Сложный моментум по максимумам и минимумам Blau_HLM - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Сложный моментум по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Сложный моментум по максимумам и минимумам - это разность между q-периодными моментумом ап-тренда и q-периодным моментумом даун-тренда. Знак сложного моментума по максимумам и минимумам указывает на тенденцию изменения цены: положительный HLM - тенденция роста цены (повышательный тренд), отрицательный - тенденция снижения цены (понижательный тренд).

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_HLM.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Сложный моментум по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum) Уильяма Блау

Расчет:

Формула сложного q-периодного моментума по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum):

где:

• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментумов ап-тренда и даун-тренда;
• HMU(q) - моментум ап-тренда за период q;
• LMD(q) - моментум даун-тренда за период q.

Формула сглаженного сложного q-периодного моментума по максимума и минимумам (виртуальное закрытие):

где:

• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментумов ап-тренда и даун-тренда;
• HMU(q) - моментум ап-тренда за период q;
• LMD(q) - моментум даун-тренда за период q;
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - сложный q-периодный моментум по максимумам и минимумам;
• EMA(HLM(q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к сложному q-периодному моментуму по максимумам и минимумам;
• EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

• q - период, по которому вычисляется HLM (по умолчанию q=2);
• r - период 1-й EMA, применительно к HLM (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
• u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).