Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- Indicadores
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Versão: 1.0
- Ativações: 5
Várias das suas operações abertas somam, na verdade, uma única aposta maior? Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4 responde a isso no seu gráfico do MetaTrader 4. Um único painel junta um mapa de calor de correlação de até 20 símbolos e uma verificação das suas ordens a mercado abertas: cada par de símbolos em carteira altamente correlacionado recebe a etiqueta "Same direction" (os riscos se acumulam) ou "Offsetting" (um tende a anular o outro).
O indicador apenas exibe informações. Não envia sinais e nunca abre, altera ou fecha uma ordem. Os valores de correlação vêm de preços passados e não são uma previsão.
Recursos
- Verificação da exposição das suas ordens de compra e venda abertas em um tempo gráfico à sua escolha (H1 por padrão): lotes líquidos por símbolo, sendo compra positiva, venda negativa e ordens opostas no mesmo símbolo compensadas; um risco estimado por símbolo; e todos os pares em carteira cujo |r| atinge o limite (0.70 por padrão), com o risco combinado de um par na mesma direção ou o risco restante de um par que se compensa.
- Dois totais: os riscos simplesmente somados, e uma estimativa que usa as correlações. Ambos também aparecem como parcela do patrimônio.
- Mapa de calor de até 20 símbolos, tirados do topo da Observação do Mercado ou de uma lista que você digita (separada por vírgulas; prefixo e sufixo da corretora são encontrados automaticamente ou podem ser digitados). Os símbolos que você mantém são sempre incluídos, a menos que desligue esta opção.
- Qualquer um de M15, M30, H1, H4 e D1 pode ser calculado (H1, H4 e D1 por padrão); as abas do painel alternam entre eles.
- Filtro por magic number, se quiser verificar apenas as ordens de um EA.
- Clicar em uma linha carrega esse símbolo no gráfico. O painel pode ser recolhido, tem três tamanhos, escolhe cores claras ou escuras pelo fundo do gráfico, fica em qualquer canto e se empilha com outras cópias no mesmo canto.
- Alerta opcional (desligado por padrão) quando um novo par na mesma direção atinge um risco combinado igual a uma porcentagem escolhida do patrimônio, por pop-up e/ou notificação push.
- Dois buffers do indicador que outros programas podem ler com iCustom.
- Texto do painel em inglês ou japonês, escolhido automaticamente pelo idioma do terminal, salvo se você definir.
Como é calculado
- A barra em formação é ignorada; só contam barras fechadas. Dois símbolos são comparados apenas em barras que abriram no mesmo horário em ambos. As últimas "período + 1" barras compartilhadas dão uma série de retornos de fechamento a fechamento (fechamento dividido pelo fechamento anterior, menos 1), e r é a correlação de Pearson entre eles.
- Quando as barras compartilhadas são menos do que o período, r usa o que existe e é desenhado esmaecido com "~"; é apenas um valor de referência. Abaixo de 10 retornos a célula mostra "-".
- Risco estimado de um símbolo: seus lotes líquidos multiplicados pelo valor de um movimento diário de ATR(14) na moeda do depósito. Descreve um dia típico, não um stop loss nem o máximo que você pode perder.
- Tipo do par: o sinal de (direção de A) x (direção de B) x r. Positivo significa mesma direção e os dois riscos são somados; negativo significa compensação e fica a diferença.
- O total que considera a correlação é sqrt(E'CE), com E os riscos com sinal e C a matriz de correlação do tempo gráfico de exposição. Trate-o como uma orientação aproximada, não como uma previsão estatística.
- Cálculo, parâmetros e regras de alerta são os mesmos da edição MetaTrader 5; as diferenças abaixo vêm do próprio MetaTrader 4.
Parâmetros principais
- Grupo Symbols: origem (Observação do Mercado ou lista), lista de símbolos, prefixo, sufixo, quantos símbolos (2-20), adicionar símbolos em carteira.
- Grupo Correlation: uma chave por tempo gráfico e o período, ou seja, o número de retornos (20-500, padrão 100).
- Grupo Open position exposure: seção ligada ou desligada, tempo gráfico da verificação, limite |r| (0.30-0.99), magic number (-1 para todas as ordens), quantas linhas de pares (1-30).
- Grupo Alerts: chave, risco combinado mínimo em % do patrimônio (0 para qualquer par), pop-up, push.
- Grupo Panel: idioma, canto, deslocamento X e Y, tamanho, esquema de cores, linha de notas, recolhido ao iniciar.
- No total 30 parâmetros, organizados em 6 grupos.
Notas e limitações
- Somente ordens a mercado (compra e venda) são contadas. Ordens pendentes como limites e stops são ignoradas. Um símbolo em carteira que falta no mapa de calor recebe um *, pois sua correlação não pode ser avaliada.
- O MetaTrader 4 redesenha o painel quando chega um tick ou quando você clica ou rola o gráfico. Por isso novos valores podem aparecer só com o próximo tick. No fim de semana ou em qualquer momento sem ticks, a mensagem de carregamento mostrada logo após anexar o indicador pode permanecer até você tocar no gráfico.
- Os horários das barras dependem da corretora. Em alguns servidores MT4, as barras H4 de metais e índices começam uma hora depois das barras H4 de forex, então os pares H4 entre eles têm poucas barras compartilhadas e mostram "~". Um índice cujas barras H1 e H4 começam aos quinze minutos da hora não compartilha barras com símbolos de forex nesses tempos gráficos e mostra "-" (D1 é normal). O cálculo em si não muda; ele sempre usa barras com horários idênticos.
- Uma correlação descreve o período passado escolhido. Ela muda com o tempo, pode se desfazer rapidamente (por exemplo em torno de grandes notícias) e não prevê nada. As cores do mapa mostram o sinal e a força de r, nunca uma compra ou uma venda. Valores passados não garantem resultados futuros, e cada decisão de trading é sua.
- Os números de risco estimam um movimento diário comum. Movimentos reais podem ser bem maiores, e gaps, slippage e spread não estão incluídos, então eles nunca limitam a sua perda.
- O modo Observação do Mercado usa os primeiros 20 símbolos listados lá; use o modo lista para escolhê-los você mesmo. No modo lista, símbolos que faltam na Observação do Mercado são adicionados para que os dados cheguem, e removidos novamente quando você remove o indicador, a menos que um gráfico ou uma ordem ainda precise deles.
- Altura do painel: cerca de 560 pixels para 20 símbolos no tamanho Medium, e aproximadamente 630 a 800 pixels quando você mantém muitos símbolos. Em um gráfico mais baixo o painel diminui (texto a 75% no mínimo), dobra as linhas de exposição extras em "+N more lines" mantendo o total de risco visível e, como último passo, mostra apenas sua parte superior com uma marca no título. Tamanho Small, menos símbolos, notas desligadas, menos linhas de pares ou o botão de recolher o deixam menor.
- Painel de negociação com um clique: quando o indicador está no canto superior esquerdo ou inferior esquerdo, ele fica longe desse painel e acompanha em cerca de um segundo quando você o mostra ou oculta. Os cantos da direita nunca o encontram.
- Alertas: no máximo uma mensagem por par a cada 30 minutos, nada para pares que já existiam quando o indicador iniciou, e nenhum no Testador de Estratégia ou a partir do iCustom. O push precisa das configurações de notificação do terminal.
- iCustom: leia o shift 0. O buffer 0 contém o número de pares na mesma direção e o buffer 1 o maior risco combinado entre eles, em % do patrimônio. Os valores avançam apenas com ticks; na primeira vez em que muitos símbolos são carregados, pode levar de alguns segundos a mais de um minuto. O buffer 1 fica EMPTY até os dados do ATR diário estarem prontos e sempre que não existir par na mesma direção. Passe os parâmetros dentro das faixas válidas: com um parâmetro inválido, o MetaTrader 4 grava um erro de inicialização no log a cada chamada. No Testador de Estratégia sem modo visual, o indicador fica parado (EMPTY).
- Deixe o parâmetro "Debug" desligado; ele serve apenas para gravar um arquivo de verificação de desenvolvimento.
Compatibilidade e suporte
- Para MetaTrader 4. A edição MetaTrader 5 é um produto separado. Pode ser usado em qualquer gráfico e com os símbolos de forex, metais, índices e outros que a sua corretora oferece.
- Sem chamadas de DLL e sem conexão à internet.
- As perguntas são respondidas por mensagens do MQL5 em até 3 dias úteis, sobre instalação, configurações e relatos de erros. Opiniões de mercado, decisões de trading e conselhos sobre quais posições manter ficam fora do suporte.
