Caicai Long and Short Pair Trading

CaicaiLS Pro - Fortgeschrittener Paarhandel & Statistische Arbitrage (Version 9.0)

CaicaiLS Pro ist ein quantitativer Expert Advisor für Long & Short Operationen (Pair Trading) unter Verwendung von statistischer Arbitrage. Er wurde für Händler entwickelt, die Präzision suchen, und verfolgt Korrelations- und Kointegrationsanomalien über mehrere Vermögenspaare hinweg gleichzeitig, um sowohl bei Mean-Reversion- als auch bei Momentum-Ausbrüchen Performance zu erzielen.

Seine fortschrittliche Architektur zeichnet sich durch die Einführung der Shadow Execution-Technologie aus. Der mathematische Zyklus läuft kontinuierlich in einer integrierten virtuellen Engine, während das reale Konto als On-Demand-Spiegel für die Auftragsausführung dient. Der EA funktioniert auf mehreren Märkten wie Aktien, REITs und Futures sowie Forex, Cryptocurrencies und internationalen Indizes (USA30, USA500). Der EA verfügt über ein erweitertes interaktives On-Chart-Dashboard mit 6 analytischen Tabs, die eine detaillierte Kontrolle und statistische Telemetrie des gesamten Portfolios in Echtzeit bieten.

Was ist neu in Version 9.0 Pro (Shadow Engine + Target Scoping)

• Universelle "Shadow Execution"-Engine: Der Kern des EA verarbeitet das Risiko und das mathematische Modell in einer kontinuierlichen virtuellen Umgebung. Zyklus-MAE/MFE und P/L-Tracking werden nicht direkt beeinflusst, wenn der Broker eine Order extern schließt, wodurch das Modell rein und stabil bleibt.
• Individuelle On-Chart-Echtzeit-Kontrolle: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Spiegelung zum realen Konto sofort über das Dashboard mit der Schaltfläche "ON/OFF". Der EA verfügt über Statuspersistenz (speichert Einstellungen über globale Variablen), so dass Sie das Modell im simulierten Modus bewerten können, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.
• Zielbereich (mehrdimensional): Eine taktische Funktion, mit der Sie wählen können, ob das Erreichen eines Take Profit oder Stop Loss (global oder pro Paar) nur die Operation auf dem realen Konto beenden soll - wobei die virtuelle Engine für kontinuierliche Berechnungen aktiv bleibt - oder ob der statistische Zyklus komplett zurückgesetzt werden soll.
• Max Spread Money-Filter ($): Zusätzlich zur Filterung von Spreads nach Punkten oder Ticks führt diese Version den Max Spread Money ein. Der EA wandelt den aktuellen Spread in einen finanziellen Wert um, der dem minimalen Lot entspricht, und blockiert den Einstieg, wenn die operativen Kosten die berechnete statistische Marge ungültig machen.
• "Quarantäne"-Modus im Smart Single Leg: Die Single-Leg-Intelligenz wurde verbessert. Wenn die jüngste Historie (Rolling Window) anzeigt, dass beide Schenkel des Paares nicht mit dem mathematischen Modell übereinstimmen, geht der EA in den Quarantänemodus über und setzt die tatsächliche Ausführung aus, bis die statistische Ineffizienz mit der Shadow Engine übereinstimmt.
• Erweitertes analytisches Dashboard (6 Registerkarten): Die Schnittstelle wurde für eine bessere Visualisierung der quantitativen Daten erweitert:
  1. Überblick: Makroansicht der mathematischen Daten des Modells (Z-Score, Hurst, ADF).
  2. Schattenbeine: Details des virtuellen Motors (Volumen, Preis und simulierte P/L).
  3. Telemetrie $: Tiefe Analyse der finanziellen MAE/MFE.
  4. Telemetrie %: Effizienz jeder Strecke und des Paares in Prozent.
  5. Real vs. Shadow: Statistischer Vergleich zwischen realer und simulierter Leistung.
  6. Reale Ergebnisse: Strukturierter Bericht über die zeitliche Performance (täglich, wöchentlich, monatlich) und die mathematische Erwartung des Kontos.

Highlights und Hauptmerkmale

• Erweiterte mathematische Modelle: Wählen Sie zwischen dem logarithmischen OLS-Modell (Ordinary Least Squares) oder dem Ratio-Modell mit Bollinger-Bändern, um den Z-Score und die Paarstreuung genau zu berechnen.
• Erweiterte quantitative Filter: Native Integration des Augmented Dickey-Fuller (ADF)-Tests zur Überprüfung der Stationarität und des Hurst-Exponenten zur Bestätigung des Marktregimes, um falsche Ausbrüche zu vermeiden. Darüber hinaus umfasst es Volatilitäts- (ATR), Erschöpfungs- (RSI auf dem Spread) und Kurtosis-Filter zur Bewertung von Tail-Verzerrungen.
• Dynamisches Risikomanagement: Strukturierter Kapitalschutz mit Stop Loss nach Finanzwert, Saldo-Prozentsatz oder Z-Score-Limit. Verfügt über Auto-Yield zur Anpassung an Verzerrungsschwankungen, volatilitätsbasiertes Lot-Management, automatisches zeitbasiertes Schließen (Day Trade) und globale tägliche Gewinn/Verlust-Ziele.
• Positionsgrößenanpassung und Auto-Hedge: Konfigurierbares Balancing in Cash Neutral oder Beta Neutral. Es verfügt über ein automatisches Lot-Anpassungssystem, um von Brokern verursachte Rundungsfehler (Tick Size / Lot Step) auszugleichen und ein angemessenes Hedge-Gleichgewicht zu erreichen.
• Kontrolliertes Grid und Scaling In: Unterstützung für kontrollierte Wiedereinstiegsniveaus pro Paar mit progressiven Z-Score-Triggern, geschützt durch einen Minimum-Grid-Distance-Filter zur Vermeidung unnötiger Orderakkumulation.
• Automatisches Rollover und Statuswiederherstellung: Futures-Kontrakt-Rollover-System zur operativen Optimierung. Der Zustand der virtuellen Legs, Panels und operativen Parameter wird optimal in lokalen Binärdateien gespeichert. Der EA stellt seine Informationen nach einem Neustart des VPS oder der Schließung des Terminals sofort wieder her.

Nutzungsempfehlungen und Märkte

• Universalität der Vermögenswerte: Die statistische Arbitrage-Logik kann auf Assets mit Liquidität und nachweislicher Kointegration angewendet werden:
  - Nationale Märkte: Aktien, REITs und Futures-Kontrakte (mit automatischer Rollover-Unterstützung).
  - Devisen & Kryptoassets: Wichtige Währungspaare und hochliquide digitale Vermögenswerte.
  - Globale Indizes: Wichtige weltweite Indizes (USA30, USA500, DE40, etc.).
• Validierung der simulierten Umgebung (Inkubator): Verwenden Sie die Registerkarte "Shadow Legs", um große Portfolios direkt im Terminal zu bewerten, wobei die reale Spiegelung deaktiviert ist. Untersuchen Sie das statistische Verhalten und aktivieren Sie die reale Ausführung nur für Paare, die im beobachteten Zeitraum technische Adhärenz und simulierte Konsistenz aufweisen.
• Zeitrahmen: Flexibel und anpassbar an verschiedene Zeitrahmen, je nach vorheriger Kointegrationsstudie des Benutzers.