VWAP Suite Pro

Большинство VWAP-индикаторов дают единственную линию, которая сбрасывается в полночь. Для простых настроек этого достаточно, но стоит захотеть сравнить поведение цены относительно открытия Лондона и Нью-Йорка или закрепить VWAP на конкретном свинг-хае трёхнедельной давности, одновременно наблюдая за дневными и недельными уровнями — и этого уже не хватает.

Постепенно добавляя отдельные индикаторы для каждой из этих задач, я получил пять VWAP-инструментов на одном графике, каждый из которых занимал место на панели входных параметров и выполнял собственный цикл расчётов. Производительность упала, график засорился объектами. Кнопок переключения не было, и каждое изменение видимости означало открытие свойств индикатора.

VWAP Multi-Session Pro написан для того, чтобы заменить всё это одним индикатором, который охватывает каждый тип VWAP, реально используемый в торговле, и построен на расчётном движке, для которого правильность результата стоит на первом месте.

VWAP — это средняя цена, взвешенная по объёму за заданный период. Когда цена торгуется выше дневного VWAP, средний участник, купивший с момента открытия, находится в прибыли. Когда ниже — средний покупатель в убытке. Это делает VWAP естественной точкой отсчёта для сетапов на возврат к среднему.

Ограничение единственного дневного VWAP в том, что он охватывает лишь один таймфрейм рыночной активности. Трейдеру, работающему с внутридневными графиками, также нужно знать, где находится недельная справедливая стоимость, установил ли текущий сеанс собственное среднее значение и где находится институциональный якорь последнего ключевого события.

Дневной VWAP. Сбрасывается в указанный вами час, а не только в брокерскую полночь. Автоматическое определение GMT считывает время сервера брокера при загрузке, поэтому ручная корректировка при переходе на летнее время не требуется.

Сессионный VWAP. Работает только в определённые вами торговые часы. Автоматически скрывается на D1 и старших таймфреймах, где часовая фильтрация не имеет смысла.

Азиатский сессионный VWAP. Предварительно настроен на типичные азиатские торговые часы, полностью регулируемый. Скрывается на D1 и выше.

Нью-Йоркский сессионный VWAP. Тот же подход, предварительно настроен на нью-йоркские часы. Скрывается на D1 и выше.

Недельный VWAP. Сбрасывается каждый понедельник и накапливает взвешенную по объёму цену за всю неделю. Работает на всех таймфреймах.

Месячный VWAP. Сбрасывается на первом баре каждого нового месяца. Многие институциональные торговые столы используют месячный VWAP в качестве эталонного ориентира. Работает на всех таймфреймах.

HTF VWAP. Рассчитывает VWAP со старшего таймфрейма по вашему выбору с помощью CopyRates(). Индикатор проверяет, что период HTF строго выше текущего периода графика. Механизм повторных попыток обрабатывает случай, когда история HTF ещё не загружена терминалом.

Якорный VWAP, три независимые точки. Первый якорь можно разместить вручную кликом на графике, задать конкретными датой и временем или автоматически определить с помощью поиска свинг-точек. Система включает явный выбор слотов с помощью кнопок SET A1, SET A2, SET A3. Время якоря сохраняется через GlobalVariables при смене графиков и перезапусках терминала.

Каждый тип VWAP включает три пары полос стандартного отклонения, рассчитываемых по формуле взвешенной по объёму дисперсии. На практике полоса SD1 охватывает диапазон, в котором цена проводит большую часть времени в ходе обычной сессии. SD2 обозначает края статистически нормального диапазона. Расширения SD3 относительно редки и нередко сигнализируют об истощении.

У каждого типа VWAP есть один входной параметр базового цвета. Полосы SD автоматически выводятся из этого базового цвета. Если изменить базовый цвет дневного VWAP с синего на оранжевый — все семь линий дневной группы обновятся единообразно.

Сигнальная система работает только на полностью закрытых барах. Живой бар никогда не оценивается на предмет сигналов — это исключает перерисовку по замыслу.

VWAP Bounce. Ищет ситуацию, когда цена приближается к линии VWAP в пределах заданного допуска, а моментум подтверждает разворот.

SD Bounce. Та же логика, применяемая к полосам SD, а не к линии VWAP.

VWAP Cross. Срабатывает, когда цена закрывается с одной стороны VWAP, пробыв не менее одного бара с другой стороны.

Combined. Требует одновременно близости к VWAP и паттерна подтверждения моментума — фильтрует только самые высоковероятные сетапы.

Доступны пять ценовых режимов: типичная цена (H+L+C)/3, только цена закрытия, медиана (H+L)/2, взвешенная цена закрытия (H+L+C+C)/4 и OHLC4 (O+H+L+C)/4. Объём может использовать тиковый (по умолчанию) или реальный.

При активации ShowPrevVWAPLevels индикатор рисует горизонтальные линии на значениях закрытия VWAP предыдущих N дней (от 1 до 30). При включении OnlyNakedLevels уровень автоматически удаляется, как только цена касается его в текущей сессии.

Между любыми двумя полосами SD для любого из пяти основных типов VWAP можно нарисовать необязательную залитую область. Реализовано через DRAW_FILLING и не влияет на сопоставление буферных индексов других графиков.

Оповещения срабатывают на пересечение VWAP, касание SD и сигнальные стрелки. У каждого типа оповещений есть независимый таймер повторного срабатывания. Поддерживаются всплывающие оповещения MT5, push-уведомления в мобильное приложение MetaQuotes и электронная почта. Начиная с версии 1.21 оповещения о пересечении VWAP независимо охватывают все активные типы VWAP.

Девять кнопок-переключателей расположены в верхней части графика. Состояния кнопок сохраняются в GlobalVariables и переживают смену графиков и перезапуски терминала. В режиме ручного якоря появляется дополнительный ряд кнопок для SET A1, SET A2 и SET A3. Информационная панель отображает текущие числовые значения каждого активного VWAP.

Расчёт выполняется в одном прямом проходе от самого старого доступного бара до текущего. Входной параметр MaxHistoryBars ограничивает количество обрабатываемых баров (по умолчанию 50 000 баров). Все объекты графика и GlobalVariables имеют префикс ID графика, поэтому несколько экземпляров на разных графиках в одном терминале не мешают друг другу.

Все 74 буфера имеют тип INDICATOR_DATA. Переключение видимости буферов обрабатывается исключительно через PLOT_DRAW_TYPE = DRAW_NONE. Независимо от того, какие типы VWAP включены, сопоставление графиков с буферами фиксировано и предсказуемо. Значение, равное EMPTY_VALUE, означает, что соответствующий VWAP отключён или бар находится за пределами окна сессии.

Индикатор перерисовывается? Нет. Сигнальные стрелки размещаются на полностью закрытых барах и никогда не перемещаются и не удаляются после закрытия бара.

На каких таймфреймах он работает? Дневной, недельный и месячный VWAP работают на всех таймфреймах от M1 до MN. Сессионные VWAP автоматически скрываются на D1 и выше.

Работает ли он с криптовалютами, индексами и акциями? Да. Индикатор по умолчанию использует тиковый объём, доступный для всех инструментов в MT5.

Можно ли использовать его одновременно на нескольких графиках? Да. Все объекты имеют префикс ID графика, поэтому экземпляры на разных графиках полностью независимы.

Как вручную задать точку якоря? Включите UseAnchoredVWAP и установите AnchorMode в ANCHOR_MANUAL. Нажмите кнопку SET A1, чтобы активировать слот. Затем кликните на баре, к которому хотите привязаться.

Работает ли он на счетах проп-фирм? Индикатор работает только на чтение. Он не использует DLL и не выполняет внешних подключений.

Замедлит ли он терминал? На стандартном ПК с историей в 50 000 баров и всеми восемью типами VWAP первоначальный полный перерасчёт занимает менее двух секунд.

По вопросам или проблемам пишите в раздел Комментариев ниже. Я регулярно проверяю его и отвечаю на все технические вопросы.