Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- 指标
- 版本: 1.0
- 激活: 5
您的几笔持仓，实际上是否叠加成了一个更大的赌注？Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4 在您的 MetaTrader 4 图表上回答这个问题。一个面板同时包含最多 20 个品种的相关性热力图，以及对您当前市价单的检查：每一对高度相关的持仓品种会被标为"Same direction"（风险叠加）或"Offsetting"（一方倾向于抵消另一方）。
本指标只显示信息。它不发送信号，也从不开立、修改或关闭任何订单。相关性数值来自过去的价格，不是预测。
功能
- 在您选择的一个周期上（默认 H1）检查当前买入和卖出订单的敞口：每个品种的净手数（买为正、卖为负，同一品种的反向订单相互抵消）；每个品种的风险估计；以及 |r| 达到阈值（默认 0.70）的所有持仓品种组合，同方向组合显示合计风险，抵消组合显示剩余风险。
- 两个合计：风险直接相加，以及利用相关性的估计。两者也都显示为占净值的比例。
- 最多 20 个品种的热力图，品种取自市场报价窗口顶部，或您输入的列表（逗号分隔；经纪商前缀和后缀会自动识别，也可输入）。除非您关闭此项，持仓品种总会被包含。
- M15、M30、H1、H4、D1 均可计算（默认 H1、H4、D1）；用面板上的标签切换。
- 如只想检查某个 EA 的订单，可使用 magic 号筛选。
- 点击某一行即可在图表上载入该品种。面板可折叠，有三种尺寸，按图表背景选择浅色或深色，可放在任意角落，并与同一角落的其他副本堆叠。
- 可选提醒（默认关闭）：当新的同方向组合的合计风险达到净值的指定百分比时，通过弹窗和/或推送通知提醒。
- 两个指标缓冲区，其他程序可通过 iCustom 读取。
- 面板文字为英文或日文，未指定时按终端语言自动选择。
计算方法
- 忽略正在形成的 K 线，只计算已收盘的 K 线。两个品种只在双方同一时间开盘的 K 线上进行比较。最后"周期 + 1"根共同 K 线得到一组收盘到收盘的收益率（收盘价除以前一收盘价再减 1），r 是它们的皮尔逊相关系数。
- 共同 K 线少于周期时，r 使用现有数据计算，并以带"~"的浅色绘制，仅作参考。收益率少于 10 个时，格子显示"-"。
- 品种的风险估计：净手数乘以日线 ATR(14) 一次波动在存款货币中的价值。它描述的是普通的一天，不是止损，也不是您可能亏损的最大值。
- 组合类型：（A 的方向）x（B 的方向）x r 的符号。正表示同方向，两项风险相加；负表示相互抵消，保留差额。
- 考虑相关性的合计为 sqrt(E'CE)，E 为带符号的风险，C 为敞口周期的相关矩阵。请把它当作粗略的参考，而不是统计预测。
- 计算、参数和提醒规则与 MetaTrader 5 版本相同；下面列出的差异来自 MetaTrader 4 本身。
主要参数
- Symbols 组：来源（市场报价窗口或列表）、品种列表、前缀、后缀、品种数量（2-20）、加入持仓品种。
- Correlation 组：每个周期一个开关，以及周期，即收益率的数量（20-500，默认 100）。
- Open position exposure 组：开关该部分、检查的周期、|r| 阈值（0.30-0.99）、magic 号（-1 表示所有订单）、组合行数（1-30）。
- Alerts 组：开关、合计风险下限（占净值的 %，0 表示任何组合）、弹窗、推送。
- Panel 组：语言、角落、X 和 Y 偏移、尺寸、配色、说明行、启动时折叠。
- 共 30 个参数，分为 6 组。
注意事项与局限
- 只统计市价单（买入和卖出）。限价、止损等挂单会被忽略。热力图中没有的持仓品种会标上 *，因为无法判断其相关性。
- MetaTrader 4 在收到报价跳动、或您点击或滚动时重绘面板。因此新数值可能要等下一次跳动才出现。周末或任何没有报价的时候，刚加载指标时显示的"加载中"可能会一直保留，直到您触碰图表。
- K 线时间取决于经纪商。在某些 MT4 服务器上，金属和指数的 H4 K 线比外汇 H4 晚一小时开始，因此它们之间的 H4 组合共同 K 线很少，显示"~"。某个 H1 和 H4 K 线在整点过 15 分开始的指数，在这些周期上与外汇品种没有共同 K 线，显示"-"（D1 正常）。计算本身不变，始终使用时间相同的 K 线。
- 相关性描述的是所选的过去期间。它会随时间变化，可能迅速瓦解（例如在重大新闻前后），并不预测任何事情。热力图颜色显示 r 的符号和强度，从不表示买入或卖出。过去的数值不保证未来的结果，每个交易决定都由您自己做出。
- 风险数字估计的是一次普通的日内波动。实际波动可能大得多，且不包括跳空、滑点和点差，因此它们从不限制您的亏损。
- 市场报价模式取该窗口中列出的前 20 个品种；如需自行选择，请使用列表模式。在列表模式下，市场报价中没有的品种会被加入以便接收数据，移除指标时再移除，除非仍有图表或订单需要它们。
- 面板高度：20 个品种、尺寸 Medium 时约 560 像素，持有很多品种时约 630 到 800 像素。在较矮的图表上，面板会缩小（文字最小 75%），把多出的敞口行折叠为"+N more lines"并保持风险合计可见；最后一步只显示上部，并在标题中做标记。尺寸 Small、减少品种、关闭说明、减少组合行数或使用折叠按钮可以让它变小。
- 一键交易面板：指标位于左上或左下角时会避开该面板，并在您显示或隐藏它时约一秒内跟随。右侧角落永远不会与其相遇。
- 提醒：每个组合每 30 分钟最多一条消息；指标启动时已存在的组合不会提醒；策略测试器和 iCustom 中也不会提醒。推送需要终端的通知设置。
- iCustom：请读取 shift 0。缓冲区 0 为同方向组合的数量，缓冲区 1 为其中最大的合计风险（占净值的 %）。数值只随报价跳动推进；首次加载大量品种时，可能需要几秒到一分钟以上。日线 ATR 数据就绪前以及不存在同方向组合时，缓冲区 1 保持 EMPTY。请在有效范围内传入参数：参数无效时，MetaTrader 4 每次调用都会在日志中写入初始化错误。策略测试器非可视化模式下，指标保持空闲（EMPTY）。
- 请保持参数"Debug"关闭；它只用于写入开发检查文件。
兼容性与支持
- 适用于 MetaTrader 4。MetaTrader 5 版本是单独的产品。可用于任何图表，以及经纪商提供的外汇、金属、指数等品种。
- 不调用 DLL，不连接互联网。
- 通过 MQL5 消息在 3 个工作日内回答问题，范围为安装、设置和错误报告。行情观点、交易决策以及应持有哪些仓位的建议不在支持范围内。
