VWAP Suite Pro

Die meisten VWAP-Indikatoren liefern eine einzige Linie, die um Mitternacht zurueckgesetzt wird. Das reicht fuer einfache Setups, bricht aber in dem Moment zusammen, in dem Sie vergleichen moechten, wie sich der Preis relativ zur Londoner Eroeffnung gegenueber der New Yorker verhaelt, oder wenn Sie einen VWAP an einen bestimmten Swing High von vor drei Wochen verankern und gleichzeitig die taeglichen und woechentlichen Niveaus beobachten moechten.

Ich fuegte weiterhin separate Indikatoren hinzu, um jedem dieser Beduerfnisse gerecht zu werden, bis ich fuenf VWAP-Tools auf demselben Chart hatte, die alle um Platz im Eingabebereich kaempften und ihre eigenen Berechnungsschleifen ausfuehrten. Die Leistung verschlechterte sich. Der Chart wurde unuebersichtlich. Umschaltschaltflaechen gab es nicht, sodass jede Sichtbarkeitsaenderung das Oeffnen der Indikatoreigenschaften bedeutete.

VWAP Multi-Session Pro wurde entwickelt, um all das durch einen einzigen Indikator zu ersetzen, der jeden VWAP-Typ handhabt, den ich im Trading tatsaechlich verwende, aufgebaut auf einem Berechnungsmodul, das Korrektheit an erste Stelle setzt.

VWAP ist der volumengewichtete Durchschnittspreis ueber einen bestimmten Zeitraum. Wenn der Preis ueber dem taeglichen VWAP handelt, ist der durchschnittliche Teilnehmer, der seit der Eroeffnung gekauft hat, im Gewinn. Wenn er darunter handelt, ist der durchschnittliche Kaeufer im Verlust. Dies macht den VWAP zu einem natuerlichen Referenzpunkt fuer Mean-Reversion-Setups.

Die Einschraenkung eines einzigen taeglichen VWAP besteht darin, dass er nur einen Zeitrahmen der Marktaktivitaet erfasst. Ein Trader, der einen Intraday-Chart betrachtet, muss auch wissen, wo der woechentliche Fair Value liegt, ob die aktuelle Sitzung ihren eigenen Mittelwert etabliert hat und wo der institutionelle Anker von einem kuerzlichen Schluesselgeschehen liegt.

Tages-VWAP. Setzt sich zur von Ihnen festgelegten Stunde zurueck, nicht nur zur Broker-Mitternacht. Die automatische GMT-Erkennung liest beim Laden die Broker-Serverzeit, sodass Sie DST-Aenderungen nicht manuell anpassen muessen.

Sitzungs-VWAP. Laeuft nur waehrend der von Ihnen definierten Handelszeiten. Auf D1 und hoeheren Zeitrahmen automatisch ausgeblendet, wo die stundenbasierte Filterung keinen Sinn ergibt.

Asiatische Sitzung VWAP. Fuer typische asiatische Handelszeiten vorkonfiguriert, vollstaendig anpassbar. Auf D1 und hoeher ausgeblendet.

New York Sitzung VWAP. Gleicher Ansatz, fuer New Yorker Zeiten vorkonfiguriert. Auf D1 und hoeher ausgeblendet.

Wochen-VWAP. Setzt sich jeden Montag zurueck und akkumuliert den volumengewichteten Preis fuer die gesamte Woche. Funktioniert auf allen Zeitrahmen.

Monats-VWAP. Setzt sich beim ersten Balken jedes neuen Monats zurueck. Viele institutionelle Desks verwenden den Monats-VWAP als Benchmark-Referenz. Funktioniert auf allen Zeitrahmen.

HTF VWAP. Berechnet VWAP aus einem hoeheren Zeitrahmen Ihrer Wahl mit CopyRates(). Der Indikator ueberprueft, dass die HTF-Periode streng ueber der aktuellen Chart-Periode liegt. Ein Wiederholungsmechanismus behandelt den Fall, dass das Terminal die HTF-Historie beim ersten Anhaengen noch nicht geladen hat.

Verankerter VWAP, drei unabhaengige Punkte. Der erste Anker kann manuell durch Klicken auf den Chart platziert, auf eine bestimmte Datum-/Uhrzeit gesetzt oder automatisch erkannt werden. Das System enthaelt explizite Slot-Auswahlschaltflaechen (SET A1, SET A2, SET A3). Ankerzeiten werden ueber GlobalVariables gespeichert.

Jeder VWAP-Typ enthaelt drei Paare von Standardabweichungsbaendern, die mit der volumengewichteten Varianzformel berechnet werden. In der Praxis deckt das SA1-Band den Bereich ab, in dem der Preis waehrend einer normalen Sitzung die meiste Zeit verbringt. SA2 markiert den Rand des statistisch normalen Bereichs. SA3-Erweiterungen sind relativ selten und markieren oft Ersoepfung.

Jeder VWAP-Typ hat eine einzige Basisfarbeneingabe. Die SA-Baender werden automatisch aus dieser Basisfarbe abgeleitet. Wenn Sie die Basisfarbe des taeglichen VWAP von Blau zu Orange aendern, werden alle sieben Linien der taeglichen Gruppe koeharent aktualisiert. Sie muessen niemals manuell sechs zusaetzliche Farbeingaben anpassen.

Das Signalsystem arbeitet nur auf vollstaendig geschlossenen Balken. Der Live-Balken wird niemals fuer Signale ausgewertet, was Neuzeichnen von vornherein ausschliesst.

VWAP Bounce. Sucht nach Preis, der sich innerhalb der konfigurierten Toleranz der VWAP-Linie naehert, mit Momentum, das eine Umkehr bestaetigt.

SA Bounce. Dieselbe Logik, angewendet auf die SA-Baender statt auf die VWAP-Linie.

VWAP Cross. Wird ausgeloest, wenn der Preis auf einer Seite des VWAP schliesst, nachdem er mindestens einen Balken auf der anderen Seite war.

Combined. Erfordert sowohl VWAP-Naehe als auch ein Momentum-Bestaestigungsmuster.

Fuenf Preismodi verfuegbar: Typischer Preis (H+L+C)/3, Nur Schluss, Median (H+L)/2, Gewichteter Schluss (H+L+C+C)/4 und OHLC4 (O+H+L+C)/4. Das Volumen kann Tick-Volumen (Standard) oder echtes Volumen verwenden.

Bei aktivem ShowPrevVWAPLevels zeichnet der Indikator horizontale Linien bei den Schluss-VWAP-Werten der vorherigen N Tage (1-30). Bei aktiviertem OnlyNakedLevels wird ein Niveau automatisch entfernt, sobald der Preis es in der aktuellen Sitzung beruehrt.

Ein optionaler gefuellter Bereich kann zwischen zwei SA-Baendern fuer jeden der fuenf Haupt-VWAP-Typen gezeichnet werden. Als DRAW_FILLING implementiert, ohne das Buffer-Index-Mapping anderer Plots zu beeinflussen.

Alarme werden ausgeloest fuer: VWAP-Kreuzung, SA-Beruehrung und Signal-Pfeile. Jeder Alarmtyp hat einen unabhaengigen Abkuehltimer. Unterstuetzt MT5-Popup-Alarm, Push-Benachrichtigung an die MetaQuotes-Mobile-App und E-Mail. Ab Version 1.21 decken VWAP-Kreuzungsalarme alle aktiven VWAP-Typen unabhaengig ab.

Neun Umschalttasten erscheinen am oberen Rand des Charts. Die Schaltzustaende werden in GlobalVariables gespeichert. Im manuellen Ankermodus erscheint eine zusaetzliche Tastenreihe fuer SET A1, SET A2 und SET A3. Ein Informationspanel zeigt die aktuellen numerischen Werte aller aktiven VWAPs.

Die Berechnung laeuft in einem einzigen Vorwaertsdurchlauf. MaxHistoryBars begrenzt die Anzahl der verarbeiteten Balken (Standard 50.000). Alle Chart-Objekte und GlobalVariables haben das Praefix der Chart-ID, sodass mehrere Instanzen auf verschiedenen Charts sich nicht gegenseitig stoeren.

Alle 74 Buffer sind vom Typ INDICATOR_DATA. Die Buffer-Sichtbarkeitsumschaltung wird ausschliesslich ueber PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE gehandhabt. Das bedeutet, dass das Plot-to-Buffer-Mapping unabhaengig davon, welche VWAP-Typen aktiviert sind, fest und vorhersagbar ist.

Zeichnet der Indikator neu? Nein. Signal-Pfeile werden auf vollstaendig geschlossenen Balken platziert und nach dem Schliessen des Balkens niemals verschoben oder entfernt.

Welche Zeitrahmen funktionieren? Tages-, Wochen- und Monats-VWAP funktionieren auf allen Zeitrahmen von M1 bis MN. Sitzungs-VWAPs werden auf D1 und hoeher automatisch ausgeblendet.

Funktioniert es mit Krypto, Indizes und Aktien? Ja. Der Indikator verwendet standardmaessig Tick-Volumen, das auf allen Instrumenten in MT5 verfuegbar ist.

Kann ich es gleichzeitig auf mehreren Charts verwenden? Ja. Alle Objekte haben das Praefix der Chart-ID, sodass Instanzen auf verschiedenen Charts vollstaendig unabhaengig sind.

Wie setze ich einen Ankerpunkt manuell? Aktivieren Sie UseAnchoredVWAP und setzen Sie AnchorMode auf ANCHOR_MANUAL. Klicken Sie auf die Schaltflaeche SET A1, um den Slot zu aktivieren. Klicken Sie dann auf den gewuenschten Balken im Chart.

Funktioniert es auf Prop-Firm-Konten? Der Indikator ist schreibgeschuetzt. Er verwendet keine DLLs und stellt keine externen Verbindungen her.

Wird es mein Terminal verlangsamen? Mit 50.000 Balken Geschichte und allen acht aktivierten VWAP-Typen dauert die anfaengliche vollstaendige Neuberechnung unter zwei Sekunden.

Fragen oder Probleme? Schreiben Sie in den Kommentarbereich unten. Ich ueberpruefe ihn regelmaessig und beantworte alle technischen Fragen.