen; das Symbol hat keinen Einfluss auf das Ergebnis.