VWAP Suite Pro

A maioria dos indicadores VWAP fornece uma unica linha que reinicia a meia-noite. Isso funciona bem para configuracoes simples, mas falha no momento em que voce quer comparar como o preco se comporta em relacao a abertura de Londres versus a de Nova York, ou quando quer ancorar um VWAP a um swing high especifico de tres semanas atras e mante-lo na tela enquanto observa os niveis diarios e semanais.

Eu continuava adicionando indicadores separados para resolver cada uma dessas necessidades ate ter cinco ferramentas VWAP no mesmo grafico, todas competindo por espaco no painel de entradas e executando seus proprios loops de calculo. O desempenho degradou. O grafico ficou confuso. Nao havia botoes de alternancia, entao cada mudanca de visibilidade significava abrir as propriedades do indicador.

VWAP Multi-Session Pro foi escrito para substituir tudo isso com um unico indicador que lida com cada tipo de VWAP que eu realmente uso no trading, construido em torno de um motor de calculo projetado com correcao em primeiro lugar e desempenho em segundo.

VWAP e o preco medio ponderado por volume em um determinado periodo. Quando o preco opera acima do VWAP diario, o participante medio que comprou desde a abertura esta lucrando. Quando opera abaixo, o comprador medio esta perdendo. Isso torna o VWAP um ponto de referencia natural para configuracoes de reversao a media.

A limitacao de um unico VWAP diario e que ele captura apenas um timeframe de atividade do mercado. Um trader olhando para um grafico intraday tambem precisa saber onde esta o valor justo semanal, se a sessao atual ja estabeleceu sua propria media, e onde esta a ancora institucional de um evento-chave recente.

VWAP Diario. Reinicia na hora que voce especifica, nao apenas a meia-noite do corretor. A deteccao automatica de GMT le o tempo do servidor do corretor no carregamento, portanto voce nao precisa ajustar manualmente as mudancas de horario de verao.

VWAP de Sessao. Funciona apenas durante as horas de trading que voce define. Oculto automaticamente em D1 e timeframes superiores onde o filtro por hora nao faz sentido.

VWAP Sessao Asiatica. Pre-configurado para os horarios asiaticos tipicos, totalmente ajustavel. Oculto em D1 e acima.

VWAP Sessao Nova York. Mesma abordagem, pre-configurado para os horarios de Nova York. Oculto em D1 e acima.

VWAP Semanal. Reinicia toda segunda-feira e acumula preco ponderado por volume para a semana inteira. Funciona em todos os timeframes.

VWAP Mensal. Reinicia na primeira barra de cada novo mes. Muitas mesas institucionais usam o VWAP mensal como referencia de benchmark. Funciona em todos os timeframes.

HTF VWAP. Calcula o VWAP a partir de um timeframe superior usando CopyRates(). O indicador valida que o periodo HTF esta estritamente acima do periodo atual do grafico. Um mecanismo de tentativas trata o caso onde o terminal ainda nao carregou o historico HTF.

VWAP Ancorado, tres pontos independentes. A primeira ancora pode ser colocada manualmente clicando no grafico, definida a uma data e hora especifica, ou detectada automaticamente. O sistema inclui botoes explicitos de selecao de slot (SET A1, SET A2, SET A3). Os tempos de ancora persistem via GlobalVariables.

Cada tipo de VWAP inclui tres pares de bandas de desvio padrao calculadas usando a formula de variancia ponderada por volume. O DP nao e um simples desvio padrao de preco. Na pratica, a banda DP1 cobre a area onde o preco passa a maior parte do tempo durante uma sessao normal. DP2 marca a borda do range estatisticamente normal. As extensoes DP3 sao relativamente raras.

Cada tipo de VWAP tem uma unica entrada de cor base. As bandas DP sao derivadas automaticamente dessa cor base. Se voce mudar a cor base do VWAP diario de azul para laranja, todas as sete linhas do grupo diario se atualizam de forma coerente.

O sistema de sinais opera apenas em barras completamente fechadas. A barra ao vivo nunca e avaliada para sinais, eliminando o repintura por design.

VWAP Bounce. Procura o preco se aproximando da linha VWAP dentro da tolerancia configurada, com o momentum confirmando uma reversao.

DP Bounce. A mesma logica aplicada as bandas DP em vez da linha VWAP.

VWAP Cross. Dispara quando o preco fecha em um lado do VWAP tendo estado do outro lado por pelo menos uma barra.

Combined. Requer tanto proximidade ao VWAP quanto um padrao de confirmacao de momentum.

Cinco modos de preco disponiveis: Tipico (H+L+C)/3, Apenas Fechamento, Mediana (H+L)/2, Fechamento ponderado (H+L+C+C)/4 e OHLC4 (O+H+L+C)/4. O volume pode usar volume de ticks (padrao) ou volume real.

Com ShowPrevVWAPLevels ativo, o indicador desenha linhas horizontais nos valores de fechamento VWAP dos N dias anteriores (1-30). Com OnlyNakedLevels ativo, um nivel e automaticamente removido quando o preco o toca na sessao atual.

Uma area preenchida opcional pode ser desenhada entre duas bandas DP para qualquer um dos cinco tipos principais de VWAP. Implementado como DRAW_FILLING sem afetar o mapeamento de indice de buffer de qualquer outro plot.

Alertas disparam para: cruzamento de VWAP, toque de DP e setas de sinal. Cada tipo de alerta tem um temporizador de recarga independente. Suporta alerta popup do MT5, notificacao push para o app movil MetaQuotes e email. A partir da versao 1.21, alertas de cruzamento VWAP cobrem todos os tipos de VWAP ativos independentemente.

Nove botoes de alternancia aparecem no topo do grafico. Os estados dos botoes sao salvos em GlobalVariables. No modo de ancora manual, uma fileira adicional de botoes aparece para SET A1, SET A2 e SET A3. Um painel de informacoes exibe os valores numericos atuais de todos os VWAPs ativos.

O calculo roda em uma unica passagem forward. MaxHistoryBars limita o numero de barras processadas (50.000 por padrao). Todos os objetos de grafico e GlobalVariables tem prefixo do ID do grafico, portanto multiplas instancias em graficos diferentes nao interferem entre si.

Todos os 74 buffers sao do tipo INDICATOR_DATA. A alternancia de visibilidade e tratada exclusivamente atraves de PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE. O mapeamento plot-to-buffer e fixo e previsivel independentemente de quais tipos de VWAP estao habilitados.

O indicador repinta? Nao. As setas de sinal sao colocadas em barras completamente fechadas e nunca sao movidas ou removidas apos o fechamento da barra.

Quais timeframes funcionam? VWAP Diario, Semanal e Mensal funcionam em todos desde M1 ate MN. VWAPs de sessao sao automaticamente ocultados em D1 e acima.

Funciona com cripto, indices e acoes? Sim. O indicador usa volume de ticks por padrao, disponivel em todos os instrumentos no MT5.

Posso usar em multiplos graficos ao mesmo tempo? Sim. Todos os objetos tem prefixo do ID do grafico, portanto instancias em diferentes graficos sao completamente independentes.

Como defino um ponto de ancora manualmente? Habilite UseAnchoredVWAP e defina AnchorMode como ANCHOR_MANUAL. Clique no botao SET A1 para ativar o slot. Entao clique na barra que voce quer ancorar.

Funciona em contas de prop firm? O indicador e somente leitura. Nao usa DLL e nao faz conexoes externas.

Vai desacelerar meu terminal? Com 50.000 barras de historico e todos os oito tipos de VWAP habilitados, o recalculo inicial completo leva menos de dois segundos.

Para perguntas ou problemas, use a secao de Comentarios abaixo. Verifico regularmente e respondo a todas as perguntas tecnicas.