Cosmo Range Estimator
- 지표
- 버전: 1.0
**Cosmo Range Estimator는 가격이 얼마나 움직일지를 알려줍니다. 어느 방향인지는 알려주지 않습니다.**
대부분의 트레이더는 ATR(14)로 손절과 목표를 설정합니다. 그 14는 Welles Wilder가 1978년에 **일봉 차트용**으로 고른 숫자입니다. 아무도 다시 측정하지 않은 채 그대로 장중 거래로 넘어왔습니다.
우리는 측정했습니다. EURUSD M15 634,970개 봉에서, **Cosmo Determinator**가(자체 변동성 엔진) ATR(14)보다 다음 움직임의 크기를 더 정확하게 예측합니다. 이어서 **계수를 재적합하지 않고 그대로**, 모델 구축에 참여하지 않은 다른 8개 통화쌍에 적용했습니다. 8개 모두에서 개선되었습니다.
**어디에 쓰는가**
- **애초에 진입할 가치가 있는지.** 패널은 기대 움직임 ÷ 스프레드를 표시합니다. 움직임이 비용을 여유 있게 넘지 못하면, 그 거래는 운이 아니라 산술적으로 마이너스에서 시작합니다.
- **손절 거리.** 흔한 규칙은 "1.5 × ATR(14)"입니다. 패널은 더 나은 추정치로 그 숫자를 제시합니다. 변동성이 오르려 할 때는 넓게, 내리려 할 때는 좁게.
- **목표가 도달 가능한지.** 다음 4개 봉에서 30핍이 현실적입니까? 추정치가 8이라면 아닙니다.
- **포지션 크기.** 손절이 변동성에서, 랏이 손절에서 나온다면, 더 나은 추정치는 거래당 **실제** 위험을 **의도한** 위험에 더 가깝게 만듭니다.
**당신의 차트에서 스스로를 검증합니다**
우리의 EURUSD 수치를 믿을 필요가 없습니다. 패널은 **당신의** 종목과 **당신의** 시간대에서, Determinator이 ATR(14)보다 실제 움직임에 더 가까웠던 비율과, 각각의 평균 오차(핍)를 측정합니다.
**그 비율이 50% 아래로 떨어지면 패널이 빨간색으로 알리고, 해당 종목에서는 사용하지 말라고 권고합니다.**
두 추정치는 비교 전에 동일한 중앙값으로 보정됩니다. 따라서 차이는 한쪽이 단순히 더 크기 때문에 생길 수 없고, 각각이 봉들 사이에 움직임을 어떻게 배분하는지에서만 생깁니다.
**숫자, 있는 그대로**
9개 통화쌍에서 Determinator은 봉의 **53.8%**(중앙값)에서 ATR(14)보다 실제 움직임에 더 가까웠고, 평균 오차는 **2.0%** 낮았습니다. 9개 중 9개에서 개선되었습니다.
그리고 하나의 기간에 묶여 있지 않습니다: 1봉부터 32봉까지 테스트한 모든 기간에서 9개 통화쌍 중 9개가 성립했고, 우위는 기간이 길수록 커집니다.
이는 실재하고 재현되었으며 **작은** 효과입니다. 설명된 분산으로 보면 개선은 +30%이지만 그 비율은 실제보다 좋아 보이게 합니다. 실제 오차를 핍으로 재면 2%입니다. 우리는 작은 쪽 숫자를 말하겠습니다. 당신이 체감할 숫자가 그쪽이기 때문입니다.
**하지 않는 것**
- **방향을 알려주지 않습니다.** 크기에는 부호가 없습니다. 매수인지 매도인지 말할 수 없으며, 진입 신호로 쓰는 것은 잘못된 사용입니다.
- **수익을 예측하지 않습니다.** 이 추정치를 자체 매매 시스템 안에서 네 번 검증했습니다 — 목표로, 포지션 크기로, 진입 필터로, 돌파 거리로. 네 번 모두 사전에 정한 합격 기준을 통과하지 못했습니다. 움직임을 더 잘 측정하는 것만으로는 우위가 생기지 않습니다. 이 제품이 파는 것은 자(尺)이지 약속이 아닙니다.
- **절대적으로는 약한 예측자입니다.** 움직임 크기 분산의 13.5%를 설명합니다. ATR(14)는 10.3%입니다. 둘 다 약하고, 이쪽이 덜 약할 뿐입니다.
**파라미터**
| 파라미터 | 기본값 | 기능 |
|---|---|---|
| Horizon | 4 | 앞으로의 봉 수. 4는 모델이 검증된 지평이며, 변경 시 패널이 경고합니다 |
| Calibration window | 2000 | 수준 보정과 정확도 측정에 쓰는 봉 수 |
| Stop multiple | 1.5 | 권장 손절 거리의 배수 |
| Show panel | true | 수치 패널 켜기/끄기 |
**참고**
모든 종목과 모든 시간대에서 작동합니다. 모델의 형태는 고정입니다 — 그 계수가 바로 발견입니다 — 그러나 **수준**은 당신의 종목에서 보정됩니다. 추정치가 척도 불변이 아니어서, 고정 수준은 핍 크기가 다른 상품에서 터무니없는 값을 내기 때문입니다.
매매 신호 없음. 화살표 없음. 매수·매도 알림 없음. 이것은 측정 도구입니다.
