Cosmo Range Estimator
- 指标
- 版本: 1.0
**Cosmo Range Estimator 告诉你价格可能会移动多远。它不告诉你方向。**
大多数交易者用 ATR(14) 来设置止损和目标。这个 14 是 Welles Wilder 在 1978 年为**日线图**选定的。它被沿用到日内交易中，却没有人重新衡量它是否仍然合适。
我们衡量了。在 634,970 根 EURUSD M15 K线上，**Cosmo Determinator**——我们自己的波动率引擎——比 ATR(14) 更准确地预测下一次移动的幅度。随后我们把**完全相同的系数、不做任何重新拟合**，应用到另外八个未参与建模的货币对上。八个全部改善。
**它的用途**
- **这笔交易是否值得开。** 面板显示预期移动 ÷ 点差。如果移动无法从容覆盖成本，这笔交易从算术上就是负的，而不是运气不好。
- **止损距离。** 常见规则是「1.5 × ATR(14)」。面板用更好的估计给出这个数字：波动即将上升时更宽，即将下降时更窄。
- **目标是否可达。** 未来 4 根K线内 30 点现实吗？如果估计值是 8，那就不现实。
- **仓位大小。** 如果止损来自波动率、手数来自止损，更好的估计会让你的**实际**每笔风险更接近你**打算承担**的风险。
**它会在你的图表上自我检验**
你不必凭信任接受我们的 EURUSD 数据。面板会在**你的**品种和**你的**周期上测量：Determinator比 ATR(14) 更接近真实移动的次数占比，以及两者各自的平均误差（以点为单位）。
**如果该比例低于 50%，面板会以红色提示，并建议你不要在该品种上使用它。**
两个估计器在比较前都被校准到同一中位数，因此差异不可能仅仅来自其中一个数值更大，而只能来自各自如何在K线之间分配移动幅度。
**诚实的数字**
在九个货币对上，Determinator比 ATR(14) 更接近真实移动的比例为 **53.8%**（中位数），平均误差降低 **2.0%**。九个货币对全部改善。
而且不局限于单一跨度：在我们测试的每个跨度（1 到 32 根K线）上，9 个货币对全部成立，且优势随跨度增大。
这是一个真实、可复现且**很小**的效应。以解释方差衡量，改善为 +30%，但这个比率美化了它：以实际误差的点数衡量只有 2%。我们宁愿说较小的那个数字，因为那才是你会感受到的。
**它不做什么**
- **不提供方向。** 幅度没有符号。它无法告诉你买或卖，把它当作入场信号就是用错了。
- **不预测盈利。** 我们在自己的交易系统内测试过这个估计器四次——作为目标、作为仓位、作为入场过滤、作为突破距离——四次都未通过事先设定的验收标准。更好地测量移动本身并不产生优势。本产品卖的是尺子，不是承诺。
- **就绝对值而言它是弱预测器。** 它解释移动幅度方差的 13.5%；ATR(14) 解释 10.3%。两者都弱，这个稍好一点。
**参数**
| 参数 | 默认值 | 作用 |
|---|---|---|
| Horizon | 4 | 向前的K线数。4 是模型验证所用的 horizon；更改时面板会提示 |
| Calibration window | 2000 | 用于校准水平和测量精度的K线数 |
| Stop multiple | 1.5 | 建议止损距离的倍数 |
| Show panel | true | 数字面板开/关 |
**说明**
适用于任何品种和任何周期。模型的形状是固定的——那些系数正是研究结论——但其**水平**会在你的品种上校准，因为该估计器不具备尺度不变性，固定水平会在点值不同的品种上产生荒谬结果。
没有交易信号。没有箭头。没有买卖提醒。它是一件测量仪器。
