Composite High/Low Momentum Blau_HLM - Indikator für den MetaTrader 5

Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Der Composite High-Low Momentum Wird in den folgenden Buch von William Blau beschrieben: "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

• Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
• Die Datei Blau_HLM.mq5 Muss in den folgenden Ordner kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Composite High-Low Momentum Indicator by William Blau

Berechnung:

Der Composite High/Low Momentum Wird wie folgt berechnet:

wobei:

• q - Die Anzahl der der Bars, die für die Berechnung des Up Trend Momentum and Down Trend Momentum verwendet werden;
• HMU(q) - Aufwärtstrend Momentum (q bars);
• LMD(q) - Abwärtstrend Momentum (q bars).

Der geglättete Composite High/Low Momentum wird wie folgt berechnet:

wobei:

• q - number of bars, used in the calculation of Up Trend Momentum and Down Trend Momentum;
• HMU(q) - Aufwärtstrend Momentum (q bars);
• LMD(q) - Down Trend Momentum (q bars);
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;
• EMA(HLM(q),r) - 1st smoothing - EMA(r), angewendet auf the Composite High/Low Momentum;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothing - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.

• q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation des HLM verwendet werden (Standard q=2);
• r - period of the 1st EMA, angewendet auf HLM (by default r=20);
• s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
• u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, Dann wird keine Glättung verwendet;
• Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).