Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- Indicateurs
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Version: 1.0
- Activations: 5
Plusieurs de vos trades ouverts forment-ils en réalité un seul pari plus gros ? Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4 répond à cette question sur votre graphique MetaTrader 4. Un seul panneau réunit une carte de chaleur des corrélations de jusqu'à 20 symboles et un contrôle de vos ordres au marché ouverts : chaque paire de symboles détenus fortement corrélée est étiquetée "Same direction" (les risques s'empilent) ou "Offsetting" (l'un tend à annuler l'autre).
L'indicateur affiche seulement des informations. Il n'envoie aucun signal et n'ouvre, ne modifie ni ne clôture jamais un ordre. Les corrélations viennent des prix passés et ne sont pas une prévision.
Fonctionnalités
- Contrôle de l'exposition de vos ordres d'achat et de vente ouverts sur une unité de temps de votre choix (H1 par défaut) : lots nets par symbole, l'achat étant positif, la vente négative et les ordres opposés sur un même symbole compensés ; un risque estimé par symbole ; et toutes les paires détenues dont |r| atteint le seuil (0.70 par défaut), avec le risque combiné d'une paire dans le même sens ou le risque restant d'une paire qui se compense.
- Deux totaux : les risques simplement additionnés, et une estimation qui utilise les corrélations. Les deux sont aussi affichés en part des fonds propres.
- Carte de chaleur de jusqu'à 20 symboles, pris en haut de l'Observation du marché ou dans une liste que vous saisissez (séparée par des virgules ; préfixe et suffixe du courtier trouvés automatiquement ou saisis). Les symboles détenus sont toujours inclus, sauf si vous désactivez cette option.
- N'importe lesquelles de M15, M30, H1, H4 et D1 peuvent être calculées (H1, H4 et D1 par défaut) ; les onglets du panneau passent de l'une à l'autre.
- Filtre par magic number, si vous voulez contrôler seulement les ordres d'un EA.
- Un clic sur une ligne charge ce symbole sur le graphique. Le panneau se replie, existe en trois tailles, choisit des couleurs claires ou sombres d'après le fond du graphique, se place dans n'importe quel coin et s'empile avec d'autres copies du même coin.
- Alerte optionnelle (désactivée par défaut) quand une nouvelle paire dans le même sens atteint un risque combiné égal à un pourcentage choisi des fonds propres, par pop-up et/ou notification push.
- Deux buffers d'indicateur que d'autres programmes peuvent lire avec iCustom.
- Texte du panneau en anglais ou en japonais, choisi automatiquement selon la langue du terminal sauf réglage contraire.
Méthode de calcul
- La barre en formation est ignorée ; seules les barres clôturées comptent. Deux symboles ne sont comparés que sur les barres ouvertes à la même heure pour les deux. Les "période + 1" dernières barres communes donnent une série de rendements de clôture à clôture (clôture divisée par la clôture précédente, moins 1), et r est leur corrélation de Pearson.
- Quand les barres communes sont moins nombreuses que la période, r utilise ce qui est disponible et est dessiné pâle avec "~" ; c'est seulement une valeur de référence. Sous 10 rendements, la case affiche "-".
- Risque estimé d'un symbole : ses lots nets multipliés par la valeur d'un mouvement quotidien ATR(14) dans la devise du dépôt. Il décrit une journée typique, pas un stop loss ni le maximum que vous pouvez perdre.
- Type de paire : le signe de (sens de A) x (sens de B) x r. Plus signifie même sens et les deux risques s'additionnent ; moins signifie compensation et la différence reste.
- Le total tenant compte des corrélations est sqrt(E'CE), avec E les risques signés et C la matrice de corrélation de l'unité de temps d'exposition. Considérez-le comme un repère approximatif, pas comme une prédiction statistique.
- Le calcul, les paramètres et les règles d'alerte sont les mêmes que dans l'édition MetaTrader 5 ; les différences ci-dessous viennent de MetaTrader 4 lui-même.
Paramètres principaux
- Groupe Symbols : source (Observation du marché ou liste), liste de symboles, préfixe, suffixe, nombre de symboles (2-20), ajouter les symboles détenus.
- Groupe Correlation : un interrupteur par unité de temps et la période, c'est-à-dire le nombre de rendements (20-500, par défaut 100).
- Groupe Open position exposure : section activée ou non, unité de temps du contrôle, seuil |r| (0.30-0.99), magic number (-1 pour tous les ordres), nombre de lignes de paires (1-30).
- Groupe Alerts : interrupteur, risque combiné minimal en % des fonds propres (0 pour toute paire), pop-up, push.
- Groupe Panel : langue, coin, décalages X et Y, taille, jeu de couleurs, ligne de notes, replié au démarrage.
- Au total 30 paramètres, répartis en 6 groupes.
Remarques et limites
- Seuls les ordres au marché (achat et vente) sont comptés. Les ordres en attente comme les limites et stops sont ignorés. Un symbole détenu absent de la carte de chaleur reçoit un * car sa corrélation ne peut pas être évaluée.
- MetaTrader 4 redessine le panneau à l'arrivée d'un tick ou quand vous cliquez ou faites défiler. De nouvelles valeurs peuvent donc n'apparaître qu'au tick suivant. Le week-end ou à tout moment sans ticks, le message de chargement affiché juste après l'ajout de l'indicateur peut rester jusqu'à ce que vous touchiez le graphique.
- Les heures des barres dépendent du courtier. Sur certains serveurs MT4, les barres H4 des métaux et indices commencent une heure plus tard que les barres H4 du forex, si bien que les paires H4 entre eux ont peu de barres communes et affichent "~". Un indice dont les barres H1 et H4 commencent au quart d'heure ne partage aucune barre avec les symboles forex sur ces unités de temps et affiche "-" (D1 est normal). Le calcul lui-même ne change pas ; il utilise toujours des barres aux heures identiques.
- Une corrélation décrit la période passée choisie. Elle évolue avec le temps, peut se défaire rapidement (par exemple autour de grandes news) et ne prédit rien. Les couleurs de la carte montrent le signe et la force de r, jamais un achat ou une vente. Les valeurs passées ne garantissent pas les résultats futurs, et chaque décision de trading vous appartient.
- Les chiffres de risque estiment un mouvement quotidien ordinaire. Les mouvements réels peuvent être bien plus grands, et les gaps, le slippage et le spread ne sont pas inclus ; ils ne plafonnent donc jamais votre perte.
- Le mode Observation du marché prend les 20 premiers symboles qui y figurent ; utilisez le mode liste pour les choisir vous-même. En mode liste, les symboles absents de l'Observation du marché y sont ajoutés pour recevoir les données, puis retirés quand vous supprimez l'indicateur, sauf si un graphique ou un ordre en a encore besoin.
- Hauteur du panneau : environ 560 pixels pour 20 symboles en taille Medium, et environ 630 à 800 pixels si vous détenez beaucoup de symboles. Sur un graphique plus court, le panneau se réduit (texte à 75 % au minimum), replie les lignes d'exposition en trop dans "+N more lines" en gardant le total des risques visible et, en dernier recours, n'affiche que sa partie haute avec une marque dans le titre. La taille Small, moins de symboles, les notes désactivées, moins de lignes de paires ou le bouton de repli le réduisent.
- Panneau de trading en un clic : quand l'indicateur est dans le coin supérieur gauche ou inférieur gauche, il reste à l'écart de ce panneau et suit en environ une seconde quand vous l'affichez ou le masquez. Les coins de droite ne le rencontrent jamais.
- Alertes : au plus un message par paire toutes les 30 minutes, rien pour les paires qui existaient déjà au démarrage de l'indicateur, et aucune dans le testeur de stratégie ni depuis iCustom. Le push nécessite les réglages de notification du terminal.
- iCustom : lisez le shift 0. Le buffer 0 contient le nombre de paires dans le même sens et le buffer 1 le plus grand risque combiné parmi elles, en % des fonds propres. Les valeurs n'avancent qu'avec les ticks ; la première fois que beaucoup de symboles sont chargés, cela peut prendre de quelques secondes à plus d'une minute. Le buffer 1 reste EMPTY tant que les données d'ATR quotidien ne sont pas prêtes et chaque fois qu'il n'existe pas de paire dans le même sens. Passez des paramètres dans leurs plages valides : avec un paramètre invalide, MetaTrader 4 écrit une erreur d'initialisation dans le journal à chaque appel. Dans le testeur de stratégie sans mode visuel, l'indicateur reste inactif (EMPTY).
- Laissez le paramètre "Debug" désactivé ; il sert uniquement à écrire un fichier de contrôle de développement.
Compatibilité et support
- Pour MetaTrader 4. L'édition MetaTrader 5 est un produit séparé. Utilisable sur tout graphique et avec les symboles forex, métaux, indices et autres proposés par votre courtier.
- Aucun appel de DLL et aucune connexion Internet.
- Les questions reçoivent une réponse par les messages MQL5 sous 3 jours ouvrés, pour l'installation, les réglages et les signalements de bugs. Les opinions de marché, les décisions de trading et les conseils sur les positions à détenir ne font pas partie du support.
