Caicai Long and Short Pair Trading
- Experten
- Thiago Lopes
- Version: 7.0
- Aktualisiert: 18 März 2026
- Aktivierungen: 20
CaicaiLS Pro ist ein quantitativer Expert Advisor auf institutionellem Niveau, der für Long & Short (Pair Trading) Operationen mittels statischer Arbitrage entwickelt wurde. Für anspruchsvolle Quant-Trader konzipiert, verfolgt er gleichzeitig Korrelations- und Kointegrationsanomalien über mehrere Asset-Paare hinweg und sucht sowohl in Mean-Reversion- als auch in Momentum-Ausbruchstrends nach Profit.
Seine Architektur ist äußerst vielseitig und verfügt nun über adaptive Intelligenz. Er arbeitet hervorragend mit US-Aktien, ETFs und Rohstoffen (wie Gold und Silber) sowie Forex, Kryptowährungen und globalen Indizes (USA30, USA500). Der EA verfügt über ein interaktives On-Chart-Panel, das volle Kontrolle und eine Echtzeit-Analyseansicht Ihres gesamten Portfolios bietet.
🔥 Was ist neu in Version 7.0 Pro? (Adaptive Intelligenz)
- 🎯 Dynamischer Take Profit (Konfidenzintervall): Der EA wartet nicht mehr starr darauf, dass der Z-Score null erreicht. Er berechnet die statistische Fehlermarge (Kritischer Z-Wert) und schließt den Trade vorzeitig und sicher, sobald der Markt an Reversionsstärke verliert.
- 🛡️ Kurtosis-Filter (Fat Tail-Prävention): Mathematische Sperre, die Rasterergänzungen (Grid) verhindert, wenn die Spread-Verteilung ein extremes Risiko plötzlicher Anomalien aufweist.
- 📉 Dynamische Lot-Reduktion (Varianz): Erkennt kurzfristige Volatilitätsexplosionen und reduziert automatisch den Lot-Multiplikator von Wiedereintritten, um Ihr Kapital während des Marktchaos zu schützen.
- 🤖 Auto-Yield-Filter: Der EA liest nun den Richtungsverlauf des Spreads, um die minimale und maximale prozentuale Schwankung (Yield%) dynamisch zu berechnen, die zur Freigabe eines Trades erforderlich ist, was blinde manuelle Eingaben ersetzt.
🌟 Hauptmerkmale und Highlights
- 📈 Erweiterte mathematische Modelle: Wählen Sie zwischen dem logarithmischen OLS-Modell (Ordinary Least Squares) oder dem Ratio-Modell mit Bollinger-Bändern zur Berechnung des Z-Scores und der Streuung.
- 🧠 Elite-Quant-Filter: Native Integration mit dem Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test zur Validierung echter Stationarität und dem Hurst-Exponenten zur Bestätigung des Marktregimes. Enthält auch fortschrittliche Filter für Volatilität (ATR), Erschöpfung (RSI auf dem Spread) und Multi-Timeframe (MTF).
- 🛡️ Institutionelles Risikomanagement: Mehrschichtiger Kapitalschutz. Beinhaltet Stop-Loss nach finanziellem Wert, Kontoprozentsatz oder Notfall-Z-Score-Limit. Bietet zudem zeitgesteuertes Schließen (Day Trade) und globale Portfolio-Tagesziele.
- ⚖️ Smart Position Sizing: Konfigurierbare Bein-Ausbalancierung in Cash Neutral (Gleiche Finanzen) oder Beta Neutral (Volatilitäts-/Beta-gewichtet).
- 🔄 Auto-Hedge-Scaling: Exklusives automatisches Skalierungssystem zur Korrektur von Rundungsfehlern des Brokers (Tick Size/Lot Step), um einen perfekten Hedge zu garantieren.
- 📊 Smart Grid und Scaling In: Erlaubt bis zu 3 dynamische Re-Entry-Ebenen pro Paar basierend auf Z-Score-Triggern. Jetzt geschützt durch einen Minimum Grid Distance-Filter in Geld, % des Kontos oder % des Exposures.
- ⚙️ Ausführungs- und Marktfilter: Yield%-Filter, präzise kontrollierter maximaler Spread und Slippage (in Punkten, Pips oder echten Ticks) sowie strikte Richtungskontrolle.
- 🖥️ Interaktives professionelles Dashboard: Komplett und interaktiv. Beinhaltet Paginierung für große Portfolios, Verfolgung von Extremen (Z-Score Ghost Peaks), eine Fortschrittsleiste für das Tagesziel sowie ein Ranking der besten/schlechtesten Paare.
📌 Nutzungsempfehlungen und Märkte
- 🌍 Universalität der Vermögenswerte: Die Mathematik hinter statistischer Arbitrage ist universell. Der EA kann in fast jedem Markt mit Liquidität und Kointegration laufen. Beispiele:
- US- & Globale Aktien: Aktien (AAPL, MSFT), ETFs (SPY, QQQ) und Rohstoffe (XAUUSD, XAGUSD, WTI).
- 📈 Krypto-Markt: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD und dutzende weitere Paare.
- Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, CHFJPY, usw.
- Globale Indizes: USA30, USA500, NAS100, DAX40, UK100, usw.
- 🪙 Ideal für Cent- (Micro-) Konten: CaicaiLS Pro funktioniert perfekt auf Cent-Konten. Dies ist ein riesiger strategischer Vorteil, der es Ihnen ermöglicht, den Roboter auf einem Echtgeldkonto zu betreiben, um die Dynamik in der Praxis zu verstehen und den Margin-Verbrauch bei minimalem finanziellem Risiko zu validieren.
- ⏱️ Zeitrahmen: Anpassbar an jeden Zeitrahmen, sofern durch vorherige Kointegrationstests validiert.
⚠️ Warnung: Dieser EA ist ein fortschrittliches institutionelles Werkzeug. Ein starkes Verständnis von Kointegration und ausführliche Tests auf Demo- oder Cent-Konten werden empfohlen, bevor größeres Kapital zugewiesen wird.

