Buy Sell Volume
- Indikatoren
- Yury Litz
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 20
Kauf/Verkaufsvolumen-Indikator mit Paar-Divergenz für MT5
Version "1.1"
Beschreibung
Der Enhanced Buy/Sell Volume Indicator ist ein benutzerdefinierter technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5) zur Analyse und Visualisierung von Buy- und Sell-Tick-Volumen in einem separaten Fenster. Er bietet Händlern Einblicke in die Marktdynamik, indem er Volumen-Dominanz, Gleichgewicht und Divergenzmuster hervorhebt. Der Indikator verwendet Tick-Volumendaten, um den Kauf- und Verkaufsdruck einzuschätzen und bietet einen detaillierten Überblick über die Marktstimmung und potenzielle Umkehrungen.
Hauptmerkmale und Funktionen
- Visualisierung des Kauf- und Verkaufsvolumens:
- Zeigt Kauf- und Verkaufsvolumina als Histogramme in einem separaten Indikatorfenster an.
- Kaufvolumina werden als positive Histogramme und Verkaufsvolumina als negative Histogramme dargestellt, so dass sich ihre relative Stärke leicht vergleichen lässt.
- Anpassbare Histogrammbreite und Farben für Kauf- (Standard: MediumSeaGreen) und Verkaufsvolumina (Standard: MediumSlateBlue).
- Dominanz-Erkennung:
- Identifiziert Perioden signifikanter Kauf- oder Verkaufsdominanz, wenn das Volumen einer Seite einen benutzerdefinierten Schwellenwert (Standard: 80 %) überschreitet.
- Dominante Balken werden mit Pfeilen (standardmäßig rot gefärbt) oberhalb oder unterhalb des Histogramms für geschlossene Kerzen markiert, was eine starke Marktrichtung anzeigt.
- Balance-Analyse:
- Erkennt Perioden des Marktgleichgewichts, in denen Kauf- und Verkaufsvolumen eng beieinander liegen, basierend auf der Abweichung von einem gleitenden Durchschnitt des prozentualen Kaufvolumens.
- Ein benutzerdefinierter Gleichgewichtsschwellenwert (Standard: 5 %) bestimmt, wann die Volumina als ausgeglichen gelten.
- Ausgeglichene Balken werden mit einer bestimmten Histogrammfarbe hervorgehoben (Standard: Orange) und signalisieren eine mögliche Konsolidierung oder Unentschlossenheit.
- Erkennung von Paar-Divergenzen:
- Identifiziert bullische und bearische Divergenzen zwischen Preisbewegungen und Volumentrends:
- Bullische Divergenz: Tritt auf, wenn der Kurs fällt oder stagniert (Schlusskurs ≤ Eröffnungskurs), während das Kaufvolumen steigt, was auf eine potenzielle Aufwärtsbewegung hindeutet.
- Baisse-Divergenz: Tritt auf, wenn der Kurs steigt oder stagniert (Schlusskurs ≥ Eröffnungskurs), während das Verkaufsvolumen zunimmt, was auf eine potenzielle Umkehr nach unten hindeutet.
- Divergenz-Balken (aktueller und vorheriger) werden mit einer einzigartigen Farbe hervorgehoben (Standard: Gelb), um diese Muster zu betonen.
- Dynamische Skalierung:
- Passt die vertikale Skala des Indikators automatisch an, basierend auf den maximalen und minimalen Volumenwerten über einen benutzerdefinierten Zeitraum (Standard: 800 Balken).
- Ein Skalenmultiplikator (Standard: 1,2) sorgt für ausreichend visuellen Raum für Volumenschwankungen und verhindert, dass das Histogramm überladen wirkt.
- Anpassbare Parameter:
- Histogrammbreite: Stellen Sie die Dicke der Histogrammbalken ein (Standardwert: 2).
- Skalierungszeitraum: Legen Sie den Rückblickzeitraum für die dynamische Skalierung fest (Standardwert: 800).
- Skalenmultiplikator: Legen Sie den vertikalen Bereich des Indikatorfensters fest (Standardwert: 1,2).
- Schwellenwert für Dominanz: Legen Sie den prozentualen Schwellenwert für die Dominanzerkennung fest (Standard: 80 %).
- Ausgleichsperiode: Legen Sie den Zeitraum für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts des prozentualen Kaufvolumens fest (Standardwert: 40).
- Schwellenwert für Balance: Legen Sie die maximale Abweichung für die Balance-Erkennung fest (Standard: 5%).
- Farben: Passen Sie die Farben für Kauf-/Verkaufsvolumina, Dominanzmarker, Balance-Histogramme und Divergenzmarkierungen an.
Wie funktioniert es?
- Volumenberechnung: Der Indikator schätzt das Kauf- und Verkaufsvolumen auf der Grundlage des Tickvolumens und der Preisbewegung:
- Wenn die Preisspanne (Hoch - Tief) Null ist, werden die Volumina gleichmäßig aufgeteilt (50/50).
- Bei einer Kursbewegung nach oben (Schlusskurs > Eröffnungskurs) wird das Kaufvolumen höher gewichtet (60-90% basierend auf der Kursveränderung im Verhältnis zum Kursbereich).
- Bei einer Kursbewegung nach unten (Schlusskurs < Eröffnungsschluss) wird das Verkaufsvolumen höher gewichtet.
- Bei unveränderten Kursen (Schlusskurs = Eröffnungskurs) werden die Volumina gleichmäßig aufgeteilt.
- Dominanz: Berechnet als prozentualer Anteil des Kauf- oder Verkaufsvolumens am Gesamtvolumen, wobei bei Überschreiten des Schwellenwerts Markierungen hinzugefügt werden.
- Gleichgewicht: Vergleicht den prozentualen Anteil des aktuellen Kaufvolumens mit seinem gleitenden Durchschnitt über den Bilanzzeitraum und markiert Balken, bei denen die Abweichung minimal ist.
- Divergenz: Analysiert Preis- und Volumentrends zwischen aufeinanderfolgenden Balken, um Unstimmigkeiten zu erkennen, die auf Umkehrungen hindeuten könnten.
- Skalierung: Passt den Bereich des Indikatorfensters dynamisch an, um eine klare Visualisierung der Volumendaten zu gewährleisten.
Anwendungsfälle
- Trend-Bestätigung: Verwenden Sie Dominanzmarker, um starken Kauf- oder Verkaufsdruck in Trendmärkten zu bestätigen.
- Umkehrsignale: Identifizieren Sie potenzielle Umkehrungen durch bullische oder bearische Divergenzmuster.
- Erkennung von Konsolidierungen: Erkennen Sie Perioden der Marktunentschlossenheit mit Gleichgewichtsmarkierungen, die für Strategien, die sich in einem bestimmten Bereich bewegen, nützlich sind.
- Volumen-Analyse: Gewinnen Sie Einblicke in die Marktstimmung, indem Sie die Stärke des Kauf- und Verkaufsvolumens vergleichen.
Praktische Hinweise
- Der Indikator funktioniert am besten bei Instrumenten mit hohem Tick-Volumen, z. B. bei Devisenpaaren oder wichtigen Indizes.
- Divergenzsignale sind am zuverlässigsten, wenn sie mit anderen technischen Instrumenten (z. B. Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, RSI) bestätigt werden.
- Passen Sie die Eingabeparameter an bestimmte Zeitrahmen oder Handelsstile an (z. B. kürzere Bilanzperioden für Scalping).
- Der Indikator setzt Dominanzmarkierungen nur bei geschlossenen Kerzen, um ein erneutes Malen zu vermeiden.
Beschränkungen
- Der Indikator ist auf das Tick-Volumen angewiesen, das auf einigen Märkten möglicherweise nicht dem tatsächlichen Handelsvolumen entspricht.
- Die Erkennung von Divergenzen basiert auf einem einfachen Zwei-Balken-Vergleich, der möglicherweise eine zusätzliche Bestätigung erfordert.
- Die Leistung kann bei Instrumenten mit geringer Liquidität oder in Zeiten mit geringem Handelsvolumen schwanken.
Dieser Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument für Händler, die volumenabhängige Marktdynamiken verstehen wollen. Er bietet eine Mischung aus Volumenanalyse, Dominanzerkennung, Gleichgewichtserkennung und Divergenzsignalen in einem einzigen, anpassbaren Paket.
