Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- Indicatori
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Diverse operazioni aperte formano in realtà un'unica scommessa più grande? Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4 risponde a questa domanda sul grafico di MetaTrader 4. Un unico pannello unisce una heat map delle correlazioni di fino a 20 simboli e un controllo degli ordini a mercato aperti: ogni coppia di simboli detenuti fortemente correlata viene etichettata "Same direction" (i rischi si sommano) oppure "Offsetting" (uno tende ad annullare l'altro).
L'indicatore mostra solo informazioni. Non invia segnali e non apre, modifica né chiude mai un ordine. I valori di correlazione derivano da prezzi passati e non sono una previsione.
Funzionalità
- Controllo dell'esposizione degli ordini di acquisto e vendita aperti su un timeframe a scelta (H1 per impostazione predefinita): lotti netti per simbolo, con l'acquisto positivo, la vendita negativa e gli ordini opposti sullo stesso simbolo compensati; un rischio stimato per simbolo; e tutte le coppie detenute il cui |r| raggiunge la soglia (0.70 per impostazione predefinita), con il rischio combinato di una coppia nella stessa direzione o il rischio residuo di una coppia che si compensa.
- Due totali: i rischi semplicemente sommati, e una stima che usa le correlazioni. Entrambi sono mostrati anche come quota dell'equity.
- Heat map di fino a 20 simboli, presi dalla parte alta della Finestra di mercato o da una lista digitata dall'utente (separata da virgole; prefisso e suffisso del broker trovati automaticamente o inseribili). I simboli detenuti sono sempre inclusi, a meno di disattivare questa opzione.
- Si può calcolare qualsiasi tra M15, M30, H1, H4 e D1 (H1, H4 e D1 per impostazione predefinita); le schede del pannello passano dall'uno all'altro.
- Filtro per magic number, se si vogliono controllare solo gli ordini di un EA.
- Un clic su una riga carica quel simbolo sul grafico. Il pannello si può comprimere, ha tre dimensioni, sceglie colori chiari o scuri dallo sfondo del grafico, si colloca in qualsiasi angolo e si impila con altre copie nello stesso angolo.
- Avviso opzionale (disattivato per impostazione predefinita) quando una nuova coppia nella stessa direzione raggiunge un rischio combinato pari a una percentuale scelta dell'equity, tramite pop-up e/o notifica push.
- Due buffer dell'indicatore che altri programmi possono leggere con iCustom.
- Testo del pannello in inglese o giapponese, scelto automaticamente dalla lingua del terminale salvo impostazione diversa.
Come viene calcolato
- La barra in formazione viene ignorata; contano solo le barre chiuse. Due simboli vengono confrontati solo sulle barre aperte alla stessa ora su entrambi. Le ultime "periodo + 1" barre condivise danno una serie di rendimenti da chiusura a chiusura (chiusura divisa per la chiusura precedente, meno 1), e r è la loro correlazione di Pearson.
- Quando le barre condivise sono meno del periodo, r usa quelle disponibili e viene disegnato sbiadito con "~"; è solo un valore di riferimento. Sotto i 10 rendimenti la cella mostra "-".
- Rischio stimato di un simbolo: i suoi lotti netti moltiplicati per il valore di un movimento giornaliero di ATR(14) nella valuta del deposito. Descrive una giornata tipica, non uno stop loss né il massimo che si può perdere.
- Tipo di coppia: il segno di (direzione di A) x (direzione di B) x r. Positivo significa stessa direzione e i due rischi si sommano; negativo significa compensazione e resta la differenza.
- Il totale che tiene conto della correlazione è sqrt(E'CE), con E i rischi con segno e C la matrice di correlazione del timeframe dell'esposizione. Consideratelo una guida approssimativa, non una previsione statistica.
- Calcolo, parametri e regole degli avvisi sono gli stessi dell'edizione MetaTrader 5; le differenze sotto derivano da MetaTrader 4 stesso.
Parametri principali
- Gruppo Symbols: origine (Finestra di mercato o lista), lista di simboli, prefisso, suffisso, quanti simboli (2-20), aggiungere i simboli detenuti.
- Gruppo Correlation: un interruttore per timeframe e il periodo, cioè il numero di rendimenti (20-500, predefinito 100).
- Gruppo Open position exposure: sezione attiva o no, timeframe del controllo, soglia |r| (0.30-0.99), magic number (-1 per tutti gli ordini), quante righe delle coppie (1-30).
- Gruppo Alerts: interruttore, rischio combinato minimo in % dell'equity (0 per qualsiasi coppia), pop-up, push.
- Gruppo Panel: lingua, angolo, scostamento X e Y, dimensione, schema di colori, riga delle note, compresso all'avvio.
- In totale 30 parametri, organizzati in 6 gruppi.
Note e limiti
- Vengono contati solo gli ordini a mercato (acquisto e vendita). Gli ordini pendenti come limit e stop vengono ignorati. Un simbolo detenuto che manca nella heat map riceve un * perché la sua correlazione non può essere valutata.
- MetaTrader 4 ridisegna il pannello all'arrivo di un tick o quando si fa clic o si scorre. I nuovi valori possono quindi comparire solo con il tick successivo. Nel fine settimana o in qualsiasi momento senza tick, il messaggio di caricamento mostrato subito dopo aver applicato l'indicatore può restare finché non si tocca il grafico.
- Gli orari delle barre dipendono dal broker. Su alcuni server MT4 le barre H4 di metalli e indici iniziano un'ora dopo le barre H4 del forex, perciò le coppie H4 tra loro hanno poche barre condivise e mostrano "~". Un indice le cui barre H1 e H4 iniziano al quarto d'ora non condivide barre con i simboli forex su quei timeframe e mostra "-" (D1 è normale). Il calcolo in sé non cambia; usa sempre barre con orari identici.
- Una correlazione descrive il periodo passato scelto. Si sposta nel tempo, può dissolversi rapidamente (per esempio intorno a grandi notizie) e non prevede nulla. I colori della heat map mostrano il segno e la forza di r, mai un acquisto o una vendita. I valori passati non garantiscono risultati futuri, e ogni decisione di trading spetta all'utente.
- I valori di rischio stimano un normale movimento giornaliero. I movimenti reali possono essere molto più ampi, e gap, slippage e spread non sono inclusi, quindi non pongono mai un tetto alla perdita.
- La modalità Finestra di mercato prende i primi 20 simboli elencati lì; usare la modalità lista per sceglierli da sé. In modalità lista, i simboli assenti dalla Finestra di mercato vengono aggiunti perché arrivino i dati, e rimossi di nuovo quando si toglie l'indicatore, a meno che un grafico o un ordine ne abbia ancora bisogno.
- Altezza del pannello: circa 560 pixel per 20 simboli in dimensione Medium, e all'incirca da 630 a 800 pixel quando si detengono molti simboli. Su un grafico più basso il pannello si riduce (testo al minimo al 75%), raccoglie le righe di esposizione in eccesso in "+N more lines" mantenendo visibile il totale del rischio e, come ultimo passo, mostra solo la parte superiore con un segno nel titolo. Dimensione Small, meno simboli, note disattivate, meno righe delle coppie o il pulsante di compressione lo rendono più piccolo.
- Pannello di trading con un clic: quando l'indicatore è nell'angolo in alto a sinistra o in basso a sinistra, si tiene lontano da quel pannello e lo segue entro circa un secondo quando lo si mostra o nasconde. Gli angoli di destra non lo incontrano mai.
- Avvisi: al massimo un messaggio per coppia ogni 30 minuti, nulla per le coppie già presenti all'avvio dell'indicatore, e nessuno nello Strategy Tester o da iCustom. Il push richiede le impostazioni di notifica del terminale.
- iCustom: leggere lo shift 0. Il buffer 0 contiene il numero di coppie nella stessa direzione e il buffer 1 il rischio combinato più alto tra esse, in % dell'equity. I valori avanzano solo con i tick; la prima volta che si caricano molti simboli possono servire da pochi secondi a oltre un minuto. Il buffer 1 resta EMPTY finché i dati dell'ATR giornaliero non sono pronti e ogni volta che non esiste una coppia nella stessa direzione. Passare i parametri nei rispettivi intervalli validi: con un parametro non valido MetaTrader 4 scrive un errore di inizializzazione nel log a ogni chiamata. Nello Strategy Tester senza modalità visuale l'indicatore resta inattivo (EMPTY).
- Lasciare disattivato il parametro "Debug"; serve solo a scrivere un file di controllo per lo sviluppo.
Compatibilità e supporto
- Per MetaTrader 4. L'edizione MetaTrader 5 è un prodotto separato. Utilizzabile su qualsiasi grafico e con i simboli forex, metalli, indici e altri offerti dal broker.
- Nessuna chiamata a DLL e nessuna connessione a Internet.
- Alle domande si risponde tramite messaggi MQL5 entro 3 giorni lavorativi, per installazione, impostazioni e segnalazioni di bug. Opinioni di mercato, decisioni di trading e consigli su quali posizioni tenere sono esclusi dal supporto.
