Artikel über das Programmieren in MQL5

Der Artikel beschäftigt sich mit dem Erstellen eines abstrakten Indikators, der im Weiteren als Basisklasse für die Erstellung von Objekten der Standard- und nutzerdefinierten Indikatoren der Bibliothek verwendet wird.

In diesem Artikel wird das Erstellen des Standardindikators Akkumulation/Distribution mehrere Symbole und Perioden behandelt. Wir verbessern die Bibliotheksklassen in Bezug auf die Indikatoren ein wenig, damit die für die veraltete Plattform MetaTrader 4 entwickelten Programme, die auf dieser Bibliothek basieren, beim Umstieg auf MetaTrader 5 normal funktionieren können.

Als Fortsetzung des Themas Neuronale Netze schlage ich vor, Convolutional Neurale Netzwerke (faltende Neuronale Netzwerke) zu besprechen. Diese Art von Neuronalen Netzwerken wird in der Regel für die Analyse von visuellen Bildern verwendet. In diesem Artikel werden wir die Anwendung dieser Netzwerke auf den Finanzmärkten besprechen.

Der Artikel beschreibt eine Methode zur schnellen Optimierung unter Verwendung des Partikelschwarm-Algorithmus. Er stellt auch die Implementierung der Methode in MQL vor, die sowohl im Single-Thread-Modus innerhalb eines Expert Advisors als auch in einem parallelen Multi-Thread-Modus als Add-on, das auf lokalen Tester-Agenten läuft, verwendet werden kann.

Der Artikel zielt darauf ab, die Hauptmerkmale des Forex-Handels so einfach und schnell wie möglich zu beschreiben sowie einige grundlegende Ideen mit Anfängern zu beschreiben. Er versucht auch, die quälendsten Fragen in der Trading-Community zu beantworten und zeigt die Entwicklung eines einfachen Indikators.

Dieser Artikel beschreibt einen der möglichen Ansätze zur Datentransformation mit dem Ziel, die Verallgemeinerbarkeit des Modells zu verbessern, und erörtert auch die Stichprobenziehung und Auswahl von CatBoost-Modellen.

Der Artikel vervollständigt die Entwicklung von Objekten der Standardindikatoren für mehrere Symbole und Perioden. Anhand des Standardindikators Ichimoku Kinko Hyo analysieren wir beispielsweise die Erstellung von zusammengesetzten, nutzerdefinierten Indikatoren, die über gezeichnete Hilfspuffer zur Anzeige von Daten auf dem Chart verfügen.

Der Artikel befasst sich mit der Methodik zur Entwicklung von Handelsalgorithmen, bei der ein konsistenter, wissenschaftlicher Ansatz zur Analyse möglicher Kursmuster und zur Erstellung von Handelsalgorithmen auf der Grundlage dieser Muster verwendet wird. Die Entwicklungsideale werden anhand von Beispielen demonstriert.

In diesem Artikel wollen wir die Bibliotheksmethoden für die korrekte Anzeige von Mehrsymbol- und Mehrperioden-Standardindikatoren verbessern, wobei die Linien auf dem aktuellen Symbol-Chart mit einer in den Einstellungen festgelegten Verschiebung angezeigt werden. Außerdem sollten wir die Methoden für die Arbeit mit Standardindikatoren in Ordnung bringen und den redundanten Code für den Bibliotheksbereich im endgültigen Indikatorprogramm entferne.

In diesem zweiten Artikel werden wir uns weiter mit Neuronalen Netzen befassen und ein Beispiel für die Verwendung unserer geschaffenen Klasse CNet in Expert Advisors besprechen. Wir werden mit zwei Modellen neuronaler Netze arbeiten, die ähnliche Ergebnisse sowohl hinsichtlich der Trainingszeit als auch der Vorhersagegenauigkeit zeigen.

Händler sprechen oft über Trends und Seitwärtsbewegungen (flat), aber nur sehr wenige von ihnen verstehen wirklich, was ein Trend/eine Seitwärtsbewegung wirklich ist, und noch weniger sind in der Lage, diese Konzepte klar zu erklären. Die Diskussion dieser Grundbegriffe ist oft mit einer Reihe von Vorurteilen und Missverständnissen behaftet. Wenn wir jedoch Gewinn erzielen wollen, müssen wir die mathematische und logische Bedeutung dieser Konzepte verstehen. In diesem Artikel werde ich einen genaueren Blick auf das Wesen von Trend und Seitwärtsbewegung werfen und versuchen zu definieren, ob die Marktstruktur auf Trend, Seitwärtsbewegung oder etwas anderem basiert. Ich werde auch die optimalsten Strategien zur Gewinnerzielung auf Trend- und flachen Märkten besprechen.

Normalerweise analysieren wir den Markt mit Hilfe von Kerzen oder Balken, die die Preisreihen in regelmäßige Intervalle aufteilen. Verzerrt eine solche Diskretisierungsmethode nicht die reale Struktur der Marktbewegungen? Die Diskretisierung eines Audiosignals in regelmäßigen Abständen ist eine akzeptable Lösung, da ein Audiosignal eine Funktion ist, die sich mit der Zeit ändert. Das Signal selbst ist eine Amplitude, die von der Zeit abhängt. Diese Signaleigenschaft ist fundamental.

Im aktuellen Artikel werde ich die Bibliotheksklassen verbessern, um die Fähigkeit zu implementieren, Standardindikatoren mit mehreren Symbolen und mehreren Perioden zu entwickeln, die mehrere Indikatorpuffer zur Anzeige ihrer Daten benötigen.

In diesem Artikel betrachten wir die Ver-/Entschlüsselung von Objekten im MetaTrader und in externen Anwendungen. Unser Ziel ist es, die Bedingungen zu bestimmen, unter denen die gleichen Ergebnisse mit den gleichen Ausgangsdaten erzielt werden.

Der Artikel betrachtet ein Beispiel für die Erstellung von Mehrsymbol- und Mehrperioden-Standardindikatoren unter Verwendung eines einzigen Indikator-Puffers für die Konstruktion und die Darstellung im Indikator-Unterfenster. Ich werde die Bibliotheksklassen auf die Arbeit mit Standardindikatoren vorbereiten, die im Hauptfenster des Programms arbeiten und mehr als einen Puffer für die Anzeige ihrer Daten haben.

Heutzutage spielen Sprachassistenten eine herausragende Rolle im menschlichen Leben, da wir häufig Navigatoren, Sprachsuche und Übersetzer einsetzen. In diesem Artikel werde ich versuchen, ein einfaches und nutzerfreundliches System von Sprachbenachrichtigungen für verschiedene Handelsereignisse, Marktzustände oder durch Handelssignale erzeugte Signale zu entwickeln.

In diesem Artikel beginne ich mit der Entwicklung von Methoden für die Arbeit mit Standardindikatoren, die letztlich die Erstellung von Multisymbol- und Mehrperioden-Standardindikatoren auf der Grundlage von Bibliotheksklassen ermöglichen werden. Außerdem werde ich das Ereignis "fehlende Balken" (skipped bars) zu den Zeitreihenklassen hinzufügen und die übermäßige Belastung des Hauptprogrammcodes beseitigen, indem ich die Bibliotheksvorbereitungsfunktionen in die Klasse CEngine verlege.

Überkaufte/überverkaufte Zonen kennzeichnen einen bestimmten Zustand des Marktes, der sich durch schwächere Veränderungen der Wertpapierpreise von anderen unterscheidet. Diese nachteilige Veränderung der Dynamik ist in der letzten Phase der Entwicklung von Trends jeglicher Größenordnung am stärksten ausgeprägt. Da der Gewinn beim Handel direkt von der Fähigkeit abhängt, eine möglichst große Trendamplitude abzudecken, ist die Genauigkeit der Erkennung solcher Zonen eine Schlüsselaufgabe beim Handel mit irgendwelchen Wertpapieren.

Beim Handel geht es immer darum, im Angesicht von Unsicherheit Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, dass die Ergebnisse der Entscheidungen zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Entscheidungen getroffen werden, nicht ganz eindeutig sind. Daraus ergibt sich die Bedeutung theoretischer Ansätze für die Konstruktion mathematischer Modelle, die es uns ermöglichen, solche Fälle sinnvoll zu beschreiben.

In diesem Artikel werden wir die Möglichkeiten der Werkzeuge erweitern: Wir werden die Möglichkeit hinzufügen, Handelspositionen unter bestimmten Bedingungen zu schließen, und wir werden Tabellen zur Kontrolle von Markt-Aufträgen und Pending-Orders erstellen, mit der Möglichkeit, diese Aufträge zu bearbeiten.

In diesem Artikel werde ich die Klassen der Objekte der Indikatorpuffer verbessern, um im Multisymbolmodus arbeiten zu können. Dies wird den Weg für die Erstellung von Multisymbol- und Mehrperioden-Indikatoren in benutzerdefinierten Programmen ebnen. Ich werde den berechneten Pufferobjekten die fehlende Funktionalität hinzufügen, die es uns ermöglicht, multisymbol- und mehrperiodische Standardindikatoren zu erstellen.

In diesem Artikel betrachten wir die Prinzipien der Analyse und Auswertung mathematischer Ausdrücke unter Verwendung von Parsern, die auf der Operator-Priorität basieren. Wir werden Parser nach Pratt und dem Shunting-yard-Algorithmus, Bytecode-Generierung und Auswertungen mit diesem Code implementieren und uns ansehen, wie Indikatoren als Funktionen in Ausdrücken verwendet und wie Handelssignale in Expert Advisors auf der Grundlage dieser Indikatoren eingerichtet werden können.

In diesem Artikel werde ich mit der Verbesserung der Indikatorpufferobjekte und der Sammelklasse für die Arbeit in Mehrperioden- und Mehrsymbolmodi beginnen. Ich werde den Betrieb von Pufferobjekten für den Empfang und die Anzeige von Daten aus einem beliebigen Zeitrahmen auf dem aktuellen Symbolchart bespreche.

Der Artikel behandelt die Grundprinzipien der Analyse und Berechnung mathematischer Ausdrücke. Wir werden Parser mit rekursivem Abstieg implementieren, die im Interpreter- und beschleunigtem Berechnungsmodus arbeiten und auf einem vorgefertigten Syntaxbaum basieren.

Heutzutage wechseln viele Händler zu automatisierten Handelssystemen, die eine zusätzliche Einrichtung erfordern oder vollständig automatisiert und einsatzbereit sein können. Es gibt jedoch einen beträchtlichen Teil der Händler, die es vorziehen, auf die altmodische Art und Weise manuell zu handeln. In diesem Artikel erstellen wir "Market Order" (Marktorder) das Toolkit für den schnellen manuellen Handel, für die Verwendung von Hotkeys und für die Durchführung typischer Handelsaktionen mit einem Klick.

In diesem Artikel werden wir die Hauptaspekte der Integration von neuronalen Netzen und dem Handelsterminal betrachten, mit dem Ziel, einen voll ausgestatteten Handelsroboter zu schaffen.

Dies ist der erste Artikel in einer Serie, in der ich ein Werkzeug beschreiben werde, das die manuelle Verwendung von Chartgrafiken mit Hilfe von Tastaturkürzeln ermöglicht. Es ist sehr praktisch: man drückt eine Taste und eine Trendlinie erscheint, drückt man eine andere Taste — so entsteht ein Fibonacci-Fächer mit den benötigten Parametern. Es wird auch möglich sein, den Zeitrahmen zu wechseln, die Ebenen neu anzuordnen oder alle Objekte aus dem Diagramm zu löschen.

Der Artikel befasst sich mit der Erstellung einer Kollektionsklasse der Objekte von Indikatorpuffern. Ich werde die Fähigkeit testen, eine beliebige Anzahl von Puffern für Indikatoren zu erstellen und mit ihnen zu arbeiten (die maximale Anzahl von Indikatorpuffern, die in MQL erstellt werden können, beträgt 512).

Ein als MQL-Klasse implementierter Twitter-Client, mit dem Sie Tweets mit Fotos versenden können. Alles, was Sie brauchen, ist eine einzige, in sich geschlossene Include-Datei und schon können Sie all Ihre wunderbaren Charts und Signale twittern.

Wollten Sie schon immer auf Tweets zugreifen und/oder Ihre Handelssignale auf Twitter posten? Suchen Sie nicht mehr, diese fortlaufenden Artikelserien zeigen Ihnen, wie Sie es ohne die Verwendung einer DLL machen können. Genießen Sie die Reise der Implementierung der Tweeter-API mit MQL. In diesem ersten Teil werden wir dem glorreichen Weg der Authentifizierung und Autorisierung beim Zugriff auf die Twitter-API folgen.

In diesem Artikel schließen wir die Beschreibung unseres Konzepts zum Aufbau der Fensterschnittstelle von MQL-Programmen unter Verwendung der Strukturen von MQL ab. Ein spezialisierter grafischer Editor erlaubt es, das Layout, das aus den Basisklassen der GUI-Elemente besteht, interaktiv zu erstellen und es dann in die MQL-Beschreibung zu exportieren, um es in Ihrem MQL-Projekt zu verwenden. Hier stellen wir das interne Design des Editors und ein Benutzerhandbuch vor. Die Quellcodes sind beigefügt.

Der Artikel beschäftigt sich mit der Entwicklung von Indikatorpuffer-Objektklassen, abgeleitet vom abstrakten Pufferobjekt, um die Deklaration zu vereinfachen und mit Indikatorpuffern zu arbeiten, während gleichzeitig nutzerdefinierte Indikatorprogramme auf der Grundlage der Bibliothek DoEasy erstellt werden.

Im fünften Artikel, der sich auf die Schaffung eines Handelssignalmonitors bezieht, werden wir zusammengesetzte Signale betrachten und die notwendige Funktionalität implementieren. In früheren Versionen verwendeten wir einfache Signale, wie RSI, WPR und CCI, und wir führten auch die Möglichkeit ein, nutzerdefinierte Indikatoren zu verwenden.

In diesem Artikel beginnen wir mit der Entwicklung der Indikatorpufferklassen für die DoEasy-Bibliothek. Wir werden die Basisklasse des abstrakten Puffers erstellen, die als Grundlage für die Entwicklung verschiedener Klassentypen von Indikatorpuffern verwendet werden soll.

In diesem Artikel entwickeln wir das Beispiel eines Multisymbol- und Mehrperiodenindikators, der die Zeitreihenklassen der DoEasy-Bibliothek verwendet und das Chart eines ausgewählten Währungspaares in einem ausgewählten Zeitrahmen als Kerzen in einem Unterfenster anzeigt. Ich werde die Bibliotheksklassen ein wenig modifizieren und eine separate Datei erstellen, zum Speichern von Enumerationen für die Programmeingaben und für die Auswahl einer Kompilierungssprache.