VWAP Suite Pro

대부분의 VWAP 인디케이터는 자정에 초기화되는 단일 라인만 제공합니다. 간단한 설정에는 충분하지만, 런던 시가 대비 뉴욕 시가에 따른 가격 움직임을 비교하거나, 3주 전의 특정 스윙 고점에 VWAP를 고정하면서 동시에 일간 및 주간 수준을 관찰하려는 순간 한계가 드러납니다.

이런 각각의 요구를 해결하기 위해 별도의 인디케이터를 계속 추가하다 보니 동일한 차트에 5개의 VWAP 도구가 생겼고, 모두 입력 패널의 공간을 차지하며 각자의 계산 루프를 실행했습니다. 성능이 저하되고 차트가 복잡해졌습니다. 토글 버튼이 없어 가시성 변경마다 인디케이터 속성을 열어야 했습니다.

VWAP Multi-Session Pro는 이 모든 것을 단일 인디케이터로 대체하기 위해 작성되었습니다. 제가 실제 트레이딩에서 사용하는 모든 VWAP 유형을 처리하며, 정확성을 최우선으로 설계된 계산 엔진을 기반으로 합니다.

VWAP는 특정 기간 동안의 거래량 가중 평균 가격입니다. 가격이 일간 VWAP 위에서 거래될 때, 시가부터 매수한 평균 참여자는 수익 상태입니다. 아래에서 거래될 때는 평균 매수자가 손실 상태입니다. 이는 VWAP를 평균 회귀 설정의 자연스러운 기준점으로 만듭니다.

단일 일간 VWAP의 한계는 시장 활동의 단일 타임프레임만 포착한다는 것입니다. 일중 차트를 보는 트레이더는 주간 공정 가치가 어디에 있는지, 현재 세션이 자체 평균을 확립했는지, 최근 주요 이벤트의 기관 앵커가 어디에 있는지도 알아야 합니다.

일간 VWAP. 브로커 자정뿐만 아니라 지정한 시간에 초기화됩니다. 자동 GMT 감지는 로드 시 브로커 서버 시간을 읽으므로 DST 변경을 수동으로 조정할 필요가 없습니다.

세션 VWAP. 정의한 거래 시간 동안만 실행됩니다. 시간 기반 필터링이 의미 없는 D1 이상에서는 자동으로 숨겨집니다.

아시아 세션 VWAP. 일반적인 아시아 거래 시간으로 사전 구성되어 있으며 완전히 조정 가능합니다. D1 이상에서는 숨겨집니다.

뉴욕 세션 VWAP. 동일한 방식으로 뉴욕 시간으로 사전 구성됩니다. D1 이상에서는 숨겨집니다.

주간 VWAP. 매주 월요일에 초기화되어 전체 주의 거래량 가중 가격을 누적합니다. 모든 타임프레임에서 작동합니다.

월간 VWAP. 매월 첫 번째 봉에서 초기화됩니다. 많은 기관 데스크가 기준 참조로 월간 VWAP를 사용합니다. 모든 타임프레임에서 작동합니다.

HTF VWAP. CopyRates()를 사용하여 선택한 상위 타임프레임에서 VWAP를 계산합니다. HTF 기간이 현재 차트 기간 위에 있는지 검증합니다. 재시도 메커니즘이 터미널이 HTF 히스토리를 아직 로드하지 않은 경우를 처리합니다.

앵커 VWAP, 세 개의 독립된 포인트. 첫 번째 앵커는 차트를 클릭하여 수동으로 배치하거나, 특정 날짜와 시간으로 설정하거나, 스윙 포인트 감지를 사용하여 자동으로 감지할 수 있습니다. 시스템에는 레이블된 버튼(SET A1, SET A2, SET A3)을 사용한 명시적 슬롯 선택 시스템이 포함됩니다. 앵커 시간은 GlobalVariables를 통해 지속됩니다.

각 VWAP 유형에는 거래량 가중 분산 공식을 사용하여 계산된 세 쌍의 표준편차 밴드가 포함됩니다. 실제로 SD1 밴드는 정상 세션 중 가격이 대부분의 시간을 보내는 영역을 커버합니다. SD2는 통계적으로 정상 범위의 가장자리를 표시합니다. SD3 확장은 상대적으로 드물며 종종 소진을 나타냅니다.

각 VWAP 유형에는 단일 기본 색상 입력이 있습니다. SD 밴드는 ITU-R BT.601 공식을 사용하여 이 기본 색상에서 자동으로 파생됩니다. 일간 VWAP 기본 색상을 파란색에서 주황색으로 변경하면 일간 그룹의 모든 7개 라인이 일관되게 업데이트됩니다.

신호 시스템은 완전히 마감된 봉에서만 작동합니다. 라이브 봉은 신호 평가에서 제외되므로 설계상 리페인팅이 없습니다.

VWAP Bounce. 설정된 허용 범위 내에서 가격이 VWAP 라인에 접근할 때 모멘텀이 반전을 확인하는 상황을 찾습니다.

SD Bounce. VWAP 라인 대신 SD 밴드에 적용된 동일한 로직입니다.

VWAP Cross. 가격이 최소 하나의 봉 동안 반대편에 있다가 VWAP의 한 쪽에서 마감될 때 발화합니다.

Combined. VWAP 근접성과 모멘텀 확인 패턴 모두 필요합니다.

5가지 가격 모드 사용 가능: 일반 가격(H+L+C)/3, 종가만, 중앙값(H+L)/2, 가중 종가(H+L+C+C)/4, OHLC4(O+H+L+C)/4. 거래량은 기본 틱 거래량 또는 실제 거래량을 사용할 수 있습니다.

ShowPrevVWAPLevels가 활성화되면 인디케이터는 이전 N일의 마감 VWAP 값에 수평선을 그립니다(1-30일). OnlyNakedLevels가 활성화되면 현재 세션에서 가격이 해당 레벨을 터치하면 자동으로 제거됩니다.

다섯 가지 주요 VWAP 유형 중 어느 것이든 두 SD 밴드 사이에 선택적 채우기 영역을 그릴 수 있습니다. DRAW_FILLING으로 구현되어 다른 플롯의 버퍼 인덱스 매핑에 영향을 주지 않습니다.

알림은 VWAP 교차, SD 터치, 신호 화살표에 대해 발화합니다. 각 알림 유형에는 독립적인 쿨다운 타이머가 있습니다. MT5 팝업 알림, MetaQuotes 모바일 앱 푸시 알림, 이메일을 지원합니다. 버전 1.21부터 VWAP 교차 알림은 모든 활성 VWAP 유형을 독립적으로 커버합니다.

9개의 토글 버튼이 차트 상단에 표시됩니다. 토글 상태는 GlobalVariables에 저장되어 차트 전환과 터미널 재시작 후에도 유지됩니다. 수동 앵커 모드에서는 SET A1, SET A2, SET A3에 대한 추가 버튼 행이 나타납니다. 정보 패널은 모든 활성 VWAP의 현재 수치를 표시합니다.

계산은 가장 오래된 사용 가능한 봉에서 현재 봉까지 단일 순방향 패스로 실행됩니다. MaxHistoryBars는 처리되는 봉 수를 제한합니다(기본값 50,000봉). 모든 차트 객체와 GlobalVariables는 차트 ID를 접두사로 사용하므로 다른 차트의 여러 인스턴스가 서로 간섭하지 않습니다.

74개의 버퍼는 모두 INDICATOR_DATA 유형입니다. 버퍼 가시성 토글은 PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE을 통해서만 처리됩니다. 어떤 VWAP 유형이 활성화되어 있는지에 관계없이 플롯에서 버퍼로의 매핑이 고정되고 예측 가능합니다.

인디케이터가 리페인팅됩니까? 아니요. 신호 화살표는 완전히 마감된 봉에 배치되며 봉이 마감된 후에는 이동하거나 제거되지 않습니다.

어떤 타임프레임이 작동합니까? 일간, 주간, 월간 VWAP는 M1에서 MN까지 모든 타임프레임에서 작동합니다. 세션 VWAP는 D1 이상에서 자동으로 숨겨집니다.

암호화폐, 지수, 주식에서 작동합니까? 예. 인디케이터는 MT5의 모든 상품에서 사용 가능한 틱 거래량을 기본값으로 사용합니다.

여러 차트에서 동시에 사용할 수 있습니까? 예. 모든 객체는 차트 ID를 접두사로 사용하므로 다른 차트의 인스턴스는 완전히 독립적입니다.

앵커 포인트를 수동으로 설정하는 방법은? UseAnchoredVWAP를 활성화하고 AnchorMode를 ANCHOR_MANUAL로 설정합니다. SET A1 버튼을 클릭하여 슬롯을 활성화합니다. 그런 다음 앵커하려는 봉에서 차트를 클릭합니다.

프롭 펌 계좌에서 작동합니까? 인디케이터는 읽기 전용입니다. DLL을 사용하지 않으며 외부 연결을 하지 않습니다.

터미널이 느려집니까? 50,000봉의 히스토리와 8가지 VWAP 유형이 모두 활성화된 표준 PC에서 초기 전체 재계산은 2초 미만이 걸립니다.

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