Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- インディケータ
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
いくつも持っているポジションが、実は1つの大きな賭けになっていませんか。Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4 は、MetaTrader 4 のチャート上でそれを確かめるためのインジケーターです。1つのパネルに、最大20銘柄の相関ヒートマップと、保有中の成行注文のチェックをまとめて表示します。相関の高い保有銘柄の組は「Same direction(同じ方向の偏り:リスクが積み重なる)」か「Offsetting(打ち消し合い:片方がもう片方を打ち消しやすい)」として示します。
表示だけを行うインジケーターです。シグナルは出さず、注文を出す・変える・決済することは一切ありません。相関の値は過去の価格から計算したもので、予測ではありません。
機能
・選んだ1つの時間足(初期値 H1)で保有中の買い・売りの注文をチェック:銘柄ごとの正味のロット(買いはプラス、売りはマイナス、同じ銘柄の反対の注文は相殺)、銘柄ごとのリスクの目安、|r| がしきい値(初期値0.70)に届いた保有銘柄の組すべて。同じ方向の組は合計のリスク、打ち消し合いの組は残りのリスクを表示
・合計は2種類:リスクをそのまま足したものと、相関を使った目安。どちらも有効証拠金に対する割合も表示
・最大20銘柄のヒートマップ。銘柄は気配値表示の上から、または入力したリスト(カンマ区切り。取引会社のプレフィックス・サフィックスは自動で見つけるか、入力も可)。保有中の銘柄は、オフにしない限り必ず入ります
・M15、M30、H1、H4、D1 のどれでも計算可能(初期値 H1、H4、D1)。パネルのタブで切り替え
・1つの EA の注文だけを見たいときのマジック番号の絞り込み
・行をクリックすると、その銘柄をチャートに表示。パネルは折りたたみ可、3つの大きさ、チャートの背景から明暗の配色を選び、どの隅にも置け、同じ隅のほかのコピーと積み重なります
・新しい同じ方向の組の合計リスクが有効証拠金の指定の%に届いたときのアラート(初期値オフ)。ポップアップ、プッシュ通知
・ほかのプログラムが iCustom で読めるバッファー2つ
・パネルの文字は日本語か英語(指定しなければ MT4 の表示言語から自動)
計算方法
・形成中の足は使わず、確定した足だけを数えます。2銘柄は、両方で同じ時刻に始まった足だけで比べます。共通の足の最後の「期間+1」本から終値どうしの変化率(終値 ÷ 1本前の終値 − 1)の列を作り、そのピアソン相関を r とします。
・共通の足が期間に足りないときは、ある分で r を出し、「~」付きの薄い色で描きます。参考値です。変化率が10未満のマスは「-」です。
・銘柄のリスクの目安:正味のロット × 日足 ATR(14) 1本分の値動きが口座通貨でいくらになるか。ふつうの1日の動きを表すもので、損切り額でも、失う額の上限でもありません。
・組の種類:(A の向き)×(B の向き)× r の符号。プラスは同じ方向で2つのリスクを足し、マイナスは打ち消し合いで差が残ります。
・相関を使った合計は √(EᵀCE)(E=符号付きのリスク、C=チェックに使う時間足の相関行列)。おおまかな目安で、統計的な予測ではありません。
・計算・入力・アラートの決まりは MetaTrader 5 版と同じです。下の違いは MetaTrader 4 そのものによるものです。
主な設定
・Symbols:銘柄の取り方(気配値表示/リスト)、リスト、プレフィックス、サフィックス、銘柄の数(2〜20)、保有銘柄を加える
・Correlation:時間足ごとのスイッチと期間(変化率の数、20〜500、初期値100)
・Open position exposure:表示のオン/オフ、チェックの時間足、|r| のしきい値(0.30〜0.99)、マジック番号(−1 はすべての注文)、組の行数(1〜30)
・Alerts:スイッチ、合計リスクの下限(有効証拠金の%、0 はすべての組)、ポップアップ、プッシュ
・Panel:言語、隅、X・Y のずらし幅、大きさ、配色、注記の行、折りたたんで開始
・全部で30項目、6グループ
注意と限界
・数えるのは成行の買い・売りの注文だけです。指値・逆指値などの待機注文は数えません。ヒートマップにない保有銘柄は、相関を判断できないので * が付きます。
・MetaTrader 4 では、ティックが来たときか、クリック・スクロールしたときにパネルを描き直します。そのため新しい値は次のティックで出ることがあります。週末などティックが来ない間は、付けた直後の「読み込み中」の表示が、チャートに触れるまで残ることがあります。
・足の時刻は取引会社によって違います。一部の MT4 のサーバーでは、金属・株価指数の H4 の足が FX の H4 より1時間遅れて始まるため、両者の H4 の組は共通の足が少なく「~」になります。H1・H4 の足が毎時15分に始まる株価指数は、その時間足で FX と共通の足がなく「-」になります(D1 は普通に出ます)。計算は変わらず、常に同じ時刻の足どうしで比べます。
・相関は、選んだ過去の期間を説明するものです。時期によって動き、大きな指標の前後などで急に崩れることもあり、何かを予測するものではありません。ヒートマップの色は r の符号と強さを表し、売り買いを示すものではありません。過去の値は将来の結果を保証せず、売買の判断はすべてご自身のものです。
・リスクの数字は、ふつうの1日の動き1回分の目安です。実際の動きはずっと大きくなることがあり、窓開け・スリッページ・スプレッドも含まないため、損失に上限を設けるものではありません。
・気配値表示のモードは、そこに並ぶ最初の20銘柄を使います。ご自身で選ぶならリストのモードを使ってください。リストのとき、気配値表示にない銘柄はデータが届くように追加し、インジケーターを外すと元に戻します(チャートや注文がまだ使っている銘柄は残ります)。
・パネルの高さ:20銘柄・大きさ Medium で約560ピクセル、多くの銘柄を保有していると約630〜800ピクセル。低いチャートでは縮小し(文字は最小75%)、入らない露出の行は「ほか N 行」にまとめ、リスクの合計は見えるように残します。最後の手段として上の部分だけを表示し、タイトルに印を付けます。Small の大きさ、銘柄を減らす、注記を消す、組の行を減らす、折りたたみボタンで小さくできます。
・ワンクリック取引のパネル:左上・左下の隅に置くと、そのパネルをよけます。表示・非表示を切り替えても約1秒以内に付いてきます。右側の隅とは重なりません。
・アラート:1つの組につき30分に1回まで。付けた時点ですでにあった組は知らせず、ストラテジーテスターと iCustom からも出しません。プッシュには MT4 の通知の設定が必要です。
・iCustom:shift 0 を読んでください。バッファー0は同じ方向の組の数、バッファー1はその中で最大の合計リスク(有効証拠金の%)です。値はティックのたびに進むので、多くの銘柄を初めて読むときは数秒から1分以上かかることがあります。バッファー1は、日足 ATR のデータがそろうまでと、同じ方向の組がないときは EMPTY のままです。入力は正しい範囲で渡してください。正しくない入力では、呼ぶたびに MetaTrader 4 が初期化のエラーをログに書きます。ストラテジーテスターのビジュアルでないモードでは何もしません(EMPTY)。
・入力の「Debug」はオフのままにしてください。開発用の確認ファイルを書くためだけのものです。
動作環境とサポート
・MetaTrader 4 用です(MetaTrader 5 版は別商品です)。どのチャートでも、取引会社が提供する FX・金属・株価指数などの銘柄で使えます。
・DLL の呼び出しとインターネット通信はありません。
・ご質問は MQL5 のメッセージで3営業日以内にお答えします。対象は導入・設定・不具合のご報告です。相場観、売買の判断、どのポジションを持つべきかの助言はサポートの対象外です。
