Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- Индикаторы
-
Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Версия: 1.0
- Активации: 5
Складываются ли несколько ваших открытых сделок на самом деле в одну большую ставку? Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4 отвечает на этот вопрос прямо на графике MetaTrader 4. Одна панель объединяет корреляционную тепловую карту до 20 символов и проверку ваших открытых рыночных ордеров: каждая сильно коррелированная пара удерживаемых символов помечается как "Same direction" (риски накапливаются) или "Offsetting" (одна сделка склонна гасить другую).
Индикатор только показывает информацию. Он не дает сигналов и никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера. Значения корреляции рассчитаны по прошлым ценам и не являются прогнозом.
Возможности
- Проверка экспозиции ваших открытых ордеров на покупку и продажу на одном выбранном таймфрейме (по умолчанию H1): чистые лоты по символу (покупка — плюс, продажа — минус, встречные ордера по одному символу взаимозачитываются), оценочный риск по символу и все удерживаемые пары, у которых |r| достигает порога (по умолчанию 0.70), с суммарным риском однонаправленной пары или остаточным риском компенсирующей.
- Два итога: риски, просто сложенные вместе, и оценка с учетом корреляций. Оба также показаны как доля эквити.
- Тепловая карта до 20 символов, взятых сверху «Обзора рынка» или из введенного вами списка (через запятую; префикс и суффикс брокера находятся автоматически или вводятся). Удерживаемые символы включаются всегда, если вы это не отключите.
- Можно рассчитывать любые из M15, M30, H1, H4 и D1 (по умолчанию H1, H4 и D1); вкладки на панели переключают их.
- Фильтр по magic-номеру, если нужно проверить только ордера одного советника.
- Щелчок по строке загружает этот символ на график. Панель сворачивается, бывает трех размеров, берет светлые или темные цвета от фона графика, ставится в любой угол и складывается стопкой с другими копиями в том же углу.
- Необязательное оповещение (по умолчанию выключено), когда новая однонаправленная пара достигает суммарного риска в выбранный процент эквити, всплывающим окном и/или push-уведомлением.
- Два индикаторных буфера, которые другие программы могут читать через iCustom.
- Текст панели на английском или японском, автоматически по языку терминала, если не задан.
Как рассчитывается
- Формирующийся бар игнорируется; учитываются только закрытые бары. Два символа сравниваются только по барам, открывшимся в одно время у обоих. Последние «период + 1» общих баров дают ряд доходностей от закрытия к закрытию (закрытие, деленное на предыдущее закрытие, минус 1), и r — их корреляция Пирсона.
- Если общих баров меньше периода, r считается по имеющимся и рисуется бледным с «~»; это лишь справочное значение. При менее чем 10 доходностях в ячейке «-».
- Оценочный риск символа: его чистые лоты, умноженные на стоимость одного дневного движения ATR(14) в валюте депозита. Это описание обычного дня, а не стоп-лосс и не максимум, который можно потерять.
- Тип пары: знак произведения (направление A) x (направление B) x r. Плюс — одно направление, два риска складываются; минус — компенсация, остается разница.
- Итог с учетом корреляции — sqrt(E'CE), где E — риски со знаком, C — корреляционная матрица таймфрейма экспозиции. Считайте его грубым ориентиром, а не статистическим прогнозом.
- Расчет, параметры и правила оповещений такие же, как в версии для MetaTrader 5; отличия ниже связаны с самим MetaTrader 4.
Основные параметры
- Группа Symbols: источник («Обзор рынка» или список), список символов, префикс, суффикс, сколько символов (2–20), добавлять удерживаемые символы.
- Группа Correlation: переключатель для каждого таймфрейма и период, то есть число доходностей (20–500, по умолчанию 100).
- Группа Open position exposure: раздел вкл. или выкл., таймфрейм проверки, порог |r| (0.30–0.99), magic-номер (-1 для всех ордеров), сколько строк пар (1–30).
- Группа Alerts: переключатель, минимальный суммарный риск в % эквити (0 для любой пары), всплывающее окно, push.
- Группа Panel: язык, угол, смещение X и Y, размер, цветовая схема, строка примечаний, свернута при запуске.
- Всего 30 параметров в 6 группах.
Примечания и ограничения
- Учитываются только рыночные ордера (покупка и продажа). Отложенные ордера, такие как лимитные и стоп, игнорируются. Удерживаемый символ, которого нет на тепловой карте, получает *, так как его корреляцию нельзя оценить.
- MetaTrader 4 перерисовывает панель при поступлении тика или когда вы щелкаете или прокручиваете. Поэтому новые значения могут появиться только со следующим тиком. В выходные или в любое время без тиков сообщение о загрузке, показанное сразу после прикрепления индикатора, может оставаться, пока вы не коснетесь графика.
- Время баров зависит от брокера. На некоторых серверах MT4 бары H4 металлов и индексов начинаются на час позже баров H4 форекса, поэтому у их пар на H4 мало общих баров и показывается «~». Индекс, у которого бары H1 и H4 начинаются в четверть часа, не имеет общих баров с форекс-символами на этих таймфреймах и показывает «-» (D1 в норме). Сам расчет не меняется; он всегда использует бары с одинаковым временем.
- Корреляция описывает выбранный прошлый период. Она смещается со временем, может быстро распасться (например, вокруг крупных новостей) и ничего не предсказывает. Цвета тепловой карты показывают знак и силу r, а не покупку или продажу. Прошлые значения не гарантируют будущих результатов, и каждое торговое решение — ваше.
- Значения риска оценивают одно обычное дневное движение. Реальные движения могут быть намного больше, а гэпы, проскальзывание и спред не учтены, поэтому они никогда не ограничивают ваш убыток.
- Режим «Обзора рынка» берет первые 20 перечисленных там символов; чтобы выбрать их самостоятельно, используйте режим списка. В режиме списка символы, отсутствующие в «Обзоре рынка», добавляются для поступления данных и удаляются при удалении индикатора, если они не нужны графику или ордеру.
- Высота панели: около 560 пикселей для 20 символов в размере Medium и примерно 630–800 пикселей, если вы держите много символов. На более низком графике панель уменьшается (текст минимум до 75%), сворачивает лишние строки экспозиции в «+N more lines», оставляя видимым итог риска, и в последнюю очередь показывает только верхнюю часть с отметкой в заголовке. Размер Small, меньше символов, выключенные примечания, меньше строк пар или кнопка сворачивания делают ее меньше.
- Панель торговли в один клик: когда индикатор находится в верхнем левом или нижнем левом углу, он держится в стороне от этой панели и подстраивается примерно за секунду, когда вы ее показываете или скрываете. Правые углы с ней не встречаются.
- Оповещения: не более одного сообщения на пару в 30 минут, ничего для пар, существовавших при запуске индикатора, и никаких в тестере стратегий или из iCustom. Для push нужны настройки уведомлений терминала.
- iCustom: читайте shift 0. Буфер 0 содержит число однонаправленных пар, буфер 1 — наибольший суммарный риск среди них в % эквити. Значения обновляются только с тиками; при первой загрузке многих символов это может занять от нескольких секунд до более чем минуты. Буфер 1 остается EMPTY, пока не готовы данные дневного ATR, и всегда, когда нет однонаправленной пары. Передавайте параметры в допустимых пределах: при недопустимом значении MetaTrader 4 при каждом вызове пишет в журнал ошибку инициализации. В тестере стратегий без визуального режима индикатор бездействует (EMPTY).
- Оставьте параметр «Debug» выключенным; он нужен только для записи проверочного файла разработки.
Совместимость и поддержка
- Для MetaTrader 4. Версия для MetaTrader 5 — отдельный продукт. Можно использовать на любом графике и с форекс-, металлическими, индексными и другими символами вашего брокера.
- Без вызовов DLL и без подключения к интернету.
- На вопросы отвечаем через сообщения MQL5 в течение 3 рабочих дней: установка, настройки и сообщения об ошибках. Мнения о рынке, торговые решения и советы о том, какие позиции держать, в поддержку не входят.
