Composite High/Low Momentum Blau_HLM - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Composite High-Low Momentum es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

• WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
• Blau_HLM.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Indicador Composite High-Low Momentum de William Blau

Cálculo:

The Composite High/Low Momentum es calculado de la siguiente manera:

donde:

• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Up Trend Momentum y Down Trend Momentum;
• HMU(q) - Up Trend Momentum Momentum (barras q);
• LMD(q) - Down Trend Momentum (barras q).

smoothed Composite High/Low Momentum es calculado de la siguiente manera:

donde:

• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Up Trend Momentum y Down Trend Momentum;
• HMU(q) - Up Trend Momentum Momentum (barras q);
• LMD(q) - Down Trend Momentum (barras q);
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;
• EMA(HLM(q),r) - 1er suavizado - EMA(r), aplicado a Composite High/Low Momentum;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.

• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de HLM (por defecto q=2);
• r - periodo de la 1ª EMA, aplicada a HLM (por defecto r=20);
• s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
• u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
• Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).