Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4
- Indicadores
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Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Versión: 1.0
- Activaciones: 5
¿Varias de sus operaciones abiertas suman en realidad una sola apuesta más grande? Correlation Matrix and Open Position Exposure MT4 lo responde en su gráfico de MetaTrader 4. Un único panel combina un mapa de calor de correlaciones de hasta 20 símbolos con una revisión de sus órdenes de mercado abiertas: cada par de símbolos en cartera muy correlacionado se etiqueta como "Same direction" (los riesgos se acumulan) u "Offsetting" (uno tiende a anular al otro).
El indicador solo muestra información. No envía señales y nunca abre, cambia ni cierra una orden. Los valores de correlación salen de precios pasados y no son una previsión.
Funciones
- Revisión de la exposición de sus órdenes de compra y venta abiertas en un marco temporal que usted elija (H1 por defecto): lotes netos por símbolo, donde la compra es positiva, la venta negativa y las órdenes opuestas en un mismo símbolo se compensan; un riesgo estimado por símbolo; y todos los pares en cartera cuyo |r| alcanza el umbral (0.70 por defecto), con el riesgo combinado de un par en la misma dirección o el riesgo restante de un par que se compensa.
- Dos totales: los riesgos simplemente sumados, y una estimación que usa las correlaciones. Ambos se muestran también como parte del capital.
- Mapa de calor de hasta 20 símbolos, tomados de la parte superior de Observación del mercado o de una lista que usted escribe (separada por comas; prefijo y sufijo del bróker se encuentran automáticamente o se pueden introducir). Los símbolos que usted tiene se incluyen siempre, salvo que desactive esta opción.
- Se puede calcular cualquiera de M15, M30, H1, H4 y D1 (H1, H4 y D1 por defecto); las pestañas del panel cambian entre ellos.
- Filtro por número mágico, si quiere revisar solo las órdenes de un EA.
- Al hacer clic en una fila se carga ese símbolo en el gráfico. El panel se puede plegar, tiene tres tamaños, toma colores claros u oscuros del fondo del gráfico, se coloca en cualquier esquina y se apila con otras copias en la misma esquina.
- Alerta opcional (desactivada por defecto) cuando un nuevo par en la misma dirección alcanza un riesgo combinado igual a un porcentaje elegido del capital, por ventana emergente y/o notificación push.
- Dos buffers del indicador que otros programas pueden leer con iCustom.
- Texto del panel en inglés o japonés, elegido automáticamente según el idioma del terminal salvo que lo fije usted.
Cómo se calcula
- La barra en formación se ignora; solo cuentan las barras cerradas. Dos símbolos se comparan solo en barras que abrieron a la misma hora en ambos. Las últimas "periodo + 1" barras compartidas dan una serie de rendimientos de cierre a cierre (cierre dividido por el cierre anterior, menos 1), y r es su correlación de Pearson.
- Cuando las barras compartidas son menos que el periodo, r usa lo disponible y se dibuja atenuado con "~"; es solo un valor de referencia. Por debajo de 10 rendimientos la celda muestra "-".
- Riesgo estimado de un símbolo: sus lotes netos multiplicados por lo que vale un movimiento diario de ATR(14) en la divisa del depósito. Describe un día típico, no un stop loss ni lo máximo que puede perder.
- Tipo de par: el signo de (dirección de A) x (dirección de B) x r. Positivo significa misma dirección y los dos riesgos se suman; negativo significa compensación y queda la diferencia.
- El total que tiene en cuenta la correlación es sqrt(E'CE), con E los riesgos con signo y C la matriz de correlación del marco temporal de exposición. Tómelo como una guía aproximada, no como una predicción estadística.
- El cálculo, los parámetros y las reglas de alerta son los mismos que en la edición de MetaTrader 5; las diferencias de abajo provienen del propio MetaTrader 4.
Parámetros principales
- Grupo Symbols: origen (Observación del mercado o lista), lista de símbolos, prefijo, sufijo, cuántos símbolos (2-20), añadir símbolos en cartera.
- Grupo Correlation: un interruptor por marco temporal y el periodo, es decir, el número de rendimientos (20-500, por defecto 100).
- Grupo Open position exposure: sección activada o no, marco temporal de la revisión, umbral |r| (0.30-0.99), número mágico (-1 para todas las órdenes), cuántas líneas de pares (1-30).
- Grupo Alerts: interruptor, riesgo combinado mínimo en % del capital (0 para cualquier par), ventana emergente, push.
- Grupo Panel: idioma, esquina, desplazamiento X e Y, tamaño, esquema de colores, línea de notas, plegado al inicio.
- En total 30 parámetros, organizados en 6 grupos.
Notas y limitaciones
- Solo se cuentan las órdenes de mercado (compra y venta). Las órdenes pendientes como límites y stops se ignoran. Un símbolo en cartera que falta en el mapa de calor recibe un * porque su correlación no se puede juzgar.
- MetaTrader 4 vuelve a dibujar el panel cuando llega un tick o cuando usted hace clic o desplaza el gráfico. Por eso los valores nuevos pueden aparecer solo con el siguiente tick. En fin de semana o en cualquier momento sin ticks, el mensaje de carga que aparece justo después de añadir el indicador puede quedarse hasta que toque el gráfico.
- Las horas de las barras dependen del bróker. En algunos servidores MT4, las barras H4 de metales e índices empiezan una hora más tarde que las barras H4 de forex, así que los pares H4 entre ellos tienen pocas barras compartidas y muestran "~". Un índice cuyas barras H1 y H4 empiezan a y cuarto no comparte barras con los símbolos de forex en esos marcos temporales y muestra "-" (D1 es normal). El cálculo en sí no cambia; siempre usa barras con horas idénticas.
- Una correlación describe el periodo pasado elegido. Cambia con el tiempo, puede deshacerse rápidamente (por ejemplo alrededor de noticias importantes) y no predice nada. Los colores del mapa muestran el signo y la fuerza de r, nunca una compra o una venta. Los valores pasados no garantizan resultados futuros, y cada decisión de trading es suya.
- Las cifras de riesgo estiman un movimiento diario normal. Los movimientos reales pueden ser mucho mayores, y los gaps, el deslizamiento y el spread no están incluidos, por lo que nunca ponen un tope a su pérdida.
- El modo Observación del mercado toma los primeros 20 símbolos que aparecen allí; use el modo lista para elegirlos usted. En modo lista, los símbolos que faltan en Observación del mercado se añaden para que lleguen datos, y se quitan de nuevo al eliminar el indicador, salvo que un gráfico o una orden todavía los necesite.
- Altura del panel: unos 560 píxeles para 20 símbolos en tamaño Medium, y aproximadamente de 630 a 800 píxeles cuando tiene muchos símbolos. En un gráfico más bajo el panel se reduce (texto al 75 % como mínimo), pliega las líneas de exposición sobrantes en "+N more lines" manteniendo visible el total de riesgo y, como último paso, muestra solo su parte superior con una marca en el título. El tamaño Small, menos símbolos, notas desactivadas, menos líneas de pares o el botón de plegar lo hacen más pequeño.
- Panel de trading con un clic: cuando el indicador está en la esquina superior izquierda o inferior izquierda, se mantiene apartado de ese panel y lo sigue en aproximadamente un segundo cuando lo muestra u oculta. Las esquinas derechas nunca coinciden con él.
- Alertas: como máximo un mensaje por par cada 30 minutos, nada para los pares que ya existían al iniciar el indicador, y ninguna en el Probador de estrategias ni desde iCustom. El push necesita la configuración de notificaciones del terminal.
- iCustom: lea el shift 0. El buffer 0 contiene el número de pares en la misma dirección y el buffer 1 el mayor riesgo combinado entre ellos, en % del capital. Los valores avanzan solo con los ticks; la primera vez que se cargan muchos símbolos puede tardar desde unos segundos hasta más de un minuto. El buffer 1 permanece EMPTY hasta que los datos del ATR diario están listos y siempre que no existe un par en la misma dirección. Pase los parámetros dentro de sus rangos válidos: con un parámetro no válido, MetaTrader 4 escribe un error de inicialización en el registro cada vez que se llama. En el Probador de estrategias sin modo visual el indicador permanece inactivo (EMPTY).
- Deje desactivado el parámetro "Debug"; solo sirve para escribir un archivo de comprobación de desarrollo.
Compatibilidad y soporte
- Para MetaTrader 4. La edición de MetaTrader 5 es un producto aparte. Se puede usar en cualquier gráfico y con los símbolos de forex, metales, índices y otros que ofrezca su bróker.
- Sin llamadas a DLL y sin conexión a Internet.
- Las preguntas se responden por mensajes de MQL5 en 3 días hábiles, sobre instalación, configuración e informes de errores. Las opiniones de mercado, las decisiones de trading y los consejos sobre qué posiciones mantener quedan fuera del soporte.
