VWAP Suite Pro

La maggior parte degli indicatori VWAP fornisce una singola linea che si azzera a mezzanotte. Questo funziona bene per configurazioni semplici, ma crolla nel momento in cui si vuole confrontare come si comporta il prezzo rispetto all'apertura di Londra versus quella di New York, o quando si vuole ancorare un VWAP a uno swing high specifico di tre settimane fa mantenendolo sullo schermo mentre si osservano contemporaneamente i livelli giornalieri e settimanali.

Ho continuato ad aggiungere indicatori separati per risolvere ognuna di queste esigenze finche non ho avuto cinque strumenti VWAP sullo stesso grafico, tutti in competizione per lo spazio nel pannello degli input e con i propri loop di calcolo. Le prestazioni si sono degradate. Il grafico e diventato caotico. I pulsanti di attivazione non esistevano, quindi ogni modifica della visibilita significava aprire le proprieta dell'indicatore.

VWAP Multi-Session Pro e stato scritto per sostituire tutto cio con un singolo indicatore che gestisce ogni tipo di VWAP che uso realmente nel trading, costruito su un motore di calcolo progettato con la correttezza come priorita principale.

Il VWAP e il prezzo medio ponderato per il volume su un dato periodo. Quando il prezzo scambia sopra il VWAP giornaliero, il partecipante medio che ha acquistato dall'apertura e in profitto. Quando scambia sotto, l'acquirente medio e in perdita. Questo rende il VWAP un punto di riferimento naturale per i setup di mean reversion.

La limitazione di un singolo VWAP giornaliero e che cattura solo un timeframe di attivita del mercato. Un trader che guarda un grafico intraday deve anche sapere dove si trova il fair value settimanale, se la sessione attuale ha stabilito la propria media e dove si trova l'ancora istituzionale di un evento chiave recente.

VWAP Giornaliero. Si azzera all'ora specificata, non solo alla mezzanotte del broker. Il rilevamento automatico GMT legge l'orario del server del broker al caricamento, quindi non e necessario regolare manualmente per i cambi di orario legale.

VWAP di Sessione. Funziona solo durante le ore di trading definite. Nascosto automaticamente su D1 e timeframe superiori dove il filtro orario non ha senso.

VWAP Sessione Asiatica. Preconfigurato per i tipici orari asiatici, completamente regolabile. Nascosto su D1 e superiori.

VWAP Sessione New York. Stesso approccio, preconfigurato per gli orari di New York. Nascosto su D1 e superiori.

VWAP Settimanale. Si azzera ogni lunedi e accumula il prezzo ponderato per il volume per l'intera settimana. Funziona su tutti i timeframe.

VWAP Mensile. Si azzera alla prima candela di ogni nuovo mese. Molti desk istituzionali usano il VWAP mensile come riferimento benchmark. Funziona su tutti i timeframe.

HTF VWAP. Calcola il VWAP da un timeframe superiore usando CopyRates(). L'indicatore verifica che il periodo HTF sia strettamente sopra il periodo attuale del grafico. Un meccanismo di ripetizione gestisce il caso in cui il terminale non ha ancora caricato la storia HTF.

VWAP Ancorato, tre punti indipendenti. Il primo ancora puo essere posizionato manualmente cliccando sul grafico, impostato su una data e ora specifica, o rilevato automaticamente. Il sistema include pulsanti espliciti di selezione slot (SET A1, SET A2, SET A3). I tempi di ancoraggio persistono tramite GlobalVariables.

Ogni tipo di VWAP include tre coppie di bande di deviazione standard calcolate usando la formula della varianza ponderata per il volume. In pratica, la banda DS1 copre l'area dove il prezzo trascorre la maggior parte del tempo durante una sessione normale. DS2 segna il bordo dell'intervallo statisticamente normale. Le estensioni DS3 sono relativamente rare.

Ogni tipo di VWAP ha un singolo input di colore base. Le bande DS vengono derivate automaticamente da quel colore base tramite il calcolo di luminanza ITU-R BT.601. Se si cambia il colore base del VWAP giornaliero da blu ad arancione, tutte e sette le linee del gruppo giornaliero si aggiornano coerentemente.

Il sistema di segnali opera solo su candele completamente chiuse. La candela live non viene mai valutata per i segnali, eliminando il repaint per design.

VWAP Bounce. Cerca il prezzo che si avvicina alla linea VWAP entro la tolleranza configurata, con il momentum che conferma un'inversione.

DS Bounce. La stessa logica applicata alle bande DS invece della linea VWAP.

VWAP Cross. Si attiva quando il prezzo chiude da un lato del VWAP dopo essere stato dall'altro lato per almeno una candela.

Combined. Richiede sia la vicinanza al VWAP che un pattern di conferma del momentum.

Cinque modalita di prezzo disponibili: Tipico (H+L+C)/3, Solo Chiusura, Mediana (H+L)/2, Chiusura ponderata (H+L+C+C)/4 e OHLC4 (O+H+L+C)/4. Il volume puo usare il volume tick (predefinito) o il volume reale.

Con ShowPrevVWAPLevels attivo, l'indicatore disegna linee orizzontali ai valori di chiusura VWAP dei precedenti N giorni (1-30). Con OnlyNakedLevels attivato, un livello viene automaticamente rimosso una volta che il prezzo lo tocca nella sessione attuale.

Un'area riempita opzionale puo essere disegnata tra due bande DS per uno qualsiasi dei cinque tipi principali di VWAP. Implementato come DRAW_FILLING senza influenzare il mapping dell'indice buffer di nessun altro plot.

Gli avvisi si attivano per: incrocio VWAP, tocco DS e frecce di segnale. Ogni tipo di avviso ha un timer di raffreddamento indipendente. Supporta l'avviso popup MT5, la notifica push all'app mobile MetaQuotes e l'email. Dalla versione 1.21, gli avvisi di incrocio VWAP coprono tutti i tipi di VWAP attivi in modo indipendente.

Nove pulsanti di attivazione appaiono nella parte superiore del grafico. Gli stati di attivazione vengono salvati nelle GlobalVariables. In modalita di ancoraggio manuale, appare una riga aggiuntiva di pulsanti per SET A1, SET A2 e SET A3. Un pannello informazioni mostra i valori numerici attuali di tutti i VWAP attivi.

Il calcolo viene eseguito in un singolo passaggio forward. MaxHistoryBars limita il numero di candele elaborate (50.000 predefinito). Tutti gli oggetti del grafico e le GlobalVariables sono prefissati con l'ID del grafico, quindi piu istanze su grafici diversi non si interferiscono.

Tutti i 74 buffer sono di tipo INDICATOR_DATA. Il toggle della visibilita dei buffer e gestito esclusivamente tramite PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE. Il mapping plot-to-buffer e fisso e prevedibile indipendentemente da quali tipi di VWAP sono abilitati.

L'indicatore si ridisegna? No. Le frecce di segnale sono posizionate su candele completamente chiuse e non vengono mai spostate o rimosse dopo la chiusura della candela.

Quali timeframe funzionano? VWAP Giornaliero, Settimanale e Mensile funzionano su tutti i timeframe da M1 a MN. I VWAP di sessione vengono nascosti automaticamente su D1 e superiori.

Funziona con crypto, indici e azioni? Si. L'indicatore usa il volume tick per impostazione predefinita, disponibile su tutti gli strumenti in MT5.

Posso usarlo su piu grafici contemporaneamente? Si. Tutti gli oggetti sono prefissati con l'ID del grafico, quindi le istanze su grafici diversi sono completamente indipendenti.

Come imposto un punto di ancoraggio manualmente? Abilita UseAnchoredVWAP e imposta AnchorMode su ANCHOR_MANUAL. Clicca sul pulsante SET A1 per attivare lo slot. Poi clicca sulla candela a cui vuoi ancorare.

Funziona su account prop firm? L'indicatore e di sola lettura. Non usa DLL e non effettua connessioni esterne.

Rallentira il mio terminale? Con 50.000 candele di storia e tutti gli otto tipi di VWAP abilitati, il ricalcolo completo iniziale richiede meno di due secondi.

Per domande o problemi, usa la sezione Commenti qui sotto. La controllo regolarmente e rispondo a tutte le domande tecniche.