VWAP Band Fills with Anchored VWAP MT4
- 指标
- 版本: 1.2
VWAP Band Fills with Anchored VWAP MT4 将 TradingView 的 VWAP 带到 MetaTrader 4。如果您使用 TradingView 内置的 "VWAP"，在这里会看到相同的参数（Anchor Period、Source、Offset、Bands Calculation Mode、Bands Multiplier #1 to #3、Hide VWAP on 1D or Above）、相同的公式（Pine ta.vwap）和相同的颜色——另外还有一条锚定 VWAP（Anchored VWAP），从您拖动垂直线的位置开始计算。
公式
在每个锚定周期内，逐根K线计算：
VWAP = sum(source x 跳动量) / sum(跳动量)
偏差 = sqrt( sum(跳动量 x source^2) / sum(跳动量) - VWAP^2 )
Band #n = VWAP +/- 偏差 x 倍数 #n（Percentage 模式：VWAP x 1% x 倍数）
在下一个周期的第一根K线处全部重新开始。
可设置的内容
设置 | 可选项 | 默认值
Anchor Period | Session, Week, Month, Quarter, Year, Decade, Century | Session
Source | open, high, low, close, hl2, hlc3, ohlc4, hlcc4 | hlc3
Offset | 0-500 根K线 | 0
Bands Calculation Mode | Standard Deviation, Percentage | Standard Deviation
Band #1 / #2 / #3 | 开/关，倍数 0-100 | #1 开 x1，#2 关 x2，#3 关 x3
Fill bands | 开/关，每条带的不透明度 1-100% | 开，5%（与 TradingView 相同）
Anchored VWAP | 开/关，初始位置（向前若干根K线） | 关，100 根K线
Sunday bars | Auto，并入周一，单独一天 | Auto
MT4 注意事项——请阅读
1. 仅使用跳动量（tick volume）。MT4 没有真实成交量，因此 VWAP 始终按跳动量加权。
2. 由于 MT4 没有填充样式，填充以带与带之间的细柱状图绘制。柱宽随图表缩放而变化（最大 5 px），因此在放大较多时，柱与柱之间可能出现细小的空隙。填充颜色已预先与您的图表背景混合，更改背景时会随之变化。
3. 颜色来自参数。VWAP、带和填充的颜色与线宽在 Inputs 选项卡中设置；不使用 Colors 选项卡。
4. 为了让K线显示在填充上方，在显示填充期间会开启 "Chart on foreground"。原来的设置保存在图表上，并在移除最后一个副本时恢复（同一系列中使用填充的工具共用该设置；只有当它们全部移除后，设置才会恢复）。如果您希望自行管理，请设置 "Keep candles in front of the fills" = false。
5. MT4 中的参数没有分组标题；它们按末尾列出的顺序显示。
锚定 VWAP
设置 "Show anchored VWAP" = true。一条虚线垂直线会放置在 100 根K线之前。将它拖到波段高低点、新闻K线或任何您想要的K线上；松开后，橙色的锚定 VWAP 会从该K线开始重新绘制。它使用相同的价格来源和跳动量，不带通道带。一条线供图表上的所有副本共用，并随最后一个副本一起移除。
与 TRADINGVIEW 有多接近
- 公式相同。但数值仍会略有差异，因为您的经纪商的跳动量并不是 TradingView 的成交量数据。可以预期结果非常接近，但并不完全相同。
- 日和周的分界是您 MT4 服务器的 00:00（每周从周一开始）。在常见的 GMT+2 / GMT+3 服务器上，00:00 相当于纽约时间 17:00，因此外汇和黄金的交易时段与 TradingView 在同一时刻开始。
- BTC 及其他 24 小时交易品种：TradingView 在 00:00 UTC 开始交易时段。如果服务器位于其他时区，交易时段会提前或推迟数小时开始，Session VWAP 的数值也会与 TradingView 不同。
已知局限
- 最新（正在形成的）K线会随每个报价跳动而变化。已收盘的K线保持不变，但在您移动锚定 VWAP 的线之后，锚定 VWAP 除外。
- 刚加载后，指标在检查自己是否运行在图表上时，简称可能会短暂显示 "probe#..."。之后会自动恢复正常。
- 通过 iCustom 调用时，它不绘制任何内容，也不更改任何图表设置；此时锚定 VWAP 从最新K线往前 "bars back" 根K线处开始。如果由 EA 通过 ChartIndicatorAdd 加载到其他图表上，它可能不绘制任何内容——请手动加载或使用模板加载。
- 在策略测试器中没有对象，也没有消息。不使用 DLL，不使用文件，不访问互联网。
- 仅为分析工具：没有警报，没有信号，不进行交易，也不承诺任何结果。
iCUSTOM 缓冲区
6 VWAP | 7 Upper Band #1 | 8 Lower Band #1 | 9 Upper Band #2 | 10 Lower Band #2 | 11 Upper Band #3 | 12 Lower Band #3 | 13 Anchored VWAP.
缓冲区 0-5 存放填充柱；请不要读取它们。即使是隐藏的带，其数值也会被填入；没有数值的位置为 EMPTY_VALUE。（MT5 版本使用不同的编号。）
参数（MT4 顺序）
Hide VWAP on 1D or Above = false; Anchor Period = Session; Source = hlc3; Offset = 0; Sunday bars = Auto; Bands Calculation Mode = Standard Deviation; Show Band #1 = true; Multiplier #1 = 1; Show Band #2 = false; Multiplier #2 = 2; Show Band #3 = false; Multiplier #3 = 3; VWAP color = #2962FF; VWAP width = 1; Band #1 color = #4CAF50; Band #2 color = #808000; Band #3 color = #089981; Band line width = 1; Fill bands = true; Fill opacity = 5; Keep candles in front of the fills = true; Show anchored VWAP = false; First anchor: bars back = 100; Anchored VWAP color = #FF9800; Anchored VWAP width = 2; Language = Auto.
超出范围的值会使指标无法加载，原因会写入 Experts 日志。
支持
可通过 MQL5 消息获得安装、设置方面的帮助以及提交程序错误（bug）报告。我不回答有关行情方向或具体交易的问题。
MT5 版本（单独的产品）以及同一作者的其他工具列在我的卖家资料页中。
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