Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- Indikatoren
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ergeben mehrere Ihrer offenen Trades in Wahrheit eine einzige größere Wette? Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4 beantwortet das direkt auf Ihrem MetaTrader-4-Chart. Ein Panel vereint eine Korrelations-Heatmap von bis zu 20 Symbolen mit einer Prüfung Ihrer offenen Marktorders: Jedes hoch korrelierte Paar gehaltener Symbole wird als "Same direction" (die Risiken stapeln sich) oder "Offsetting" (eines hebt das andere eher auf) gekennzeichnet.
Der Indikator zeigt nur Informationen an. Er sendet keine Signale und eröffnet, ändert oder schließt nie eine Order. Korrelationswerte stammen aus vergangenen Kursen und sind keine Prognose.
Funktionen
- Exposure-Prüfung Ihrer offenen Kauf- und Verkaufsorders auf einem Zeitrahmen Ihrer Wahl (Standard H1): Netto-Lots je Symbol, wobei Kauf plus und Verkauf minus ist und gegenläufige Orders auf einem Symbol verrechnet werden; ein geschätztes Risiko je Symbol; und alle gehaltenen Paare, deren |r| die Schwelle (Standard 0.70) erreicht, mit dem kombinierten Risiko eines gleichgerichteten Paares oder dem verbleibenden Risiko eines ausgleichenden Paares.
- Zwei Summen: die Risiken einfach addiert und eine Schätzung, die die Korrelationen nutzt. Beide werden auch als Anteil am Eigenkapital gezeigt.
- Heatmap von bis zu 20 Symbolen, oben aus der Marktübersicht oder aus einer von Ihnen eingegebenen Liste (kommagetrennt; Präfix und Suffix des Brokers werden automatisch gefunden oder können eingegeben werden). Gehaltene Symbole sind immer dabei, außer Sie schalten das ab.
- Beliebige von M15, M30, H1, H4 und D1 können berechnet werden (Standard H1, H4 und D1); Reiter im Panel schalten zwischen ihnen um.
- Magic-Nummer-Filter, wenn Sie nur die Orders eines EA prüfen möchten.
- Klick auf eine Zeile lädt dieses Symbol in den Chart. Das Panel lässt sich einklappen, hat drei Größen, wählt helle oder dunkle Farben nach dem Charthintergrund, sitzt in jeder Ecke und stapelt sich mit anderen Kopien in derselben Ecke.
- Optionaler Alarm (standardmäßig aus), wenn ein neues gleichgerichtetes Paar ein kombiniertes Risiko in Höhe eines gewählten Prozentsatzes des Eigenkapitals erreicht, per Popup und/oder Push-Benachrichtigung.
- Zwei Indikatorpuffer, die andere Programme mit iCustom lesen können.
- Paneltext auf Englisch oder Japanisch, automatisch nach Terminalsprache, sofern nicht festgelegt.
Berechnung
- Die sich bildende Bar wird ignoriert; nur geschlossene Bars zählen. Zwei Symbole werden nur auf Bars verglichen, die bei beiden zur selben Zeit eröffnet wurden. Die letzten "Periode + 1" gemeinsamen Bars ergeben eine Reihe von Renditen von Schluss zu Schluss (Schluss geteilt durch vorherigen Schluss, minus 1), und r ist ihre Pearson-Korrelation.
- Gibt es weniger gemeinsame Bars als die Periode, nutzt r das Vorhandene und wird blass mit "~" gezeichnet; es ist nur ein Referenzwert. Unter 10 Renditen zeigt die Zelle "-".
- Geschätztes Risiko eines Symbols: seine Netto-Lots mal dem Wert einer täglichen ATR(14)-Bewegung in der Einzahlungswährung. Es beschreibt einen typischen Tag, keinen Stop-Loss und nicht das Maximum, das Sie verlieren können.
- Paartyp: das Vorzeichen von (Richtung von A) x (Richtung von B) x r. Plus bedeutet gleiche Richtung und die beiden Risiken werden addiert; minus bedeutet Ausgleich und die Differenz bleibt.
- Die korrelationsbewusste Summe ist sqrt(E'CE), mit E den Risiken mit Vorzeichen und C der Korrelationsmatrix des Exposure-Zeitrahmens. Betrachten Sie sie als groben Anhaltspunkt, nicht als statistische Vorhersage.
- Berechnung, Eingaben und Alarmregeln sind dieselben wie in der MetaTrader-5-Edition; die Unterschiede unten kommen von MetaTrader 4 selbst.
Wichtige Eingaben
- Gruppe Symbols: Quelle (Marktübersicht oder Liste), Symbolliste, Präfix, Suffix, wie viele Symbole (2-20), gehaltene Symbole hinzufügen.
- Gruppe Correlation: ein Schalter je Zeitrahmen und die Periode, also die Anzahl der Renditen (20-500, Standard 100).
- Gruppe Open position exposure: Bereich ein oder aus, Zeitrahmen der Prüfung, |r|-Schwelle (0.30-0.99), Magic-Nummer (-1 für alle Orders), wie viele Paarzeilen (1-30).
- Gruppe Alerts: Schalter, minimales kombiniertes Risiko in % des Eigenkapitals (0 für jedes Paar), Popup, Push.
- Gruppe Panel: Sprache, Ecke, X- und Y-Abstand, Größe, Farbschema, Hinweiszeile, beim Start eingeklappt.
- Insgesamt 30 Eingaben in 6 Gruppen.
Hinweise und Grenzen
- Nur Marktorders (Kauf und Verkauf) werden gezählt. Pending Orders wie Limits und Stops werden ignoriert. Ein gehaltenes Symbol, das in der Heatmap fehlt, erhält ein *, weil seine Korrelation nicht beurteilt werden kann.
- MetaTrader 4 zeichnet das Panel neu, wenn ein Tick eintrifft oder wenn Sie klicken oder scrollen. Neue Werte erscheinen daher eventuell erst mit dem nächsten Tick. Am Wochenende oder sonst ohne Ticks kann die Lademeldung, die direkt nach dem Anhängen erscheint, bleiben, bis Sie den Chart berühren.
- Bar-Zeiten hängen vom Broker ab. Auf manchen MT4-Servern beginnen H4-Bars von Metallen und Indizes eine Stunde später als Forex-H4-Bars, sodass H4-Paare zwischen ihnen wenige gemeinsame Bars haben und "~" zeigen. Ein Index, dessen H1- und H4-Bars um Viertel nach der vollen Stunde beginnen, teilt auf diesen Zeitrahmen keine Bars mit Forex-Symbolen und zeigt "-" (D1 ist normal). Die Berechnung selbst ändert sich nicht; sie nutzt immer Bars mit identischen Zeiten.
- Eine Korrelation beschreibt den gewählten vergangenen Zeitraum. Sie verschiebt sich mit der Zeit, kann schnell zerfallen (zum Beispiel um große Nachrichten) und sagt nichts voraus. Heatmap-Farben zeigen Vorzeichen und Stärke von r, nie einen Kauf oder Verkauf. Vergangene Werte garantieren keine zukünftigen Ergebnisse, und jede Handelsentscheidung liegt bei Ihnen.
- Die Risikozahlen schätzen eine gewöhnliche Tagesbewegung. Echte Bewegungen können weit größer sein, und Kurslücken, Slippage und Spread sind nicht enthalten; sie begrenzen Ihren Verlust also nie.
- Der Marktübersicht-Modus nimmt die ersten 20 dort aufgeführten Symbole; nutzen Sie den Listenmodus, um sie selbst zu wählen. Im Listenmodus werden Symbole, die in der Marktübersicht fehlen, hinzugefügt, damit Daten ankommen, und beim Entfernen des Indikators wieder entfernt, sofern kein Chart oder keine Order sie noch braucht.
- Panelhöhe: etwa 560 Pixel für 20 Symbole in Größe Medium und rund 630 bis 800 Pixel, wenn Sie viele Symbole halten. Auf einem kürzeren Chart skaliert das Panel herunter (Text bis minimal 75 %), faltet zusätzliche Exposure-Zeilen in "+N more lines" und hält die Risikosumme sichtbar; als letzter Schritt zeigt es nur seinen oberen Teil mit einer Markierung im Titel. Größe Small, weniger Symbole, Hinweise aus, weniger Paarzeilen oder die Einklapp-Schaltfläche machen es kleiner.
- One-Click-Trading-Panel: Sitzt der Indikator in der Ecke oben links oder unten links, hält er Abstand zu diesem Panel und folgt innerhalb etwa einer Sekunde, wenn Sie es ein- oder ausblenden. Die rechten Ecken treffen es nie.
- Alarme: höchstens eine Meldung je Paar pro 30 Minuten, nichts für Paare, die beim Start des Indikators schon bestanden, und keine im Strategietester oder aus iCustom. Push benötigt die Benachrichtigungseinstellungen des Terminals.
- iCustom: Shift 0 lesen. Puffer 0 enthält die Anzahl gleichgerichteter Paare und Puffer 1 das größte kombinierte Risiko unter ihnen in % des Eigenkapitals. Die Werte schreiten nur mit Ticks fort; beim ersten Laden vieler Symbole kann es einige Sekunden bis über eine Minute dauern. Puffer 1 bleibt EMPTY, bis die Daten der täglichen ATR bereit sind, und immer, wenn kein gleichgerichtetes Paar existiert. Übergeben Sie Eingaben in ihren gültigen Bereichen: Bei einer ungültigen Eingabe schreibt MetaTrader 4 bei jedem Aufruf einen Initialisierungsfehler ins Protokoll. Im Strategietester ohne visuellen Modus bleibt der Indikator untätig (EMPTY).
- Lassen Sie die Eingabe "Debug" aus; sie dient nur zum Schreiben einer Entwicklungs-Prüfdatei.
Kompatibilität und Support
- Für MetaTrader 4. Die MetaTrader-5-Edition ist ein separates Produkt. Auf jedem Chart und mit den Forex-, Metall-, Index- und anderen Symbolen Ihres Brokers nutzbar.
- Keine DLL-Aufrufe und keine Internetverbindung.
- Fragen werden über MQL5-Nachrichten innerhalb von 3 Werktagen beantwortet, zu Installation, Einstellungen und Fehlermeldungen. Marktmeinungen, Handelsentscheidungen und Ratschläge, welche Positionen man halten soll, gehören nicht zum Support.
