Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- 지표
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
여러 개의 오픈 거래가 사실은 하나의 큰 베팅으로 쌓여 있지는 않습니까? Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4는 MetaTrader 4 차트 위에서 그 답을 보여 줍니다. 패널 하나에 최대 20개 심볼의 상관관계 히트맵과 현재 시장가 주문의 점검을 함께 담았습니다. 상관이 높은 보유 심볼 쌍은 "Same direction"(리스크가 쌓임) 또는 "Offsetting"(한쪽이 다른 쪽을 상쇄하기 쉬움)으로 표시됩니다.
이 인디케이터는 정보만 표시합니다. 신호를 보내지 않으며 주문을 열거나 바꾸거나 닫지 않습니다. 상관값은 과거 가격에서 나온 것으로 예측이 아닙니다.
기능
- 원하는 시간 프레임 하나(기본값 H1)에서 현재 매수·매도 주문의 노출 점검: 심볼별 순 랏(매수는 플러스, 매도는 마이너스, 한 심볼의 반대 주문은 상계), 심볼별 추정 리스크, |r|이 임계값(기본값 0.70)에 도달한 보유 쌍 전부. 같은 방향 쌍은 합계 리스크, 상쇄 쌍은 잔여 리스크를 함께 표시.
- 합계 두 가지: 리스크를 그대로 더한 값과 상관을 활용한 추정치. 둘 다 에퀴티 대비 비율로도 표시.
- 최대 20개 심볼의 히트맵. 시장 감시 창 위쪽에서 가져오거나 직접 입력한 목록(쉼표 구분, 브로커 접두어·접미어는 자동으로 찾거나 입력 가능)을 씁니다. 이 옵션을 끄지 않는 한 보유 심볼은 항상 포함됩니다.
- M15, M30, H1, H4, D1 중 원하는 것을 계산(기본값 H1, H4, D1). 패널의 탭으로 전환.
- 한 EA의 주문만 점검하고 싶을 때 쓰는 매직 넘버 필터.
- 행을 클릭하면 그 심볼을 차트에 불러옵니다. 패널은 접을 수 있고, 세 가지 크기이며, 차트 배경에서 밝은/어두운 색을 고르고, 어느 모서리에나 둘 수 있으며, 같은 모서리의 다른 사본과 쌓입니다.
- 선택 알림(기본값 꺼짐): 새로운 같은 방향 쌍의 합계 리스크가 에퀴티의 지정 비율에 도달하면 팝업 및/또는 푸시 알림.
- 다른 프로그램이 iCustom으로 읽을 수 있는 인디케이터 버퍼 2개.
- 패널 글자는 영어 또는 일본어. 지정하지 않으면 터미널 언어에서 자동으로 고릅니다.
계산 방법
- 형성 중인 봉은 무시하고 확정된 봉만 셉니다. 두 심볼은 양쪽에서 같은 시각에 시작한 봉으로만 비교합니다. 공통 봉의 마지막 "기간 + 1"개에서 종가 대 종가 수익률(종가를 이전 종가로 나누고 1을 뺀 값) 계열을 만들고, 그 피어슨 상관이 r입니다.
- 공통 봉이 기간보다 적으면 있는 만큼으로 r을 구하고 "~"와 흐린 색으로 그립니다. 참고값일 뿐입니다. 수익률이 10개 미만이면 칸에 "-"를 표시합니다.
- 심볼의 추정 리스크: 순 랏에 일봉 ATR(14) 한 번의 움직임이 입금 통화로 얼마인지를 곱한 값. 평범한 하루를 나타내며, 손절도 아니고 잃을 수 있는 최대치도 아닙니다.
- 쌍의 종류: (A의 방향) x (B의 방향) x r의 부호. 플러스는 같은 방향으로 두 리스크를 더하고, 마이너스는 상쇄로 차이가 남습니다.
- 상관을 고려한 합계는 sqrt(E'CE)입니다(E는 부호 있는 리스크, C는 노출 시간 프레임의 상관 행렬). 통계적 예측이 아니라 대략적인 길잡이로 보십시오.
- 계산, 입력, 알림 규칙은 MetaTrader 5 판과 같습니다. 아래의 차이는 MetaTrader 4 자체에서 비롯됩니다.
주요 설정
- Symbols 그룹: 출처(시장 감시 또는 목록), 심볼 목록, 접두어, 접미어, 심볼 수(2-20), 보유 심볼 추가.
- Correlation 그룹: 시간 프레임별 스위치와 기간, 즉 수익률 개수(20-500, 기본값 100).
- Open position exposure 그룹: 섹션 켜기/끄기, 점검 시간 프레임, |r| 임계값(0.30-0.99), 매직 넘버(-1은 모든 주문), 쌍 행 수(1-30).
- Alerts 그룹: 스위치, 합계 리스크 하한(에퀴티 대비 %, 0은 모든 쌍), 팝업, 푸시.
- Panel 그룹: 언어, 모서리, X·Y 오프셋, 크기, 색 구성, 메모 행, 접은 상태로 시작.
- 모두 30개 입력, 6개 그룹.
참고 및 한계
- 시장가 주문(매수·매도)만 셉니다. 지정가·역지정가 같은 대기 주문은 무시합니다. 히트맵에 없는 보유 심볼은 상관을 판단할 수 없어 *가 붙습니다.
- MetaTrader 4는 틱이 오거나 클릭·스크롤할 때 패널을 다시 그립니다. 따라서 새 값은 다음 틱에 나타날 수 있습니다. 주말 등 틱이 없는 동안에는 붙인 직후의 로딩 표시가 차트를 건드릴 때까지 남아 있을 수 있습니다.
- 봉 시각은 브로커에 따라 다릅니다. 일부 MT4 서버에서는 금속·지수의 H4 봉이 외환 H4 봉보다 1시간 늦게 시작해, 그 사이의 H4 쌍은 공통 봉이 적고 "~"로 표시됩니다. H1·H4 봉이 매시 15분에 시작하는 지수는 그 시간 프레임에서 외환 심볼과 공통 봉이 없어 "-"로 표시됩니다(D1은 정상). 계산 자체는 바뀌지 않으며 언제나 같은 시각의 봉을 씁니다.
- 상관은 선택한 과거 기간을 설명합니다. 시간이 지나면 변하고, 큰 뉴스 전후 등에 빠르게 무너질 수 있으며, 아무것도 예측하지 않습니다. 히트맵 색은 r의 부호와 강도를 보여 줄 뿐 매수나 매도를 뜻하지 않습니다. 과거 값은 미래 결과를 보장하지 않으며 모든 매매 판단은 본인의 몫입니다.
- 리스크 수치는 평범한 하루 움직임 한 번을 추정한 것입니다. 실제 움직임은 훨씬 클 수 있고 갭, 슬리피지, 스프레드도 포함하지 않으므로 손실의 상한이 되지 않습니다.
- 시장 감시 모드는 그곳에 나열된 처음 20개 심볼을 씁니다. 직접 고르려면 목록 모드를 쓰세요. 목록 모드에서는 시장 감시에 없는 심볼을 데이터가 오도록 추가하고, 인디케이터를 제거하면 다시 빼냅니다. 차트나 주문이 아직 쓰고 있는 심볼은 남습니다.
- 패널 높이: 20개 심볼, 크기 Medium에서 약 560픽셀, 많은 심볼을 보유하면 약 630~800픽셀. 낮은 차트에서는 축소하고(글자 최소 75%), 넘치는 노출 행은 "+N more lines"로 접되 리스크 합계는 보이게 둡니다. 마지막 단계로 위쪽만 표시하고 제목에 표시를 붙입니다. 크기 Small, 심볼 줄이기, 메모 끄기, 쌍 행 줄이기, 접기 버튼으로 작게 할 수 있습니다.
- 원클릭 거래 패널: 인디케이터가 왼쪽 위나 왼쪽 아래 모서리에 있으면 그 패널을 피하고, 표시·숨김을 바꿀 때 약 1초 이내에 따라갑니다. 오른쪽 모서리는 그 패널과 만나지 않습니다.
- 알림: 쌍마다 30분에 최대 1건, 인디케이터 시작 시 이미 있던 쌍은 알리지 않으며, 전략 테스터와 iCustom에서도 알리지 않습니다. 푸시에는 터미널의 알림 설정이 필요합니다.
- iCustom: shift 0을 읽으세요. 버퍼 0은 같은 방향 쌍의 수, 버퍼 1은 그중 가장 큰 합계 리스크(에퀴티 대비 %)입니다. 값은 틱이 올 때만 진행하므로 많은 심볼을 처음 불러올 때는 몇 초에서 1분 이상 걸릴 수 있습니다. 버퍼 1은 일봉 ATR 데이터가 준비될 때까지와 같은 방향 쌍이 없을 때 EMPTY로 남습니다. 입력은 유효한 범위로 넘기세요. 잘못된 입력이면 MetaTrader 4가 호출할 때마다 초기화 오류를 로그에 씁니다. 전략 테스터의 비시각 모드에서는 아무것도 하지 않습니다(EMPTY).
- 입력 "Debug"는 꺼 두세요. 개발용 확인 파일을 쓰는 용도뿐입니다.
호환성 및 지원
- MetaTrader 4용입니다. MetaTrader 5 판은 별도 상품입니다. 어떤 차트에서든, 브로커가 제공하는 외환·금속·지수 등의 심볼로 쓸 수 있습니다.
- DLL 호출과 인터넷 연결이 없습니다.
- 질문에는 MQL5 메시지로 3영업일 이내에 답하며, 대상은 설치, 설정, 버그 보고입니다. 시장 의견, 매매 판단, 어떤 포지션을 보유할지에 관한 조언은 지원 범위 밖입니다.
