VWAP Suite Pro

La plupart des indicateurs VWAP fournissent une seule ligne qui se remet a zero a minuit. Cela suffit pour des configurations simples, mais s'effondre des que l'on veut comparer le comportement du prix par rapport a l'ouverture de Londres versus celle de New York, ou lorsqu'on souhaite ancrer un VWAP a un swing high specifique d'il y a trois semaines tout en observant simultanement les niveaux journaliers et hebdomadaires.

J'ai continue a ajouter des indicateurs separes pour resoudre chacun de ces besoins jusqu'a avoir cinq outils VWAP sur le meme graphique, tous en competition pour l'espace dans le panneau des parametres et executant leurs propres boucles de calcul. Les performances se sont degradees. Le graphique est devenu encombre. Les boutons de basculement n'existaient pas, donc chaque changement de visibilite necessitait d'ouvrir les proprietes de l'indicateur.

VWAP Multi-Session Pro a ete ecrit pour remplacer tout cela par un seul indicateur qui gere chaque type de VWAP que j'utilise reellement en trading, construit autour d'un moteur de calcul concu avec l'exactitude comme priorite principale.

Le VWAP est le prix moyen pondere par le volume sur une periode donnee. Quand le prix se negocie au-dessus du VWAP journalier, le participant moyen ayant achete depuis l'ouverture est en profit. Quand il se negocie en dessous, l'acheteur moyen est en perte. Cela fait du VWAP un point de reference naturel pour les configurations de retour a la moyenne.

La limitation d'un unique VWAP journalier est qu'il ne capture qu'une seule unite de temps d'activite du marche. Un trader regardant un graphique intraday doit egalement savoir ou se situe la valeur juste hebdomadaire, si la session actuelle a etabli sa propre moyenne, et ou se trouve l'ancre institutionnelle d'un evenement cle recent.

VWAP Journalier. Se remet a zero a l'heure que vous specifiez, pas seulement a minuit du courtier. La detection automatique du GMT lit l'heure du serveur du courtier au chargement, vous n'avez donc pas besoin d'ajuster manuellement les changements d'heure d'ete.

VWAP de Session. Fonctionne uniquement pendant les heures de trading que vous definissez. Masque automatiquement sur D1 et les unites de temps superieures ou le filtrage horaire n'a pas de sens.

VWAP Session Asiatique. Preconfigure pour les horaires asiatiques typiques, entierement ajustable. Masque sur D1 et au-dessus.

VWAP Session New York. Meme approche, preconfigure pour les horaires de New York. Masque sur D1 et au-dessus.

VWAP Hebdomadaire. Se remet a zero chaque lundi et accumule le prix pondere par le volume pour toute la semaine. Fonctionne sur toutes les unites de temps.

VWAP Mensuel. Se remet a zero sur la premiere bougie de chaque nouveau mois. De nombreux desks institutionnels utilisent le VWAP mensuel comme reference de benchmark. Fonctionne sur toutes les unites de temps.

HTF VWAP. Calcule le VWAP a partir d'une unite de temps superieure en utilisant CopyRates(). L'indicateur valide que la periode HTF est strictement au-dessus de la periode du graphique actuel. Un mecanisme de tentatives gere le cas ou le terminal n'a pas encore charge l'historique HTF.

VWAP Ancre, trois points independants. La premiere ancre peut etre placee manuellement en cliquant sur le graphique, definie a une date et heure specifiques, ou detectee automatiquement. Le systeme inclut des boutons explicites de selection de slot (SET A1, SET A2, SET A3). Les temps d'ancrage persistent via les GlobalVariables.

Chaque type de VWAP inclut trois paires de bandes d'ecart-type calculees en utilisant la formule de variance ponderee par le volume. En pratique, la bande ET1 couvre la zone ou le prix passe la plupart du temps pendant une session normale. ET2 marque la limite de la plage statistiquement normale. Les extensions ET3 sont relativement rares.

Chaque type de VWAP a une seule entree de couleur de base. Les bandes ET sont automatiquement derivees de cette couleur de base via le calcul de luminance ITU-R BT.601. Si vous changez la couleur de base du VWAP journalier du bleu a l'orange, les sept lignes du groupe journalier se mettent a jour de maniere coherente.

Le systeme de signaux opere uniquement sur les bougies entierement fermees. La bougie en cours n'est jamais evaluee pour les signaux, ce qui elimine le redessin par conception.

VWAP Bounce. Recherche le prix s'approchant de la ligne VWAP dans la tolerance configuree, avec le momentum confirmant un retournement.

ET Bounce. La meme logique appliquee aux bandes ET au lieu de la ligne VWAP.

VWAP Cross. Se declenche quand le prix cloture d'un cote du VWAP apres avoir ete de l'autre cote pendant au moins une bougie.

Combined. Necessite a la fois la proximite du VWAP et un modele de confirmation de momentum.

Cinq modes de prix disponibles : Prix typique (H+L+C)/3, Cloture uniquement, Mediane (H+L)/2, Cloture ponderee (H+L+C+C)/4 et OHLC4 (O+H+L+C)/4. Le volume peut utiliser le volume de ticks (par defaut) ou le volume reel.

Avec ShowPrevVWAPLevels actif, l'indicateur trace des lignes horizontales aux valeurs de cloture VWAP des N jours precedents (1-30). Avec OnlyNakedLevels active, un niveau est automatiquement supprime une fois que le prix le touche dans la session actuelle.

Une zone remplie optionnelle peut etre tracee entre deux bandes ET pour l'un quelconque des cinq types principaux de VWAP. Implementee comme DRAW_FILLING sans affecter le mappage d'index de buffer d'aucun autre plot.

Les alertes se declenchent pour : croisement VWAP, toucher ET et fleches de signal. Chaque type d'alerte a un minuteur de refroidissement independant. Prend en charge l'alerte popup MT5, la notification push vers l'app mobile MetaQuotes et l'email. A partir de la version 1.21, les alertes de croisement VWAP couvrent tous les types de VWAP actifs independamment.

Neuf boutons de basculement apparaissent en haut du graphique. Les etats de basculement sont sauvegardes dans les GlobalVariables. En mode d'ancrage manuel, une rangee supplementaire de boutons apparait pour SET A1, SET A2 et SET A3. Un panneau d'information affiche les valeurs numeriques actuelles de tous les VWAP actifs.

Le calcul s'execute en un seul passage vers l'avant. MaxHistoryBars limite le nombre de bougies traitees (50 000 par defaut). Tous les objets graphiques et les GlobalVariables sont prefixes avec l'ID du graphique, donc plusieurs instances sur differents graphiques ne s'interferent pas.

Les 74 buffers sont tous de type INDICATOR_DATA. La bascule de visibilite des buffers est geree exclusivement via PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE. Cela signifie que le mappage plot-to-buffer est fixe et previsible quel que soit le type de VWAP active.

L'indicateur se redessine-t-il ? Non. Les fleches de signal sont placees sur des bougies entierement fermees et ne sont jamais deplacees ni supprimees apres la cloture de la bougie.

Quelles unites de temps fonctionnent ? VWAP Journalier, Hebdomadaire et Mensuel fonctionnent sur toutes les unites de temps de M1 a MN. Les VWAP de session sont automatiquement masques sur D1 et au-dessus.

Fonctionne-t-il avec la crypto, les indices et les actions ? Oui. L'indicateur utilise le volume de ticks par defaut, disponible sur tous les instruments dans MT5.

Puis-je l'utiliser sur plusieurs graphiques en meme temps ? Oui. Tous les objets sont prefixes avec l'ID du graphique, donc les instances sur differents graphiques sont entierement independantes.

Comment definir un point d'ancrage manuellement ? Activez UseAnchoredVWAP et definissez AnchorMode sur ANCHOR_MANUAL. Cliquez sur le bouton SET A1 pour activer le slot. Cliquez ensuite sur la bougie a laquelle vous souhaitez ancrer.

Fonctionne-t-il sur des comptes prop firm ? L'indicateur est en lecture seule. Il n'utilise pas de DLL et n'effectue pas de connexions externes.

Ralentira-t-il mon terminal ? Avec 50 000 bougies d'historique et les huit types de VWAP actives, le recalcul complet initial prend moins de deux secondes.

Pour toute question ou probleme, utilisez la section Commentaires ci-dessous. Je la consulte regulierement et reponds a toutes les questions techniques.