VWAP Suite Pro

La mayoria de los indicadores VWAP dan una sola linea que se reinicia a medianoche. Eso funciona bien para configuraciones simples, pero falla en el momento en que quieres comparar como se comporta el precio en relacion con la apertura de Londres frente a la de Nueva York, o cuando quieres anclar un VWAP a un swing high especifico de hace tres semanas y mantenerlo en pantalla mientras observas los niveles diarios y semanales.

Segui anadiendo indicadores separados para resolver cada una de estas necesidades hasta que tuve cinco herramientas VWAP en el mismo grafico, todas compitiendo por espacio en el panel de entradas y ejecutando sus propios bucles de calculo. El rendimiento se degrado. El grafico se lleno de objetos. No habia botones de alternancia, asi que cada cambio de visibilidad significaba abrir las propiedades del indicador.

VWAP Multi-Session Pro fue escrito para reemplazar todo eso con un solo indicador que maneja cada tipo de VWAP que uso realmente en el trading, construido alrededor de un motor de calculo disenado con la correccion como prioridad.

VWAP es el precio promedio ponderado por volumen en un periodo determinado. Cuando el precio opera por encima del VWAP diario, el participante promedio que compro desde la apertura esta en beneficio. Cuando opera por debajo, el comprador promedio esta en perdida. Esto hace del VWAP un punto de referencia natural para configuraciones de reversion a la media.

La limitacion de un unico VWAP diario es que solo captura un marco temporal de actividad del mercado. Un trader mirando un grafico intradiario tambien necesita saber donde esta el valor justo semanal, si la sesion actual ya ha establecido su propia media, y donde esta el ancla institucional de un evento clave reciente.

VWAP Diario. Se reinicia a la hora que especifiques, no solo a la medianoche del broker. La autodeteccion de GMT lee el tiempo del servidor del broker al cargar, por lo que no necesitas ajustar manualmente los cambios de horario de verano.

VWAP de Sesion. Funciona solo durante las horas de trading que definas. Oculto automaticamente en D1 y marcos temporales superiores donde el filtrado horario no tiene sentido.

VWAP Sesion Asiatica. Preconfigurado para las horas asiaticas tipicas, completamente ajustable. Oculto en D1 y superior.

VWAP Sesion Nueva York. Mismo enfoque, preconfigurado para las horas de Nueva York. Oculto en D1 y superior.

VWAP Semanal. Se reinicia cada lunes y acumula precio ponderado por volumen para toda la semana. Funciona en todos los marcos temporales.

VWAP Mensual. Se reinicia en la primera vela de cada nuevo mes. Muchos desks institucionales lo usan como referencia de benchmark. Funciona en todos los marcos temporales.

HTF VWAP. Calcula VWAP desde un marco temporal superior usando CopyRates(). El indicador valida que el periodo HTF este estrictamente por encima del periodo actual del grafico. Un mecanismo de reintento maneja el caso en que el terminal aun no ha cargado el historial HTF.

VWAP Anclado, tres puntos independientes. El primer ancla puede colocarse manualmente haciendo clic en el grafico, configurarse en una fecha y hora especifica, o detectarse automaticamente. El sistema incluye botones explicitos de seleccion de ranura (SET A1, SET A2, SET A3). Los tiempos de ancla persisten a traves de cambios de grafico y reinicios del terminal mediante GlobalVariables.

Cada tipo de VWAP incluye tres pares de bandas de desviacion estandar calculadas usando la formula de varianza ponderada por volumen. La DS no es una simple desviacion estandar de precio. En la practica, la banda DS1 cubre el area donde el precio pasa la mayor parte del tiempo durante una sesion normal. DS2 marca el borde del rango estadisticamente normal. Las extensiones DS3 son relativamente raras.

Cada tipo de VWAP tiene una unica entrada de color base. Las bandas DS se derivan automaticamente de ese color base. Si cambias el color base del VWAP diario de azul a naranja, las siete lineas del grupo diario se actualizan de forma coherente. Nunca tienes que ajustar manualmente seis entradas de color adicionales.

El sistema de senales opera solo en velas completamente cerradas. La vela en vivo nunca se evalua para senales, lo que elimina el repintado por diseno.

VWAP Bounce. Busca que el precio se acerque a la linea VWAP dentro de la tolerancia configurada, con el impulso confirmando una reversion.

DS Bounce. La misma logica aplicada a las bandas DS en lugar de la linea VWAP.

VWAP Cross. Se activa cuando el precio cierra en un lado del VWAP habiendo estado en el otro lado durante al menos una vela.

Combined. Requiere tanto proximidad al VWAP como un patron de confirmacion de impulso.

Cinco modos de precio disponibles: Tipico (H+L+C)/3, Solo Cierre, Mediana (H+L)/2, Cierre ponderado (H+L+C+C)/4 y OHLC4 (O+H+L+C)/4. El volumen puede usar el volumen de ticks (predeterminado) o el volumen real.

Con ShowPrevVWAPLevels activo, el indicador dibuja lineas horizontales en los valores de cierre VWAP de los N dias anteriores (1-30). Con OnlyNakedLevels activado, un nivel se elimina automaticamente una vez que el precio lo toca en la sesion actual.

Se puede dibujar un area rellena opcional entre dos bandas DS para cualquiera de los cinco tipos principales de VWAP. Implementado como DRAW_FILLING sin afectar el mapeo de indice de buffer de ningun otro plot.

Las alertas se activan para: cruce de VWAP, toque de DS y flechas de senal. Cada tipo de alerta tiene un temporizador de enfriamiento independiente. Soporta alertas emergentes de MT5, notificacion push a la app movil de MetaQuotes y email. Desde la version 1.21, las alertas de cruce VWAP cubren todos los tipos de VWAP activos independientemente.

Nueve botones de alternancia aparecen en la parte superior del grafico. Los estados de los botones se guardan en GlobalVariables. En modo de ancla manual, aparece una fila adicional de botones para SET A1, SET A2 y SET A3. Un panel de informacion muestra los valores numericos actuales de todos los VWAP activos.

El calculo se ejecuta en un unico pase hacia adelante. MaxHistoryBars limita el numero de velas procesadas (50,000 por defecto). Todos los objetos del grafico y GlobalVariables tienen el prefijo del ID del grafico, por lo que multiples instancias en diferentes graficos no interfieren entre si.

Los 74 buffers son todos de tipo INDICATOR_DATA. La alternancia de visibilidad se maneja exclusivamente a traves de PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE. El mapeo plot-to-buffer es fijo y predecible independientemente de que tipos de VWAP esten habilitados. El valor sera EMPTY_VALUE cuando el VWAP correspondiente este inactivo.

El indicador se repinta? No. Las flechas de senal se colocan en velas completamente cerradas y nunca se mueven ni eliminan despues de que la vela cierra.

En que marcos temporales funciona? VWAP Diario, Semanal y Mensual funcionan en todos desde M1 hasta MN. Los VWAP de sesion se ocultan automaticamente en D1 y superiores.

Funciona con cripto, indices y acciones? Si. El indicador usa volumen de ticks por defecto, disponible en todos los instrumentos en MT5.

Puedo usarlo en multiples graficos al mismo tiempo? Si. Todos los objetos tienen prefijo del ID del grafico, por lo que las instancias en diferentes graficos son completamente independientes.

Como establezco un punto de ancla manualmente? Activa UseAnchoredVWAP y establece AnchorMode en ANCHOR_MANUAL. Haz clic en el boton SET A1 para activar el ranura. Luego haz clic en la vela a la que quieres anclar.

Funciona en cuentas de prop firm? El indicador es de solo lectura. No usa DLL ni realiza conexiones externas.

Ralentizara mi terminal? Con 50,000 velas de historial y los ocho tipos de VWAP habilitados, el recalculo inicial completo tarda menos de dos segundos.

Para preguntas o problemas, usa la seccion de Comentarios a continuacion. La reviso regularmente y respondo a todas las preguntas tecnicas.